Metody prognozowania - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Prognozowanie. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 March 2013

Metody prognozowania - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Prognozowanie. University of Szczecin

PDF (245.2 KB)
3 strony
561Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do prognozowania: podział metod; proces stochastyczny
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Metody prognozowania, czyli takie metody, które służą do

wnioskowania o przyszłości na ogół na podstawie prawidłowości

zaobserwowanych w przeszłości.

Metody prognozowania

Metody matematyczno-statystyczne Metody nie matematyczne

Metody bazujące Metody bazujące metody ankietowe na modelach na modelach metody

ekspertyz

deterministycznych ekonometrycznych metody

intuicyjne metody heurystyczne

metody analogowe

modele jednorównaniowe modele wielorównaniowe

modele opisowe modele proste modele trendu modele rekurencyjne

modele sezonowości modele o równaniach

modele autoregresji współzależnych

(tzw. modele struktury) modele arima

modele adaptacyjne

modele przyczynowo - skutkowe

modele zgodne

Aby prognozować należy dysponować modelem o charakterze

dynamicznym, czyli takim modelem, który opisuje zależności procesów

ekonomicznych w czasie. Yt = α1x1t + α2x2t + α0 + ηt

Yt = α1x1t + α2t + α0 + ηt

Y - zmienna losowa

yi - realizacje zmiennej losowej w konkretnej próbie

Uogólnieniem zmiennej losowej jest pojęcie procesu stochastycznego. Proces stochastyczny jest to losowa funkcja nielosowego argumentu t;

jest to ciąg zmiennych losowych w kolejnych momentach czasu.

Przykład procesu stochastycznego: produkcja przemysłowa w pewnym

kraju w kolejnych latach; stopa bezrobocia w kolejnych miesiącach; inflacja w kolejnych miesiącach; notowania kursów walutowych, akcji na

kolejnych sesjach giełdowych (w kolejnych dniach).

Proces stochastyczny nie ma początku ani końca.

Yt = .............., Y1, Y2, ................. Realizacją procesu stochastycznego jest szereg czasowy, czyli zbiór

par {yt; t} takich, że kolejnym wartościom t zostały przyporządkowane

odpowiadające im wartości yt.

docsity.com

Przykład szeregu: zaobserwowane wartości produkcji przemysłowej w

latach 1990-2000 w Polsce; zaobserwowane wartości stopy bezrobocia w

Polsce w latach 1995-1999 w miesiącach; zaobserwowane wartości inflacji

(wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych) w latach 1995-1999 w miesiącach; notowania kursów walutowych w Polsce na sesjach roku

2000.

yt przeszłość przyszłość

t

1 n n+1, n+2, ......, n+h Do opisów stosuje się charakterystyki procesu stochastycznego.

Charakterystyki:

 wartość średnia procesu

E(Yt) = mt  wariancja procesu

D2(Yt) = E(Yt - mt) 2

 funkcja kowariancyjna

k(t,s) = k(τ) = E[(Yt - mt) (Ys - ms)]

t,s - kolejne momenty τ = t - s

 funkcja autokorelacji

   

 

 t 2 YD

k

0k

)(k r

 

 

D2(Yt) = k(0)

 funkcja gęstości spektralnej

informuje jakie składniki mają największy udział w wariancji procesu.

Znając charakterystyki można dokonać podziału procesów na: procesy stacjonarne i procesy niestacjonarne.

Procesy są stacjonarne jeżeli spełniają warunki:

 wartość oczekiwana jest stała

E(Yt) = mt = const  wariancja procesu jest stała i skończona

D2(Yt) = V 2 ∙ const

 funkcja kowariancyjna

K(τ) = E(Yt - mt)(Ys - ms) → zależy tylko od odstępu τ = t-s

Dla t = s - mamy wariancję Dla t ≠ s - mamy funkcję kowariancyjną (wyraża zależność okresu

dla różnego odstępu)

Nie jest funkcją czasu ale odstępu

yt

→ stała wartość średnia

docsity.com

t

yt

→ zmienna wartość średniej

t

yt

→ odchylenia stałe

t

proces o stałej średniej proces o niestałej średniej

i stałej wariancji i stałej wariancji

proces o stałej średniej proces o niestałej średniej

i niestałej wariancji i niestałej wariancji

Z procesami niestacjonarnymi mamy do czynienia wtedy, gdy co najmniej

jeden z tych warunków (stacjonarności) jest nie spełniony. W związku z

tym można mówić o trzech typach niestacjonarności:

 w średniej procesu  w wariancji procesu

 w funkcji kowariancyjnej procesu (wariancji i średniej).

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.