Зависимость объема прибыли от среднегодовой ставки по кредитам - упражнение - Эконометрика, Упражнения из Эконометрика. Modern Institute of Managament
wklev85
wklev8525 March 2013

Зависимость объема прибыли от среднегодовой ставки по кредитам - упражнение - Эконометрика, Упражнения из Эконометрика. Modern Institute of Managament

PDF (112.0 KB)
5 страница
826количество посещений
Описание
Задачи, тесты и упражнения по предмету Эконометрика. Тема Зависимость объема прибыли от среднегодовой ставки по кредитам. Задачи и решения. Упражнения с ответами. Лабораторная работа.
20очки
пункты необходимо загрузить
этот документ
скачать документ
предварительный показ3 страница / 5
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
предварительный показ закончен
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
предварительный показ закончен
консультироваться и скачать документ
Зависимость объема прибыли от среднегодовой ставки по кредитам - аудиторная работа - Эконометрика

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

Аудиторная работа

по эконометрике

тема:

«Зависимость объема прибыли от

среднегодовой ставки по кредитам»

Москва, 2005 г.

2

Задача 1.

По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам ( 1Х ), ставки по депозитам ( 2Х ) и

размера внутрибанковских расходов ( 3Х ).

№ наблюдения y 1x 2x 3x

1 86 60 56 30 2 94 68 48 40 3 100 64 52 44 4 96 72 58 28 5 134 78 66 50 6 114 88 62 56 7 122 90 48 50 8 118 82 66 56 9 130 92 70 60 10 108 94 68 62

3

Задание №1. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции, оценить статистическую

значимость коэффициента корреляции.

y 1x 2x 3x

y 1

R= 1x 0,72 1

2x 0,54 0,54 1

3x 0,73 0,84 0,59 1 2,318;05,0 ==αt

2,91 )1(

)2( 2

2

1

1

1 =

− −

= yx

yx yx

r

nr t - коэффициент корреляции статистически значим

1,79 2

=yxt - коэффициент корреляции статистически не значим 3,02

3 =yxt - коэффициент корреляции статистически значим

1,80 21

=xxt коэффициент корреляции статистически не значим 4,42

31 =xxt коэффициент корреляции статистически значим

2,07 32

=xxt коэффициент корреляции статистически не значим

Задание №2. Рассчитать параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным

перечнем факторов; оценить статистическую значимость уравнения в целом с помощью F- критерия; оценить статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t-критерия; оценить качество уравнения регрессии с помощью совокупного коэффициента детерминации.

0a = 36,06 2a = 0,27

1a = 0,44 3a = 0,50

R= 0,762745 F= 2,782 2R = 0,58 F табл.= 4,757 уравнение не значимо.

1 60 56 30 10 788 594 476 1 68 48 40

=ХХ Т 788 63456 47296 38620

1 64 52 44 594 47296 35892 28796 1 72 58 28

476 38620 28796 23936

Х= 1 78 66 50 1 88 62 56

1 90 48 50

8,8 -

0,08622 -

0,09334 0,076

1 82 66 56 =jjb -0,1 0,0025

- 0,00023

- 0,00212

1 92 70 60 -0,1 -

0,00023 0,0025 -

0,00084

1 94 68 62 0,08 -

0,00212 -

0,00084 0,003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

=ТХ 60 68 64 72 78 88 90 82 92 94 56 48 52 58 66 62 48 66 70 68

30 40 44 28 50 56 50 56 60 62

4

tтабл= 2,45

Sa1= 0,643 ta1= 0,679 Не значим Sa2= 0,644 ta2= 0,422 Не значим Sa3= 0,695 ta3= 0,714 Не значим Sa0= 37,89 ta0= 0,952 Не значим

Задание №3. Отобрать информационные факторы в модели по t-критериям; построить модель только с информативными факторами; оценить значимость модели в целом с помощью F-критерия; оценить качество уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации. Имеет место мультиколлиниарность. Исключим фактор 1х .

№ наблюден

ия y

2x 3x У расч ε 2ε y-y^2 2)( хх

1 86 56 30 94,02 -8,02 64,25 585,64 11,56 -0,93207 0,932075 2 94 48 40 100,13 -6,13 37,56 262,44 129,96 -0,65199 0,651994 3 100 52 44 104,81 -4,81 23,12 104,04 54,76 -0,48086 0,480864 4 96 58 28 92,92 3,08 9,50 201,64 1,96 0,321102 0,321102 5 134 66 50 114,31 19,69 387,64 566,44 43,56 1,469288 1,469288 6 114 62 56 118,23 -4,23 17,87 14,44 6,76 -0,37084 0,370841 7 122 48 50 108,72 13,28 176,23 139,24 129,96 1,08814 1,08814 8 118 66 56 119,47 -1,47 2,16 60,84 43,56 -0,1245 0,1245 9 130 70 60 124,15 5,85 34,23 392,04 112,36 0,450077 0,450077

10 108 68 62 125,25 -17,25 297,47 4,84 73,96 -1,59698 1,596984 Сумма 1102 594 476 1050,05 2331,6 608,4 7,485866 Средние 110,2 59,4 47,6

R= 0,55 а0= 50,85 R^2= 0,42 а1= 0,31

F= 4,27 а2= 0,86 21 86,031,085,50 хху ++= (

F табл= 4,74 Не знач. Задание №4.

Дать сравнительную оценку силы связи факторов с результирующим показателем с помощью частных коэффициентов эластичности, частных бета- и дельта- коэффициентов; оценить точность уравнения через среднюю относительную ошибку аппроксимации и среднее квадратическое отклонение от линии регрессии.

R= 0,55 а0= 50,85 Э1= 0,17 2R = 0,42 а1= 0,31 Se= 12,25 дельта1= 0,28 F= 4,27 а2= 0,86 Sy= 17,07 дельта2= 0,72

F табл. = 4,74 Sx2= 8,22 Е ср отн= 7,49% Sx1= 11,92

бета1= 0,22 бета2= 0,41 У Х2 Х3 У 1

R= Х2 0,54 1 Х3 0,73 0,59 1

5

Задание №5

Сделать прогноз результирующего показателя, если прогнозное значение фактора составляет 80% от максимального. Х1 прог= 56 1 56 30 Х2 прог= 49,6 1 48 40

1 52 44 1 1 58 28

Х пр= 56 Хт пр= 1 56 49,6 Х= 1 66 50

49,6 1 62 56 1 48 50 1 66 56 1 70 60 1 68 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Хтрансп= 56 48 52 58 66 62 48 66 70 68 30 40 44 28 50 56 50 56 60 62 10 594 476 5,9127124 -0,10106 0,004001

ХтХ= 594 35892 28796 ХтХобр= -0,10106 0,002528 -0,00103 476 28796 23936 0,0040007 -0,00103 0,001203 0,45 -0,0107 0,0059 0,1480623 1,148062 у точ пр= 110,86 U= 31,03134 у пр ниж= 79,83255 у пр верх= 141,8952

комментарии (0)
не были сделаны комментарии
Напиши ваш первый комментарий
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
Docsity не оптимизирован для браузера, который вы используете. Войдите с помощью Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ или Safari! Скачать Google Chrome