Exercices de mathématique sur le modèle de régression linéaire multiple, Exercices de Mathématiques Appliqués
Caroline_lez
Caroline_lez28 January 2014

Exercices de mathématique sur le modèle de régression linéaire multiple, Exercices de Mathématiques Appliqués

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Exercices de mathématiques sur le modèle de régression linéaire multiple. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: Analyse de la demande d’essence aux Etats-Unis entre 1960-1995, exercice.
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TD 2_enonce

TD 2 Le modèle de régression linéaire multiple

Analyse de la demande d’essence aux Etats-Unis entre 1960-1995

Source : Greene "Econometric Analysis" Prentice Hall International, 4ème édition, 2000

Council of Economic Advisors, Economic report of the President

1. Télécharger les données du fichier 2. Rappeler comment on obtient une fonction de demande et indiquer les arguments de la

fonction de demande

3. Transformer les données en logarithme: log(G/Pop), logPg, logY, logPnc, logPuc 4. Représenter graphiquement la variable log(G/Pop) en fonction de la variable logY et tracer la

droite de régression sur la période 1960-1995 et 1960-1975

5. Estimer le modèle de régression simple :

et commenter les résultats. Comparer les résultats à ceux obtenus précédemment et

indiquer ce que représentent les résidus

6. Estimer les 3 modèles de régression multiple :

Commenter les résultats statistiques et économiques.

7. Calculer les coefficients de corrélation simple et les coefficients de corrélation partielle de la variable log(G/Pop) avec les variables explicatives du troisième modèle.

8. Tester l'hypothèse d'égalité à 0 des paramètres des variables logPnc et logPuc dans le troisième modèle (H0 : β4=β5=0).

9. Tester un changement structurel dans le second modèle avec le test de Chow (prendre comme date de rupture 1975)

10. Tester la stabilité des coefficients avec le test du CUSUM, commenter les résultats.

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