Przygotowanie zestawu danych - Notatki – Ekonometria, Notatki'z Ekonometria. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 March 2013

Przygotowanie zestawu danych - Notatki – Ekonometria, Notatki'z Ekonometria. Rzeszów University

PDF (200.5 KB)
6 strona
436Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z ekonometrii: przygotowanie zestawu danych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.

Projekt 1 1. Przygotowanie zestawu danych. Powiaty 2002_label y= bezrob restrykcje dla próby: lud_po > 0,14 Pełny zakres próby n=380, próba n=219 2. Estymacja modelu. 2.1.Zapis hipotezy modelowej: bezrobi=α0+ α1bezro_wiesi+ α2bezro_zasili+ α3bezro_kobi+ α4bezro_m24i+

+ α5bezro_34i+ α6bezro44i+ α7bezro_54i+ α8bezro_wyzszi+ α9bezro_techi+ α10bezro_loi+ + α11ofertyi+ α12regoni+ α13zatr_przemi+ α14zatr_rolni+ α15zatr_prywi+ α16dochodi+ α17wydatkii+ + α18sklepyi+ α19sklep_zati+ α20mieszk_newi+ α21lud_oczysi+ α22woda_ludi+ α23kan_ludi+ + α24oczyszcz_m3i+ α25aptekii+ α26lekarzei+ α27pielegni+ α28lozkai+ α29lud_przedi+ + α30lud_prodi+ α31lud_poi+ α32h_uroli+ α33lasyi+ α34drogii+ α35noclegii+ α36ksiegozbi+ + α37grodzkii+ α38lud_250tysi+ζi

przyjęcie poziomu istotności α=0,1 przy weryfikacji wszystkich hipotez Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 219 obserwacji 1-219

Zmienna zależna: bezrobot

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t wartość p const -1,53141 1,4318 -1,0696 0,28625 bezro_wies 0,0398028 0,0277536 1,4341 0,15326 bezro_zasil 0,271168 0,0601831 4,5057 0,00001 *** bezro_kob 0,0279931 0,101496 0,2758 0,78301 bezro_m24 0,98589 0,432934 2,2772 0,02395 ** bezro_34 1,99607 0,447019 4,4653 0,00001 *** bezro_44 1,28178 0,418327 3,0641 0,00252 *** bezro_54 1,80926 0,527769 3,4281 0,00075 *** bezro_wyzsz -0,655598 0,237895 -2,7558 0,00646 *** bezro_tech -0,0861713 0,0864346 -0,9970 0,32013 bezro_lo 0,147033 0,172876 0,8505 0,39617 oferty 6,20233e-05 0,000407876 0,1521 0,87931 regon -3,57298e-05 0,000293165 -0,1219 0,90313 zatr_przem 0,0292089 0,0354965 0,8229 0,41167 zatr_roln -0,109174 0,131675 -0,8291 0,40814 zatr_pryw -0,108137 0,0373377 -2,8962 0,00425 *** dochod -5,83212e-05 4,53901e-05 -1,2849 0,20048 wydatki 5,9388e-05 4,03686e-05 1,4711 0,14300 sklepy 0,00519863 0,00179723 2,8926 0,00429 *** sklep_zat -0,0236065 0,0145793 -1,6192 0,10716 mieszk_new -0,00932319 0,00248134 -3,7573 0,00023 *** lud_oczys -0,00715686 0,0180369 -0,3968 0,69199 woda_lud -0,000387904 0,0217845 -0,0178 0,98581 kan_lud 0,0581599 0,0360295 1,6142 0,10823 oczyszcz_m3 -0,0103804 0,00573274 -1,8107 0,07185 * apteki -0,00504942 0,00431611 -1,1699 0,24359 lekarze -0,001977 0,00621827 -0,3179 0,75090 pielegn 0,00141258 0,00240814 0,5866 0,55822 lozka -0,000101457 0,00142092 -0,0714 0,94316

lud_przed 0,278633 1,377 0,2023 0,83987 lud_prod 0,244764 1,40293 0,1745 0,86169 lud_po 0,0154345 1,48665 0,0104 0,99173 ha_urol 0,0345156 0,0349709 0,9870 0,32498 lasy 0,0236139 0,248074 0,0952 0,92427 drogi -0,0189337 0,251614 -0,0752 0,94010 Noclegi 0,00277137 0,00180862 1,5323 0,12720 Ksiegozb 0,000637701 0,00284271 0,2243 0,82276 Grodzki 0,00117281 0,0165842 0,0707 0,94370 lud_250tys -0,00726325 0,0169764 -0,4278 0,66928

Średnia arytmetyczna zmiennej zależnej = 0,176619 Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 0,0542582 Suma kwadratów reszt = 0,14906 Błąd standardowy reszt = 0,0287769 Wsp. determinacji R2 = 0,76774 Skorygowany R2 = 0,718708 Statystyka F (38, 180) = 15,6578 (wartość p < 0,00001) Logarytm wiarygodności = 487,779 Kryterium informacyjne Akaike'a = -897,558 Kryterium bayesowskie Schwarza = -765,384 Kryterium infor. Hannana-Quinna = -844,176 2.2.Ostateczne oszacowanie parametrów modelu. Model 25: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 219 obserwacji 1-219

Zmienna zależna: bezrobot

ZmiennaWspółczynnikBłąd stand.Statystyka twartość p Const -1,19105 0,356938 -3,3369 0,00101 *** bezro_wies 0,0539701 0,0226924 2,3783 0,01831 ** bezro_zasil 0,272218 0,053353 5,1022 <0,00001 *** bezro_m24 0,917135 0,367465 2,4958 0,01336 ** bezro_34 1,86133 0,382917 4,8609 <0,00001 *** bezro_44 1,23022 0,350502 3,5099 0,00055 *** bezro_54 1,67574 0,444262 3,7720 0,00021 *** bezro_wyzsz -0,907816 0,154085 -5,8917 <0,00001 *** zatr_pryw -0,109353 0,0250961 -4,3574 0,00002 *** Sklepy 0,00476799 0,00119182 4,0006 0,00009 *** sklep_zat -0,0319287 0,0115216 -2,7712 0,00610 *** mieszk_new -0,00842224 0,00174975 -4,8134 <0,00001 *** kan_lud 0,0767879 0,0281392 2,7289 0,00691 *** oczyszcz_m3 -0,00871896 0,0049174 -1,7731 0,07771 * ha_urol 0,0325135 0,0164655 1,9746 0,04966 **

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = 0,176619 Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 0,0542582 Suma kwadratów reszt = 0,160318 Błąd standardowy reszt = 0,0280334 Wsp. determinacji R2 = 0,750198 Skorygowany R2 = 0,733055 Statystyka F (14, 204) = 43,7606 (wartość p < 0,00001) Logarytm wiarygodności = 479,806 Kryterium informacyjne Akaike'a = -929,612 Kryterium bayesowskie Schwarza = -878,776 Kryterium infor. Hannana-Quinna = -909,081 Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,575111 z wartością p = 0,750095 Test na nieliniowość (kwadraty) - Hipoteza zerowa: zależność jest liniowa Statystyka testu: TR2 = 34,6435 z wartością p = P(Chi-Square(14) > 34,6435) = 0,00165942 Test na nieliniowość (logarytmy) - Hipoteza zerowa: zależność jest liniowa Statystyka testu: TR2 = 48,2635 z wartością p = P(Chi-Square(14) > 48,2635) = 1,18885e-005 Test RESET na specyfikację - Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna Statystyka testu: F(2, 202) = 5,70162 z wartością p = P(F(2, 202) > 5,70162) = 0,00390109 3. Weryfikacja modelu. 3.1. Weryfikacja istotności parametrów strukturalnych. Hipotezy:

H0 : αj = 0 H1 : αj ≠ 0

Pbezro_wies = 0,01831 Pbezro_zasil < 0,00001 Pbezro_m24 = 0,01336 Pbezro_34 < 0,00001 Pbezro_44 = 0,00055 Pbezro_54 = 0,00021 Pbezro_wyzsz < 0,00001 < α = 0,1 Pzatr_pryw = 0,00002 Psklepy = 0,00009 Psklep_zat = 0,00610 Pmieszk._new < 0,00001 Pkan_lud = 0,00691 Poczyszcz_m3 = 0,07771 Pha_urol = 0,04966 Ponieważ wartości p dla wszystkich powyższych czynników są mniejsze niż poziom istotności α = 0,1, odrzucamy hipotezy zerowe na korzyść hipotez alternatywnych – wszystkie wymienione czynniki są statystycznie istotne. 3.2. Wyznaczanie wartości Ve . Wartość Se = 0,0280334, średnia wartość zmiennej bezrobot, tj y = 0,176619, wartość współczynnika zmienności resztowej wynosi:

Ve = Se / y = 0,0280334 / 0,176619 = 0,1587224 = 15,87% Model nadaje się do praktycznego wykorzystania, ponieważ Ve = 15,87% <20% 3.3. Weryfikacja istotności współczynnika R2 .

Hipotezy:

H0 : R2 = 0 H1 : R2 > 0

Wartość p < 0,00001 Ponieważ wartość p < 0,00001 < α = 0,1, odrzucamy H0 na korzyść H1 – współczynnik determinacji jest statystycznie istotny. 3.4. Weryfikacja normalności rozkładu reszt. Hipotezy:

H0 : składnik losowy ma rozkład normalny H1 : składnik losowy nie ma rozkładu losowego

Wartość p = 0,750095 Ponieważ wartość p = 0,750095 > α = 0,1, nie ma podstaw do odrzucenia H0 : składnik losowy ma rozkład normalny. 3.5. Weryfikacja jedności wariancji. Hipotezy:

H0 : hetereskedastyczność reszt nie występuje H1 : hetereskedastyczność reszt występuje

Liczba obserwacji (204) jest mniejsza od liczby parametrów (219) – test nie występuje. 3.6. Weryfikacja liniowości związku. 3.6.1. Test na kwadraty. Hipotezy:

H0 : zależność jest liniowa H1 : zależność nie jest liniowa

wartość p = 0,00165942 Ponieważ wartość p = 0,00165942 < α = 0,1, odrzucamy H0 na korzyść H1 – zależność nie jest liniowa. 3.6.2. Test na logarytmy. Hipotezy:

H0 : zależność jest liniowa H1 : zależność nie jest liniowa

wartość p = 1,18885e-005 Ponieważ wartość p = 1,18885e-005 < α = 0,1, odrzucamy H0 na korzyść H1 – zależność nie jest liniowa. 3.6.3. Test RESET Hipotezy:

H0 : specyfikacja jest poprawna H1 : specyfikacja nie jest poprawna

wartość p = 0,00390109 Ponieważ wartość p = 0,00390109 < α = 0,1, odrzucamy H0 na korzyść H1 – specyfikacja jest poprawna. 3.7. Test współliniowości zmiennych VIF. Wartość zmiennych >10 bezro_wies 11,456 bezro_m24 107,036 bezro_34 29,027 bezro_44 18,016 bezro_54 110,557 kan_lud 12,219 Zmienne w wartości >10 są współliniowe z pozostałymi zmiennymi objaśniającymi, zakłócają jakość modelu. 3.8. Wskazanie danych nietypowych nietypowych wpływowych 3.8.1. Test wpływowych obserwacji DFFITS. Wartość krytyczna: 2(√k+1 / n) k = 14 n = 219 2(√14+1 / 219) = 0,5234236 Obserwacje, których wartość DFFITS > 0,5234236 są obserwacjami nietypowymi i/lub wpływowymi. Jelenia -0,789 Kielce 0,705 konecki 0,534 lobeski 0,564 moniecki -0,614 olkuski 1,305 opatowsk 0,114 pajeczan -0,877 Piekary -0,560 rybnicki 0,596 strzelec -0,614 szydlowi 0,617 Warszawa 0,607 zdunskow -0,102 Zielona -0,678 zywiecki -0,861 3.8.2. Analiza wpływowych obserwacji Leverage. Zmienne, które mają charakter dźwigniowy: kedzierz 0,189 Kielce 0,141 olkuski 0,472 opolski 0,142 Slupsk 0,165 Sopot 0,174 strzelec 0,165 Warszawa 0,157 3.9. Zapis modelu empirycznego

bezroboti= - 1,19105 + 0,0539701 bezro_wiesi + 0,272218 bezro_zasili + 0,917135 bezro_m24i +

(0,356938) (0,0226924) (0,053353) (0,367465) + 1,86133 bezro_34i + 1,23022 bezro44i + 1,67574 bezro_54i - 0,907816 bezro_wyzszi - (0,382917) (0,350502) (0,444262) (0,154085) – 0,109353 zatr_prywi + 0,00476799 sklepyi – 0,0319287sklep_zati - 0,00842224 mieszk_newi +

(0,0250961) (0,00119182) (0,0115216) (0,00174975) + 0,0767879 kan_ludi – 0,00871896 oczyszcz_m3i + 0,0325135 ha_uroli + ei (0,0281392) (0,0049174) (0,0164655) 4. Interpretacja. 4.1. Ocena parametrów struktury. Bezro_wies α=0,0539701=5,40% Jeśli bezrobocie na wsi wzrośnie o 1% to bezrobocie wzrośnie średnio o 5,4% przy pozostałych czynnikach nie zmienionych. Zatr_pryw α=-0,109353=-10,94 Jeśli zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrośnie o 1% to bezrobocie zmaleje średnio o 10,94% przy pozostałych czynnikach nie zmienionych. Sklep_zat α=-0,0319287=-3,19% Jeśli ilość osób zatrudnionych w sklepach wzrośnie o 1% to bezrobocie zmaleje średnio o 3,19% przy pozostałych czynnikach nie zmienionych. 4.2. Interpretacja R2. R2 =0,750198=75,02% Zmienność czynników ekonomicznych uwzględnionych w modelu w 75,02% determinuje zmienność bezrobocia. 4.3. Interpretacja Se i Ve. Se = 0,0280334 = 2,80% Ve = 0,1587224 = 15,87% Średnia różnica pomiędzy faktycznym bezrobociem a wyjaśnionym przez model wyniosła 2,80% co stanowiło 15,87% średniego poziomu bezrobocia.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome