Kolokwium z ekonometrii - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 March 2013

Kolokwium z ekonometrii - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria. University of Szczecin

PDF (71 KB)
10 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki opisujące kolokwium z ekonometrii, zadania z ekonometrii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

ZESTAW A1

I Kolokwium z Ekonometrii

Nazwisko i imi................................Grupa.....

1. Model teoretyczny ma posta:

zt = α0 + α1xt + α2pt + ξt, (t = 1, 2, ..., 28) (1)

gdzie: zt - koszty produkcji w mln z, pt - wielko zatrudnienia w tysiź- cach osób, xt - wielko produkcji w tysiźcach sztuk, ξt - skadnik losowy, α0, α1, α2 - parametry strukturalne.

Model empiryczny ma posta:

zt = 294 + 4xt − 20pt + ξ̂t, (t = 1, 2, ..., 28) (2)

Oszacowania parametrów struktury stochastycznej oraz statystyki:

σ̂ξ = 2; R2 = 0, 96; z̄ = 362;

Uzupenij nastpujźce zdania:

(a) Zmiennymi endogenicznymi w tym modelu sź ...............

(b) Zmiennymi egzogenicznymi natomiast sź ................

(c) Liczba stopni swobody wynosi ................

(d) rednie bdy szacunku parametów strukturalnych α1 i α2 wynoszź odpowiednio ....... i ........

(e) Jeeli pt wzronie o ........, natomiast ..... = ......, to oczekuj, e .....................................................................

(f) Jeeli xt wzronie o ........, natomiast ..... = ......, to oczekuj, e .....................................................................

(g) .......czci rzeczywistej zmiennoci ........ zostaa wyjaniona przez mo- del empiryczny.

(h) Wartoci rzeczywiste ..... odchylajź si od wartoci teoretycznych tej zmiennej .................

1

(i) Bźd resztowy stanowi .......% ............. wartoci ............. ............

2. Czy wymienione niej zdania sź prawdziwe? Zakrel odpowiedni kwa- drat.

(a) Wzór ∑̂

β = σ 2 ξ (X

′X) definiuje próbkowź macierz wariancji bdów estymacji parametrów strukturalnych. 2 tak 2 nie

(b) Zmienne objaniajźce nie powinny by zbyt silnie skorelowane ze zmiennź endogenicznź, bo wtedy nie bdź spenione warunki nu- meryczne modelu. 2 tak 2 nie

(c) Wspóczynnik zbienoci ϕ2 informuje, jakź cz zmiennoci reszt sta- nowi zmienno rzeczywista zmiennej endogenicznej. 2 tak 2 nie

(d) Liczba stopni swobody, jest to rónica midzy liczebnociź próby a liczbź szacowanych parametrów, pomniejszonź o jeden. 2 tak 2 nie

(e) Elastyczno dochodowa popytu równa E(p, d) = 0, 8(±0, 3), ozna- cza, e wzrostowi dochodu o sto zotych, przy staoci pozostaych czynników objaniajźcych, towarzyszy wzrost popytu o 0,8% z do- kadnociź do 0,3%. 2 tak 2 nie

(f) redni bźd resztowy suy do mierzenia siy i kierunku skorelowania reszt w czasie. 2 tak 2 nie

(g) Reszta jest to rónica midzy wartociź rzeczywistź a teoretycznź zmiennej endogenicznej. 2 tak 2 nie

(h) Jedno z zaoe stochastycznych MNK mówi, e E(ξ) = 0 2 tak 2 nie

(i) Doźczenie do modelu kolejnej, istotnej zmiennej objaniajźcej po- woduje automatycznie wzrost wartoci wspóczynnika determina- cji. 2 tak 2 nie

2

ZESTAW B1

I Kolokwium z Ekonometrii

Nazwisko i imi................................Grupa.....

1. Model teoretyczny ma posta:

zt = α0 + α1xt + α2pt + ξt, (t = 1, 2, ..., 35) (3)

gdzie: zt - koszty produkcji w mln z, pt - wielko zatrudnienia w tysiź- cach osób, xt - wielko produkcji w tysiźcach sztuk, ξt - skadnik losowy, α0, α1, α2 - parametry strukturalne.

Model empiryczny ma posta:

zt = 294 + 4xt − 20pt + ξ̂t, (t = 1, 2, ..., 35) (4)

Oszacowania parametrów struktury stochastycznej oraz statystyki:

σ̂ξ = 2; R2 = 0, 96; z̄ = 362;

Uzupenij nastpujźce zdania:

(a) Zmiennymi objanianymi w tym modelu sź ...............

(b) Zmiennymi objaniajźcymi natomiast sź ................

(c) Liczba stopni swobody wynosi ................

(d) rednie bdy szacunku parametów strukturalnych α1 i α2 wynoszź odpowiednio ....... i ........

(e) Jeeli pt spadnie o ........, natomiast ..... = ......, to oczekuj, e .....................................................................

(f) Jeeli xt spadnie o ........, natomiast ..... = ......, to oczekuj, e .....................................................................

(g) .......czci rzeczywistej zmiennoci ........ nie zostaa wyjaniona przez model empiryczny.

(h) Wartoci rzeczywiste ..... odchylajź si od wartoci teoretycznych tej zmiennej .................

3

(i) Bźd resztowy stanowi .......% ............. wartoci .............

2. Czy wymienione niej zdania sź prawdziwe? Zakrel odpowiedni kwa- drat.

(a) Wzór ∑̂

β = σ̂ 2 ξ (X

′X)−1 definiuje próbkowź macierz wariancji i kowariancji bdów estymacji parametrów strukturalnych. 2 tak 2 nie

(b) Zmienne objaniajźce powinny by zbyt silnie skorelowane ze zmiennź endogenicznź, bo wtedy bdź spenione zaoenia stochastyczne mo- delu. 2 tak 2 nie

(c) Wspóczynnik zbienoci R2 informuje, jakź cz zmiennoci teoretycz- nej stanowi zmienno rzeczywista zmiennej endogenicznej. 2 tak 2 nie

(d) Liczba stopni swobody, jest to rónica midzy liczebnociź próby a liczbź zmiennych objaniajźcych, pomniejszonź o jeden. 2 tak 2 nie

(e) Elastyczno dochodowa popytu równa E(p, d) = −0, 8(±0, 3), ozna- cza, e wzrostowi dochodu o 1%, przy staoci pozostaych czynników objaniajźcych, towarzyszy wzrost popytu o 0,8% z dokadnociź do 0,3%. 2 tak 2 nie

(f) redni bźd resztowy suy do mierzenia siy skorelowania reszt w czasie. 2 tak 2 nie

(g) Reszta jest to rónica midzy wartociź rzeczywistź a zlogarytmo- wanź zmiennej endogenicznej. 2 tak 2 nie

(h) Jedno z zaoe stochastycznych MNK mówi, e E(ξ)2 = σ2ξ = const 2 tak 2 nie

(i) Doźczenie do modelu kolejnej, nieistotnej zmiennej objaniajźcej powoduje automatycznie spadek wartoci wspóczynnika determi- nacji. 2 tak 2 nie

4

ZESTAW A2

I Kolokwium z Ekonometrii

Nazwisko i imi................................Grupa.....

1. Model teoretyczny ma posta:

yt = α0 + α1xt + γ1yt−1 + ξt, (t = 1, 2, ..., 38) (5)

gdzie: yt - miesiczne wydatki na paliwo z, xt - miesiczne dochody w setkach zotych, ξt - skadnik losowy, α0, α1, γ1 - parametry strukturalne.

Model empiryczny ma posta:

yt = 420 + 0, 71 xt + 0, 20 yt−1 + ξ̂t, (t = 2, ..., 38), (±168) (±0, 09) (±0, 05)

(6)

Oszacowania parametrów struktury stochastycznej oraz statystyki:

σ̂ξ = 25; R2 = 0, 92; ȳ = 400;

Uzupenij nastpujźce zdania:

(a) Zmiennymi endogenicznymi w tym modelu sź ..................

(b) Zmiennymi egzogenicznymi natomiast sź .....................

(c) Jest to model (klasyfikacja): (1)....................... (2).......................... (3)............................ (4)..................

(d) Jest to model stacjonarny poniewa ...................

(e) Liczba stopni swobody wynosi ...................

(f) Jeeli xt wzronie o .............., natomiast ......................................., to oczekuj, e ..................................................................... ..................................................................................

(g) Jeeli yt−1 wzronie o .............., natomiast ..... ...............................,to oczekuj, e ..................................................................... ...................................................................................

5

(h) .......czci rzeczywistej zmiennoci ........ zostaa wyjaniona przez mo- del empiryczny.

(i) Wartoci rzeczywiste ....... odchylajź si od wartoci teoretycznych tej zmiennej ................................................

(j) Bźd resztowy stanowi .......% ............. wartoci .............

2. Czy wymienione niej zdania sź prawdziwe? Zakrel odpowiedni kwa- drat.

(a) Wspóczynnik zmiennoci losowej informuje jaki jest procentowy udzia redniego bdu resztowego w przecitnej wartoci zmiennej ob- janianej. 2 tak 2 nie

(b) Konsekwencjź wspóliniowoci zmiennych objaniajźcych jest (k + 1) > r(X). 2 tak 2 nie

(c) Posta analityczna funkcji produkcji Cobb-Douglasa jest potgowa i wyglźda nastpujźco:

Qt = α0 ·Mα1t · Z α2 t · ξt, t = 1, 2, ..., T

gdzie: Qt - wielko produkcji przedsibiorstwa w mln sztuk, Mt - majźtek trway przedsibiorstwa w mln zotych, Zt - zatrudnienie w przedsibiorstwie w tysiźcach osób. Powyszy model doprowadzony do postaci liniowej ma posta:

logQt = logα0 · logMα1t · logZ α2 t · log ξt, t = 1, 2, ..., T

2 tak 2 nie

(d) Parametry strukturalne w modelu potgowym Cobb-Douglasa sź elastycznociami czźstkowymi produkcji wzgldem nakadów czyn- ników produkcji. 2 tak 2 nie

(e) Zmienne objaniajźce powinny by skorelowane midzy sobź, bo tyl- ko wtedy bdź spenione zaoenia numeryczne MNK. 2 tak 2 nie

6

(f) Wspóczynnik zbienoci ϕ2 informuje, jakź cz rzeczywistej zmien- noci zmiennej endogenicznej stanowi zmienno reszt. 2 tak 2 nie

(g) Liczba stopni swobody, jest to rónica midzy liczebnociź próby a liczbź szacowanych parametrów, pomniejszonź o jeden. 2 tak 2 nie

(h) Elastyczno dochodowa popytu równa E(p, d) = −0, 8(±0, 3), ozna- cza, e wzrostowi dochodu o 1%, przy staoci pozostaych czynników objaniajźcych, towarzyszy spadek popytu o 0,8% z dokadnociź do 0,3%. 2 tak 2 nie

(i) redni bźd resztowy suy do mierzenia siy i kierunku skorelowania reszt w czasie. 2 tak 2 nie

(j) Reszta jest to rónica midzy wartociź rzeczywistź a teoretycznź zmiennej endogenicznej. 2 tak 2 nie

(k) Jedno z zaoe stochastycznych MNK mówi, e E(ξ) = 0 2 tak 2 nie

(l) Doźczenie do modelu kolejnej, istotnej zmiennej objaniajźcej po- woduje automatycznie wzrost wartoci wspóczynnika determina- cji. 2 tak 2 nie

7

ZESTAW B2

I Kolokwium z Ekonometrii

Nazwisko i imi................................Grupa.....

1. Model teoretyczny ma posta:

yt = α0 + α1xt + γ1yt−1 + ξt, (t = 1, 2, ..., 32) (7)

gdzie: yt - przecitne wynagrodzenie brutto w z, xt - indeks cen towarów i usug konsumpcyjnych w %, ξt - skadnik losowy, α0, α1, γ1 - parametry strukturalne.

Model empiryczny ma posta:

yt = 1800 − 0, 6 xt + 0, 2 yt−1 + ξ̂t, (t = 2, ..., 32), (±450) (±0, 6) (±0, 05)

(8)

Oszacowania parametrów struktury stochastycznej oraz statystyki:

σ̂ξ = 250; R2 = 0, 42; ȳ = 1400;

Uzupenij nastpujźce zdania:

(a) Zmiennymi endogenicznymi w tym modelu sź ..................

(b) Zmiennymi egzogenicznymi natomiast sź .....................

(c) Jest to model (klasyfikacja): (1)....................... (2).......................... (3)............................ (4)..................

(d) Jest to model stacjonarny poniewa ...................

(e) Liczba stopni swobody wynosi ...................

(f) Jeeli xt wzronie o .............., natomiast ......................................., to oczekuj, e ..................................................................... ..................................................................................

8

(g) Jeeli yt−1 wzronie o .............., natomiast ..... ...............................,to oczekuj, e ..................................................................... ...................................................................................

(h) .......czci rzeczywistej zmiennoci ........ zostaa wyjaniona przez mo- del empiryczny.

(i) Wartoci rzeczywiste ....... odchylajź si od wartoci teoretycznych tej zmiennej ................................................

(j) Bźd resztowy stanowi .......% ............. wartoci .............

2. Czy wymienione niej zdania sź prawdziwe? Zakrel odpowiedni kwa- drat.

(a) redni bźd resztowy informuje o ile procent odchylajź si rzeczywi- ste wartoci zmiennej objanianej od jej wartoci przecitnej. 2 tak 2 nie

(b) Konsekwencjź wspóliniowoci zmiennych objaniajźcych jest |X ′X| = 0. 2 tak 2 nie

(c) Posta analityczna wykadniczej funkcji zapasów pewnej firmy i wyglźda nastpujźco:

Zt = eα0+α1t+ξt , t = 1, 2, ..., T

gdzie: Zt - wielko zapasów materiau w mln sztuk, t - zmienna cza- sowa przyjmujźca jako warto numery kolejnych miesicy. Powyszy model doprowadzony do postaci liniowej ma posta:

logZt = α0 + α1t+ ξt, t = 1, 2, ..., T

2 tak 2 nie

(d) Parametr strukturalny α1 w powyszym modelu wykadniczym jest tempem zmian zapasów w firmie, wyraonym w %. 2 tak 2 nie

(e) Zmienne objaniajźce powinny by skorelowane ze zmiennź obja- nianź, bo tylko wtedy oszacowane parametr bdź miay sensownź interpretacj ekonomicznź. 2 tak 2 nie

9

(f) Wspóczynnik zbienoci ϕ2 informuje, jakź cz zmiennoci teoretycz- nej zmiennej endogenicznej stanowi jej rzeczywista zmienno . 2 tak 2 nie

(g) Liczba stopni swobody, jest to rónica midzy liczebnociź próby a liczbź zmiennych objaniajźcych, powikszonź o jeden. 2 tak 2 nie

(h) Parametr kracowy popytu wzgldem dochodu równa E(p, d) = 0, 8(±0, 3), oznacza, e wzrostowi dochodu o 1 jednostk, przy sta- oci pozostaych czynników objaniajźcych, towarzyszy wzrost po- pytu o 0,8 jednostki z dokadnociź do 0,3 jednostki. 2 tak 2 nie

(i) Reszta jest to rónica midzy wartociź rzeczywistź zmiennej endo- genicznej a jej wartociź oszacowanź za pomocź modelu, co zapi- sujemy jako: ξ̂ = y − xβ̂. 2 tak 2 nie

(j) Jedno z zaoe stochastycznych MNK mówi, e E(ξ)2 = σ2ξ 2 tak 2 nie

(k) Doźczenie do modelu kolejnej, nieistotnej zmiennej objaniajźcej powoduje automatycznie spadek wartoci wspóczynnika determi- nacji. 2 tak 2 nie

10

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument