Notes sur l'options et produits dérivés, Notes de Gestion des affaires
Renaud
Renaud17 avril 2014

Notes sur l'options et produits dérivés, Notes de Gestion des affaires

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Notes de management sur l'options et produits dérivés. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: Principes de base et caractéristiques de l’instrument, Stratégies spéculatives, Arbitrages, Evaluation des options ...
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OPTIONS ET PRODUITS DERIVES

Options et produits dérivés

1. Principes de base et caractéristiques de l’instrument

1.1. Définition d’une option

1.2. La prime de l’option

1.21. La valeur intrinsèque

1.22. La valeur temps

1.23. Les déterminants de la valeur d’une option

1.3. Exemples de produits dérivés

1.31. Les obligations convertibles

1.32. Les OBSA et les ABSA

2. Stratégies spéculatives

2.1. Spéculation à la hausse ou à la baisse

2.11. Achat de call

2.12. Achat de put

2.13. Vente de call

2.14. Vente de put

2.2. Spéculation sur la volatilité

2.21. Straddles

2.22. Strangles

2.23. Papillons

2.24. Condors

2.25. Ecart vertical à la hausse

2.26. Ecart vertical à la baisse et notion de CVG

3. Arbitrages

3.1. Conversion inverse et détermination de la parité call/put

3.2. Conversion

3.3. Box spread

4. Evaluation des options et des produits dérivés

4.1. L’évaluation binôminale (Cox, Ross et Rubinstein)

4.2. Modèle de Black and Scholes

4.3. Simulation informatique de positions avant l’échéance et mise en évidence de la valeur temps

4.4. Prise en compte des dividendes dans la formule de Black and Scholes

5. Sensibilité d’une position et couverture

5.1. Delta : formule et principe de couverture en delta neutre

5.2. Gamma

5.3. Véga

5.4. Théta

5.5. Rhô

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