Parametry i zmienne - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria
hermiona80
hermiona8031 May 2013

Parametry i zmienne - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria

PDF (144.3 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
363Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu ekonometrii opisujące parametry i zmienne .
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Microsoft Word - Ekonometria6.doc

http://student.bg.univ.gda.pl

1

Parametr strukturalny – informuje nas o sile i kierunku oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą.

Zmienne objaśniające – mierzalne czynniki, które wykorzystywane są do objaśnienia zmian zmiennej endogenicznej.

Zmienna egzogeniczna – zmienna objaśniająca, która nie jest wyjaśniana prze model (np. w innym równaniu).

Zmienna endogeniczna (wyjaśniana) – zmienna, którą chcemy wyjaśnić za pomocą równania modelu.

Każda zmienna endogeniczna jest objaśniana, a nie każda objaśniana jest endogeniczna. Zbiór wspólny to zmienna objaśniana.

Częścią wspólną zbioru zmiennych egzogenicznych i zbioru zmiennych objaśniających jest zbiór zmiennych egzogenicznych.

t

t

x y

PP =

Parametr przeciętny – informuje ile jednostek zmiennej objaśnianej przypada na jedną jednostkę objaśniających.

t

t

x y

PK ∂ ∂ =

Parametr krańcowy – informuje ile zmieni się zmienna objaśniana jeżeli zmienna objaśniająca wzrośnie o jednostkę.

( ) PP PKxy =/ε

elastyczność różnicowa – jeżeli zmienna objaśniająca wzrośnie o 1% od pewnego poziomu to zmienna objaśniana zmieni się o (β · xt )%.

t y

SZ t ∂ ∂ =

Szybkość zmian – informuje nas jak zjawisko zmienia się z okresu na okres i jak parametr jest wyrażany zmienną objaśnianej.

%100⋅= ty SZTZ

tempo zmian – informuje nas o tym jak zjawisko zmienia się z okresu na okresu na okres i jest wyrażany w %.

Funkcja wykładnicza charakteryzuje się stałym tempem zmian. Funkcja liniowa charakteryzuje się stałym parametr krańcowy. Funkcja potęgowa charakteryzuje się stałymi elastycznościami cząstkowymi.

Klasyfikacja modelu:

liniowy nieliniowy

stochastyczny – jeżeli wyst. skł. losowy determistyczny

model tendencji rozwojowej model przyczynowo-skutkowy

opisujące istniejącą rzeczywistość optymalizujące ze wzgl. na wybrane kryterium

jednorównaniowy wielorównaniowy

• statyczny • dynamiczny

o modele pełne o modele symulacyjne o modele symptomatyczne

http://student.bg.univ.gda.pl

2

Weryfikacja – sprawdzenie pewnych założeń/tez założonych na początku badania.

Weryfikacja jakościowa – sprawdzanie czy otrzymane wyniki z modelu mają sens ekonomiczny.

Test tstudenta – służy do badania indywidualnej istotności parametrów strukturalnych. H0: βi = 0 H1: βi ≠ 0 przyjmujemy H0 [Prob] > α

Jeżeli zmienna objaśniana(t-1) wzrośnie o 1 pkt % przy założeniu ceteris paribus, to oczekujemy że po upływie jednego kwartału wielkość zmiennej objaśniającej wzrośnie/zmaleje średnio o ... ze śr. błędem szacunku.... Przedział ufności par. str. :

Z prawdopodobieństwem 1- α przedział o krańcach )( ∧∧∧

⋅− ii t βσβ α oraz

)( ∧∧∧

⋅+ ii t βσβ α zawiera nieznaną rzeczywistą wartość βi. Wsp. Determinacji – R2 części całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej

zostało wyjaśnione przez oszacowany model liniowy. Miary skorygowane – pozorne wyjaśnienie występuje gdy m. s. są > 0,2

222

1 ψ⋅

−− −=

kT kRR ; 22

1 1 ψψ ⋅ −− −

= kT

T ; 22 RR ≤ ; 22 ψψ ≥ ;

Odch. Std. Reszt ((S.E. od Regression) – oszacowane wartości zmiennej objaśnianej różnią się od wartości rzeczywistych średnio rzecz biorąc o ±....

F–stat. – test badający łączną istotność par. str. H0: β* = 0 H1: β* ≠ 0

Zapis macierzowy : ξβ += XY

1×→ TY – wymiarowy wektor obserwacji zmiennej endogenicznej. )1( +×→ kTX – wymiarowa macierz obserwacji zmiennych objaśniających modelu.

1)1( ×+→ kβ – wymiarowy wektor parametrów strukturalnych modelu. 1×→ Tξ – wymiarowy wektor składników zakłócających.

)( ∧∧

= i

i it

βσ

β

( ) ( )1

1

−−>

−−≤

kTtt

kTtt

i

i

α

α

parametr jest statystycznie istotnie różny od 0, zmienna objaśniająca statystycznie istotnie wpływa na zmienną objaśnianą

αβσβββσβ αα −=  

   ⋅+≤≤⋅−

∧∧∧∧∧∧

1)()( iiiii ttP

( ) ( ) 1*

0*

1, 1,

HkTkFF HkTkFF

→−−> →−−≤

α

α

parametry strukturalne ...,...,... są statystycznie istotnie różne od 0; zmienne objaśniające statystycznie istotnie wpływają na zmienną objaśnianą 

 

  

 =

3

2

1 *

β β β

β )1/( /

2

2

* −− =

kT kRF

ψ

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome