Wzory - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria
hermiona80
hermiona8031 May 2013

Wzory - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria

PDF (127.5 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu ekonometrii przedstawiające wzory m.in. symetrii rozkładu i losowości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
y = ax + b

y = ax + b n

i

n

i

xxi

xxiyyi

a

1

2

1

)(

))((

xayb

x = ay + b n

i

n

i

yyi

xxiyyi

a

1

2

1

)(

))((

yaxb

r = AyAx*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S = 2

)ˆ( 1

2

2

n

iyyi

S

n

i

2

)ˆ( 1

2

2

n

iyyi

S

n

i

n

i

n

i

yyi

yiy

R

1

2

1

2

2

)(

)ˆ(

S(a) = n

i

XXi

S

1

2)(

Temp = )(aS

a Tteo n = n-2 r =

n

i

n

i

n

i

yyixxi

yyixxi

ySxS

yx

1

2

1

2

1

)(*)(

)()(

)()(

),cos(

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Symetria rozkładu H0: P = 0,5 H1: P 0,5

1

)1(

|5,0|

n n

m

n

m

n

m

t ; m – liczba odchyleń dodatnich n – wszystkie reszty ; T-Studenta dla n-1 ;

b) Losowość (wartości krytyczne rozkładu serii) H0: Y = f(X1...Xm) H1: Y f(X1...Xm)

s ; n1(+); n2(-) oraz 2

; 2

1  jeśli *1s < s < * 2s  nie ma podstaw do odrzucenia H0 co oznacza, że postać modelu jest

prawid łowa

c) Niezależność (brak autokorelacji)

Statystyka Durbina-Watsona n

t t

n

t tt

e

ee

d

1

2

2

2 1)(

dla oraz k’ ( liczba x-ów ) odczytamy dl i du ttt yye ˆ

Jeśli

a) d < dl  odrzucamy H0

b) d > du  nie odrzucamy H0 c) dl < d < du  nie rozstrzyga

d) Nieobciążoność

n

i

t

n

ee

ne t

1

2)(

1 ; T-Studenta dla n-1 | t | > tteo  odrzuca się H0 , składnik losowy jest obciążony

e) Normalność

Hipoteza w normalnym rozkładzie reszt modelu składnika losowego - można użyć testu Szapiro-Wilka:

reszty modelu porządkuje się rosnąco ( niemalejąco )

oblicza się wartość statystyki Wemp = n

i i

nm

i iinin

ee

eea

1

2

2 /

1 11

)(

])([

gdzie 1ina - współrzędne dla testu Sz-W

z tablic testu Sz-W dla odczytuje się wartość krytyczną W*, jeśli W > W* nie ma podstaw do odrzucenia...

)()( 1

0

2

1

yxxx

a

a

a

a

a TT

m

02211 ... axaxaxay mm

x0

ny

y

y

y :

2

1

1

::::

1

1

21

22221

11211

nmnn

m

m

xxx

xxx

xxx

x

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

n

i

n

i

yyi

yiy

R

1

2

1

2

2

)(

)ˆ(

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)( 1

12 yxayy mn

S TTT - wariancja resztowa 1

)ˆ( 1

2

2

mn

iyyi

S

n

i

122 )()( xxSaD T

)(

)(cov

)(

cov)(

)(

0 2

2

2 2

1 2

0

2

1

2

aD

aD

aD

aD

x

x

x

x

aD mm

)()( 1 2

1 aDaS )()( 2 2

2 aDaS

H0: a = 0 H1: a 0

Temp =

)(2 aD

a Tteo n = n-m-1

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome