Зависимость объема выпуска продукции от объема капиталовложений, разные варианты  - упражнение - Эконометрика (1), Упражнения из Эконометрика. Modern Institute of Managament
wklev85
wklev8525 March 2013

Зависимость объема выпуска продукции от объема капиталовложений, разные варианты - упражнение - Эконометрика (1), Упражнения из Эконометрика. Modern Institute of Managament

PDF (63.0 KB)
3 страница
1файлы скачать
161количество посещений
Описание
Задачи, тесты и упражнения по предмету Эконометрика. Тема Зависимость объема выпуска продукции от объема капиталовложений. Задачи и решения. Упражнения с ответами. Лабораторная работа. Разные варианты. Вариант 1.
20очки
пункты необходимо загрузить
этот документ
скачать документ
Зависимость объема выпуска продукции от объема капиталовложений, вариант 1 - контрольная работа - Эконометрика

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ

Контрольная работа

по дисциплине

«Эконометрика»

тема:

«Зависимость объема выпуска продукции от объема

капиталовложений»

Москва, 2004 г.

Задача 1

По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (Х, млн. руб.).

Требуется:

1. Для характеристики Y от X построить следующие модели: • Линейную, • Степенную, • Показательную, • Гиперболическую. 2. Оценить каждую модель, определив • Индексы корреляции, • Среднюю относительную ошибку, • Коэффициент детерминации, • F - Критерий Фишера. 3. Составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель,

дать интерпретацию рассчитанных характеристик. 4. Рассчитать прогнозные значения результативного признака, если

прогнозное значение фактора увеличиться на 110% относительно среднего уровня.

5. Результаты расчетов отобразить на графике.

Вариант 9:

Y 50 54 60 62 70 74 81 X 60 68 74 82 88 94 100

Задача 2

По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (X1), ставки по депозитам (X2), и размера внутри банковских расходов (X3).

Требуется:

1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.

2. Рассчитать параметры модели. 3. Для характеристики модели определить: • Линейный коэффициент множественной корреляции, • Коэффициент детерминации, • Средние коэффициенты эластичности, • Бетта-, дельта – коэффициенты.

Дать их интерпретацию.

4. Осуществить оценку надежности уравнения регрессии. 5. Оценить с помощью t-критерия Стъюдента статистическую

значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии. 6. Построить точечный и интервальный прогнозы результирующего

показателя. 7. Отразить результаты расчетов на графике.

Выполнение задач отразить в аналитической записке, приложить компьютерные распечатки расчетов.

Вариант 9.

Y 86 94 100 96 134 114 122 118 130 108 X1 60 68 64 72 78 88 90 82 92 94 X2 56 48 52 58 66 62 48 66 70 68 X3 30 40 44 28 50 56 50 56 60 62

комментарии (0)
не были сделаны комментарии
Напиши ваш первый комментарий
это только предварительный показ
консультироваться и скачать документ
Docsity не оптимизирован для браузера, который вы используете. Войдите с помощью Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+ или Safari! Скачать Google Chrome