Wahania sezonowe - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Prognozowanie. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 March 2013

Wahania sezonowe - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Prognozowanie. University of Szczecin

PDF (207.0 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do prognozowania: prognozowanie na podstawie modeli sezonowości, wskaźniki sezonowości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELI SEZONOWOŚCI

Wahania sezonowe są to wahania powtarzające się w sposób regularny

lub prawie regularny w kolejnych okresach kalendarzowych (np. zbiory

płodów rolnych, skup mleka). yt

t

Okres wahań wynosi rok - wahania o cyklu rocznym.

Podstawą wahań są podstawowe czynniki sezonowe:  długość dnia i nocy,

 wielkość opadów,

 wysokość temperatury.

Pośrednie czynniki sezonowe są konsekwencją czynników podstawowych.

Oprócz tych czynników występują czynniki związane z pewnymi ustaleniami, normami (np. związane z płatnościami).

 

 m

1k

ktkt QdS

Qkt - zmienne zero - jedynkowe przyjmujące wartość 1 w danym

podokresie cyklu i 0 w pozostałych m - liczba podokresów w cyklu (liczba sezonów)

dk - parametry mierzące efekt sezonowy w danym podokresie cyklu,

informują o ile w danym podokresie cyklu średniobiorąc nastąpił

wzrost (dk > 0) lub spadek (dk < 0) poziomu badanego zjawiska w stosunku do pewnej wielkości średniej

 

 m

1t

tktt10t QdtY

a = (x'x)-1 x'y

m = 4 ┌ Q1t Q2t Q3t Q4t┐∑Qkt

│1 1 1 0 0 0│1

│1 2 0 1 0 0│1

│1 3 0 0 1 0│1 │1 4 0 0 0 1│1

X = │1 5 1 0 0 0│1

│1 6 0 1 0 0│1

│1 7 0 0 1 0│1 │1 8 0 0 0 1│1

│.. .. .. .. .. ..│..

│.. .. .. .. .. ..│..

│.. .. .. .. .. ..│..

docsity.com

└ ┘

Występuje zjawisko współliniowości (wyraz wolny jest wspołliniowy ze

zmiennymi zero - jedynkowymi); macierz jest osobliwa i nie istnieje

macierz odwrotna │x'x│= 0

Korygujemy macierz X poprzez odjęcie od Qkt - Qmt = Q * kt (na ogół

odejmujemy ostatnią zmienną)

┌ Q1t * Q2t

* Q3t *┐

│1 1 1 0 0│

│1 2 0 1 0│ │1 3 0 0 1│

│1 4 -1 -1 -1│

X* = │1 5 1 0 0│

│1 6 0 1 0│ │1 7 0 0 1│

│1 8 -1 -1 -1│

│.. .. .. .. ..│

│.. .. .. .. ..│

│.. .. .. .. ..│ └ ┘

a* = (x*' x*)-1 x*y

 

 1m

1t

t * ktt10t QdtY

Przeprowadzamy weryfikacją

 

 1m

1k

km dd  

 m

1k

k 0d (w ciągu roku)

Przeprowadzamy tutaj weryfikację poprzez zastosowanie wariancji resztowej, odchylenia standardowego, współczynników zbieżności i

determinacji itp.

Badanie występowania wahań sezonowych

Wahania sezonowe występują, gdy przynajmniej jeden z parametrów dk

jest istotny statystycznie. Jeżeli żaden z parametrów dk jest nieistotny

statystycznie to oznacza, że nie występują wahania sezonowe; to z modelu usuwamy część dotyczącą wahań sezonowych.

Wskaźniki sezonowości dk

a

I IV

docsity.com

II III

W I kwartale wzrost badanego zjawiska średnio o wartość d1 powyżej

wielkości średniej (średniej kwartalnej jeżeli nie wystąpił trend lub w stosunku do średniej wyznaczonej przez trend liniowy).

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome