Mierniki dokładności predykcji - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Prognozowanie. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 March 2013

Mierniki dokładności predykcji - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Prognozowanie. University of Szczecin

PDF (199.6 KB)
2 strony
541Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do prognozowania: mierniki dokładności predykcji; podział mierników: ex ante i ex post.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument

Mierniki dokładności predykcji:

 ex ante

Mierniki ex ante to mierniki, które podają spodziewany rząd odchyleń

rzeczywistych realizacji zmiennej prognozowanej od prognoz; mierniki te oblicza się przed realizacją.

 ex post

Mierniki ex post podają wielkość rzeczywistego odchylenia wartości

zmiennych prognozowanych od prognoz; mierniki te oblicza się po zrealizowaniu.

Estymacja Predykcja

populacja generalna → parametr α populacja generalna→zmienna prognozowana YT

↓ ↓

próba → estymator próba → predyktor yTp (wzór na

obliczenie przybliżenia zmiennej prognozowanej w przyszłym okresie)

↓ ↓

ocena parametru prognoza ŷTp

Jeżeli prognoza jest liczona na poziomie wartości zmiennej prognozowanej to mamy tzw. predyktor (pewien wzór na wyznaczenie prognozy).

Predyktor ΦT[ƒ(yt; xj; η)] określony w przestrzeni wszystkich modeli

ekonometrycznych wyjaśniających kształtowanie się zmiennej

prognozowanej.

   

 1j

jTjTpt xyYE

Błąd predyktora jest zmienną losową

D = YT = yTp

Można mówić o momentach:

 zwykłych (średnia) E(D) = E(Yt - yTp) = E[YT - E(YT)] = 0

Jeżeli mamy do czynienia z tzw. predykcją nieobciążoną.

Jeżeli E(D) ≠ 0 to mówimy o obciążeniu predykcji.

 centralnych (wariancja)

var (D) = E(YT - yTp) 2 = E[YT - E(YT)]

2

       

 

 k

1i

1k

1i ij

2 TjTTji

2 iTi

2 xxa,acov2xaDDvar

D2(ai) - wariancja estymatorów modelu stanowiącego podstawę

prognozowania

cov(ai, aj) - kowariancje estymatorów modelu stanowiącego

podstawę prognozowania xiT, xjT - wartości zmiennych objaśniających w okresie

prognozowanym

σT 2 - wariancja składnika losowego

σT 2 ≈ S2(u)

Wartość wariancji predykcji zależy od trzech wartości:

docsity.com

 wariancji i kowariancji estymatorów parametrów strukturalnych

modelu prognostycznego;

 wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym;

 wariancji składnika losowego.

     

  

 T T

1TT22 T XXXX1uSDvarV

XT - wektor wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym; postać zależy od hipotezy modelowej

TVDvar 

VT - średni błąd predykcji ex ante

Interpretacja: W długim ciągu prognoz wartości realizacji zmiennej

prognozowanej będą się różniły od prognoz średnio o ± VT.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
Zobacz i pobierz cały dokument.
Docsity is not optimized for the browser you're using. In order to have a better experience we suggest you to use Internet Explorer 9+, Chrome, Firefox or Safari! Download Google Chrome