Như được minh họa trong Hình 1, trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023, các tổ chức GSE đã gặp, Schemes and Mind Maps of Sustainable Development

Download Như được minh họa trong Hình 1, trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023, các tổ chức GSE đã gặp and more Schemes and Mind Maps Sustainable Development in PDF only on Docsity! Câu 1. Bạn đầu tư 100 USD vào một tài sản rủi ro với lợi tức kỳ vọng là 11% và độ lệch chuẩn là 20%. Lãi suất phi rủi ro là 3%.  a. Xác định tỷ trọng đầu tư vào tài sản rủi ro và phi rủi ro để có 1 danh mục đầu tư với lợi tức kỳ vọng là 8%. b. Xác định tỷ trọng đầu tư vào tài sản rủi ro và phi rủi ro để có 1 danh mục đầu tư với độ lệch chuẩn là 8%. c. Xác định độ dốc của đường CAL được xây dựng từ danh mục tài sản trên. Câu 2. Danh mục đầu tư X có lợi tức kỳ vọng là 18% và độ lệch chuẩn là 24%. Lãi suất tín phiếu kho bạc là 6%. Một nhà đầu tư muốn bỏ 70% vốn của mình vào danh mục X và 30% dùng để mua tín phiếu kho bạc. Danh mục đầu tư dự kiến của nhà đầu tư sẽ có lợi tức kỳ vọng và độ lệch chuẩn bằng bao nhiêu? Câu 3. Bạn đang quản lý một danh mục đầu tư với tỷ lệ lợi tức kỳ vọng là 18% và độ lệch chuẩn là 28%. Lãi suất tín phiếu kho bạc là 8%. Ông Hải quyết định đầu tư vào danh mục của bạn với tỷ trọng y, sao cho lợi tức kỳ vọng của toàn bộ danh mục là 16%. a. Xác định tỷ lệ đầu tư của ông Hải? b. Giả định rằng danh mục đầu tư của bạn bao gồm các chứng khoán với tỷ trọng như sau: Cổ phiếu A: 25% Cổ phiếu B: 32% Cổ phiếu C: 43% Xác định tỷ trọng của các chứng khoán trong danh mục đầu tư của ông Hải (bao gồm cổ phiếu và tín phiếu kho bạc). c. Xác định độ lệch chuẩn danh mục đầu tư của ông Hải? Bài 4 Một danh mục đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu có tỷ trọng như sau: Tỷ trọng TPCP Tỷ trọng CP 0 1 0.2 0.8 0.4 0.6 0.6 0.4 0.8 0.2 1 0 Biết độ lệch chuẩn của cổ phiếu là 20% và lãi suất trái phiếu Chính phủ là 5%. Lợi tức của cổ phiếu là 13%. a. Xác định lợi tức kỳ vọng và phương sai của danh mục đầu tư b. Xác định giá trị hữu dụng của danh mục trong trường hợp A = 2 và A = 3. Dựa trên các kết quả tính được, anh (chị) có kết luận gì? Bài 5 Cổ phiếu của công ty H được bán với giá 50.000 VNĐ. Việc trả cổ tức và giá cổ phiếu phụ thuộc vào biến động của nền kinh tế cuối năm như sau: Trạng thái nền kinh tế Cổ tức Giá cổ phiếu Phát triển 200 0 65000 Bình thường 300 0 52000 Suy thoái 100 0 35000 Biết rằng xác suất xảy ra 3 trạng thái của nền kinh tế là như nhau. Hãy xác định lợi tức kỳ vọng và độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư bao gồm 60% đầu tư vào cổ phiếu H và 40% đầu tư vào tín phiếu kho bạc với mức sinh lời 5%/năm. Câu 6. Bạn đang dự kiến mua cổ phiếu thường của tập đoàn viễn thông MNB và công ty thép BVC. Thu nhập dự kiến của 2 cổ phiếu như sau:: KT suy thoái KT trung bình KT tăng trưởng tốt Xác suất Cổ phiếu MNB 0.20 -20% …… 25% 0.30 30% Cổ phiếu BVC -10% 15% 20%