Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Prognozowanie. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 March 2013

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Prognozowanie. University of Szczecin

PDF (216.0 KB)
2 strony
871Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do prognozowania: prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego' pięć etapów budowy modelu; podstawowe założenia teorii predykcji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO

Żeby móc prognozować trzeba zbudować model ekonometryczny. Mamy

pięć etapów budowy modelu:

 specyfikacja modelu, który obejmuje określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających oraz postaci analitycznej modelu (model

liniowy o nieliniowy);

 zbieranie informacji statystycznych;

 estymacja modelu, czyli szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego;

 weryfikacja modelu;

 wykorzystanie modelu do prognozowania

- musi mieć istotne parametry; - musi mieć odpowiednio wysoki stopień dopasowania modelu

(dopasowanie modelu do danych empirycznych);

- nie występuje autokorelacja składnika losowego, a wariancja jest

stała; - parametry modelu mają sezonową interpretację ekonomiczną.

Podstawowe założenia teorii predykcji:

 znany jest oszacowany model ekonometryczny wyjaśniający

kształtowanie się zmiennej, dla której budujemy prognozę;

 struktura opisywanych przez model zjawisk jest stabilna w czasie (nie zmienia się postać analityczna modelu, nie występują zmiany

parametrów strukturalnych modelu oraz struktura powiązań

przyczynowych jest stała w czasie → nie zmieni się zestaw przyczyn);

 znane są wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym;

 rozkład składnika losowego nie ulega zmianom w czasie (jest stały);

 dopuszczalna jest ekstrapolacja modelu poza obszar zmienności

zmiennych objaśniających obserwowanych w próbie x ± S(x) - obszar zmienności

jeżeli zmienne objaśniające przekraczają ten obszar to mamy do czynienia z modelem trendu.

Zasady predykcji jest to reguła pozwalająca na wyznaczenie najlepszego

w danych warunkach przybliżenia przyszłej realizacji zmiennej

prognozowanej. Zasada predykcji określa sposób postępowania do

budowy prognozy na podstawie modelu ekonometrycznego. Mamy dwie zasady predykcji: zasadę predykcji nieobciążonej oraz zasadę predykcji

według największego prawdopodobieństwa.

Zasada predykcji nieobciążone polega na tym, że prognozę wyznacza

się na poziomie wartości oczekiwanej zmiennej prognozowanej w okresie prognozowanym T.

t - dotyczy okresu próby

T - dotyczy okresu poza próbą (T = n+1, n+2, ..., n+h)

  

 k

1j

ttjtjt 0EXY

 

 k

1j

TjTjT XY

docsity.com

   

  

 

 

k

1j

jTj

k

1j

TjTjT XXEYE

E(ηT) = 0 Tę zasadę stosuje się gdy proces predykcji jest powtarzalny, ponieważ

wtedy popełniane błędy dodatnie i ujemne równoważą się tak, że proces

predykcji ani nie zawyża ani nie zaniża przyszłych realizacji zmiennej

prognozowanej.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.