Prognozy dla modelu autoregresji rzędu q - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Prognozowanie. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 March 2013

Prognozy dla modelu autoregresji rzędu q - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Prognozowanie. University of Szczecin

PDF (115.9 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do prognozowania: prognozy dla modelu autoregresji rzędu q.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Prognozy dla modelu autoregresji rzędu q

Hipoteza modelowa Yt = α1Yt-1 + α2Yt-2 + ... + αqYt-q + εt

Model ekonometryczny yt = a1 yt-1 + a2 yt-2 + ... + aq yt-q + ut

Predyktor yTp = a1 yT-1 + a2 yT-2 + ... + aq yT-q Prognoza na h okresów w przód

t = 1, 2, ..., n T = n+1, n+2, ..., n+h

T = n + 1 yn+1p = a1 yn + a2 yn-1 + ... + aq yn+1-q

yn - ostatnia obserwowana wartość w szeregu T = n + 2 yn+2p = a1 yn+1,p + a2 yn + a3 yn-1 + ... + aq yn+2-q

......

T = n + h yn+h,p = a1 yn+h-1,p + a2 yn+h-2,p + ... + aq yn+h-q,p

Do tych prognoz wylicza się błędy predykcji i prognozy tj. mierniki ex post i ex ante.

Yt = Pt + St + ηt

AR (modele autoregresji - zamiast y wstawiamy η)

proce

s

r St AR

(ρ)

Yt 1 + 2

t2t21t1

m

1k

ktk10t YYQdtY   

Otrzymaliśmy model podstawowy badanego procesu lub model struktury

tego procesu (model struktury trendowo - sezonowo - autoregresyjnej).

Jest to model opisowy, nie podaje przyczyn kształtowania się yt. Aby te przyczyny poznać trzeba przejść do budowy modelu przyczynowo -

skutkowego.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.