Zagadnienia wstępne - Notatki - Ekonometria , Notatki'z Ekonometria. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 March 2013

Zagadnienia wstępne - Notatki - Ekonometria , Notatki'z Ekonometria. University of Szczecin

PDF (218.4 KB)
5 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do ekonometrii: zagadnienia wstępne; definicja ekonometrii,twórcy, itd.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Czym jest

ekonometria? Umożliwia dokonywanie pomiarów procesów ekonomicznych.

Twórc

y: Frish (1936r) – unifikacja teorii ekonomii, statystyki i matematyki. Główny cel ekonometrystów to przewidywanie cykli koniunkturalnych. Początek od stworzenia zakłóconego ruchu wahadła (analogia do wahań giełdowych).

Ekonometria

to: Gregory C. Chaw – jest nauką i sztuką stosowania metod statystycznych do mierzenia relacji ekonomicznych.

Zbigniew Pawłowski – jest nauką o metodach badania ilościowych prawidłowości

występujących w zjawiskach ekonomicznych za pomocą odpowiednio wyspecjalizowanego

aparatu matematyczno-statystycznego. Oskar Lange – nauka o ilościowych aspektach procesów ekonomicznych, zajmująca się

ustaleniem za pomocą statystyki konkretnych ilościowych prawidłowości zachodzących w życiu

gospodarczym. Henry Theil – zajmuj się ona empiryczną weryfikacją spraw

ekonomicznych.

Słowo empiryczne wskazuje na to, że dane wykorzystywane do tej weryfikacji otrzymuje się z

obserwacji, natomiast obserwacja może polegać na dokonaniu kontrolowanego eksperymentu w

celu weryfikacji określonego interesującego go prawa lub też może to być obserwacja bierna.

Bierna dominuje wśród ekonomistów. Historia metod

ekonometrycznych. I era – era klasycznej metody najmniejszych kwadratów, modele TIMBERGENA,

działy: analiza popytu konsumpcyjnego, podaży, kosztów produkcji, wydajności pracy. II era – rozwój estymacji 2MNK i 3MNK, metody zmiennych instrumentalnych, powstały modele Kleina, Kleina- Goldbergena, podejście przyczynowo-skutkowe.

III era – zastosowanie analizy mnożnikowej, Goldberger w 1956 roku, powstaje analiza przepływów międzygałęziowych.

Po II WŚ można powiedzieć, że ekonometria jest

już nauką. IV era – wprowadzenie analizy spektralnej do ekonometrii, prekursorzy tego to Jevons i

Moore, lata 60te to panowanie analizy spektralnej Od lat 60tych powszechna komputeryzacja.

V era – powstają makromodele będące podstawą symulacji i prognozowania, metody „input- output”. Możliwe staje się prowadzenie badań o charakterze symulacyjnym.

Ekonometr

ia: - bada związki ilościowe i jakościowe pomiędzy kategoriami - jest zbiorem różnych metod

- nie ma wyraźnych granic - rozważa się ją w powiązaniu z innymi naukami: ekonomią matematyczną (metody i

docsity.com

zasady formułowania teorii ekonomicznych), teorią ekonometrii (konstrukcja modeli ekonometrycznych i opisu danych), statystyką ekonomiczną (zbieranie, gromadzenie i organizacja danych statystycznych)

Przedmiotem analizy

ekonometrycznej jest: - konstrukcja modeli ekonometrycznych - estymacja jego parametru

- szeroko pojęte wnioskowanie na podstawie modelu ekonometrycznego Model

ekonometryczny: Pawłowski – konstrukcja formalna, która za pomocą jednego równania, bądź też wielu równań odwzorowuje zasadnicze powiązania ilościowe zachodzące między badanymi zjawiskami.

Hellwig – model ogólnie rozumiany, musi być zawsze lepszą lub gorszą kopią oryginału i

dlatego też, aby można było mówić o sensownym sporządzaniu kopii, należy wiedzieć czym jest

oryginał; proces powstawania modelu to efekt świadomego i celowego odwzorowania fragmentu

rzeczywistości

1

docsity.com

Klein – schematyczne uproszczenie rzeczywistości, pomijające nieistotne aspekty. Specyfikacja modelu ekonometrycznego – sprecyzowanie zmiennych objaśniających,

zmiennych objaśnianych (endogenicznych), podjęcie decyzji co do charakteru występujących w

modelu związków oraz podjęcie decyzji co do postaci analitycznej modelu (liniowa, nieliniowa

sprowadzalna do liniowej, strikte nieliniowa). Specyfikacja modelu ekonometrycznego opiera się na informacjach „a priori” (teorie ekonomiczne) oraz informacjach z badań empirycznych.

Informacja „a priori”:

- istniejące teorie ekonomiczne - ogólnie znane zależności ekonomiczne typu rozrachunkowego lub bilansowego - informacje pochodzące z poprzednio prowadzonych badań ekonometrycznych – są

podstawą do nowych rozwiązań - informacje o ustalonych instytucyjnie wartościach odnoszących się do

pewnych zmiennych ekonometrycznych (np. oprocentowanie kredytów, stopa dyskontowa, stopa podatku etc.)

Jednorównaniowy model

ekonometryczny: Y =

f(X1,X2....Xk,) Y- zmienna endogeniczna (objaśniana) – to wyróżnione zjawiska ekonomiczne, które są

opisywane (wyjaśniane)

przez poszczególne równania lub równanie modelu. X1-Xk – zmienne objaśniające – służą do opisu, wyjaśniania zmian zmiennych endogenicznych, w modelu jest ich pewna ilość  (ksi) – składnik losowy – część stochastyczną modelu, jest zmienną losową o wartości oczekiwanej (E()=0) i rozkładzie normalnym, nie jest elementem pozytywnym.

Nigdy nie możemy powiedzieć, że znaleźliśmy wszystkie zmienne X.  - zawiera w sobie błąd jaki popełniamy, gdyby nie on to można idealnie przewidzieć np. kursy walut.,  jest pozostałymi zmiennymi X, nieuwzględnionymi w modelu.

W modelu ekonometrycznym składnik losowy wynika z:

- uwzględnienia wpływu wszystkich czynników mało istotnych, niewyspecyfikowanych

w równaniu bądź równaniach modelu - z różnic pomiędzy przyjętą postacią analityczną modelu, a istniejącą zależnością w rzeczywistości - błąd pomiaru zmiennych - czynniki losowe wpływające na zmienną endogeniczną (np. pobór energii elektrycznej) Jeśli dobieramy złą postać analityczną to „zwiększamy” wskaźnik losowści.

Przykład 1 Zbudujmy model ekonometryczny popytu na kompot z wiśni. Wyspecyfikujemy Y. Yt – popyt na kompot z

wiśni X1t – cena

kompotu z wiśni X2t –

cena kompotu z czereśni

 - składnik losowy Do konstrukcji modelu wykorzystujemy dane empiryczne.

Model w sensie ogólnym Yt = f(X1t,X2t, t) Trzeba znaleźć postać analityczną modelu dla pełnej jego specyfikacji.

Yt = f(Yt-1; ) – cena kompotu zależy tylko od czasu – jest to postać autoregresyjna. Rzeczą bardzo istotną – odpowiednie wyspecyfikowanie opóźnienia czasowego.

Przykład: Model liniowy jednorównanionwy

Yt = 1X1t+0 + t

docsity.com

Jest to model przyczynowo-skutkowy, z jedną zmienną objaśniającą, gdzie 1 i 0(parametr wolny) to parametry strukturalne. Model dzieli się na dwie części: deterministyczną i stochastyczną (pogrubiona) Do takiej specyfikacji ekonometryk musi wybrać odpowiednie zmienne o charakterze liniowym.

6 etapów budowy modeli ekonometrycznych.

1. Określenie celu oraz zakresu badania (potrzebne: wiedza i praktyka z zakresu teorii ekonomii i statystki).

2

docsity.com

2. Specyfikacja modelu ekonometrycznego (określenie zmiennych – endogenicznych

i objaśniających oraz postać analityczna modelu). Dodatkowo należy określić

źródła danych oraz ich wiarygodność. Od tego etapu zależy powodzenie

przedsięwzięcia budowy modelu ekonometrycznego. Daje nam to analityczną

postać modelu, wstępną postać modelu – można ją określić jako hipotezę

badawczą – przypuszczenie o stanie procesu przed przeprowadzeniem badania,

musi być jednoznacznie weryfikowalna.

3. Gromadzenie odpowiednich danych statystycznych na podstawie których zostaną

oszacowane parametry strukturalne modelu ekonometrycznego. Parametry nigdy

nie będą znane (będą to tylko parametry szacunkowe)

4. Estymacja parametrów strukturalnych modelu

Yt = 1X1 + 2X2 + 0 + t Yt = a1X1 + a2X2 + a0 + Ut oszacowany model ekonometryczny, parametry „a” są już konkretnie oszacowanymi wartościami. Nie istnieje uniwersalna metoda szacowania parametrów strukturalnych. Dobór odpowiedniego estymatora (można „rozluźnić” warunki stosowania estymatorów). Dokonuje się weryfikacji modelu ekonometrycznego (jeśli weryfikacja nie przejdzie

pomyślnie to powrót do etapu 1.) 5. Praktyczne wykorzystanie modelu ekonometrycznego. Dokonanie badanej

analizy na podstawie historycznych danych. Wykorzystuje się do przewidywania przyszłości – narzędzie do budowy prognoz, oraz wykorzystuje się je do eksperymentów symulacyjnych.

6. Możemy to dokonać w odpowiednich warunkach prac nad modelem makroekonomicznym.

Często wszystkie te etapy prowadzone są równolegle.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome