Notes sur les exercices de mathèmatique financière, Notes de Logique mathématique. Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille I)
Caroline_lez
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Notes sur les exercices de mathèmatique financière, Notes de Logique mathématique. Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille I)

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Notes sur les sciences mathématique sur les exercices de mathèmatique financière. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: le rendement, les calculs dètaillés, le calcul de variance.
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Rendements Mois du marché Executive Paddington

Cheese Beer 1996 Novembre 2,2% 6,0% 6,7%

Décembre 1,8% 10,8% 2,9% 1997 Janvier 3,9% 10,4% -3,0%

février 1,0% 16,7% -7,2% mars 0,9% 13,7% -7,2% avril 3,2% 2,7% 5,2% mai 4,5% 3,3% 10,1% juin -0,1% -5,9% 1,9% Executive juillet 6,6% -6,2% 16,3% Cheese août -1,3% 0,5% 7,9% Rendement prévu avril 1997: septembre 9,1% -5,5% 25,1% Rendement observé en avril 1997 octobre -7,6% -27,1% -0,5% Rendement anormal: novembre -0,1% 8,9% 4,6% décembre 6,5% 19,1% 5,6% Paddington

1998 Janvier 6,3% -6,2% 15,3% Beer février 5,8% 4,1% 21,3% Rendement prévu en juillet 1998: mars 3,5% 15,5% 2,5% Rendement observé en juillet 199 avril 0,1% 14,7% -5,3% Rendement anormal: mai -0,8% -12,1% 8,3% juin -0,5% 0,5% -6,9% juillet 0,1% -2,6% -0,7% août -9,6% -1,5% -23,4% septembre -3,3% -3,8% -1,4% octobre 7,5% -5,3% 17,9%

Régression alpha 0,982% 0,963% beta 0,6831 1,8360 Corrélation 0,29 0,77 R carré 0,08 0,59

3,17% 2,7%

-0,47%

1,15% -0,7%

-1,85%

Rendements Calculs détaillés Rendements Calcul de variance Calcul de covariance Mois du marché Executive Paddington Mois du marché Executive Paddington du marché Executive Paddington marché marché

Cheese Beer Cheese Beer Cheese Beer Executive Paddington Executive Cheese

1999 août 0,2% -1,9% -0,5% Rendement prévu septembre 2000: -3,72% 1999 août 0,2% -1,9% -0,5% 3,91E-005 0,000064 7,4391E-005 -0,00005 5,39063E-005 septembre -3,5% -10,1% -6,1% Rendement observé en septembre 2000: 5,6% septembre -3,5% -10,1% -6,1% 0,000946 0,0081 0,002244391 0,002768 0,0014567813 octobre 3,7% 8,1% 9,8% Rendement anormal: 9,32% octobre 3,7% 8,1% 9,8% 0,001702 0,008464 0,012460141 0,003795 0,0046045313 novembre 5,5% 7,5% 16,5% novembre 5,5% 7,5% 16,5% 0,003511 0,007396 0,031906891 0,005096 0,0105835313 décembre 5,0% 4,3% 6,7% Paddington Beer décembre 5,0% 4,3% 6,7% 0,002943 0,002916 0,006500391 0,00293 0,0043739063

2000 Janvier -9,5% -5,3% -11,1% 2000 Janvier -9,5% -5,3% -11,1% 0,008236 0,001764 0,009481891 0,003812 0,0088367813 février -0,6% 5,7% -7,3% Rendement prévu en janvier 2000: -19,57% février -0,6% 5,7% -7,3% 3,06E-006 0,004624 0,003525391 -0,000119 0,0001039063 mars 4,9% -9,7% 4,5% Rendement observé en janvier 2000: -11,1% mars 4,9% -9,7% 4,5% 0,002836 0,007396 0,003436891 -0,00458 0,0031217813 avril -3,3% -4,7% -14,8% Rendement anormal: 8,47% avril -3,3% -4,7% -14,8% 0,000827 0,001296 0,018056641 0,001035 0,0038632813 mai 0,5% -10,0% -1,1% mai 0,5% -10,0% -1,1% 8,56E-005 0,007921 6,8906E-006 -0,000823 2,42813E-005 juin -0,7% -2,7% -1,2% juin -0,7% -2,7% -1,2% 7,56E-006 0,000256 2,6406E-006 0,000044 -4,4688E-006 juillet 0,8% 0,1% -2,6% juillet 0,8% 0,1% -2,6% 0,00015 0,000144 0,000153141 0,000147 -0,000151594 août 4,8% 3,4% 12,4% août 4,8% 3,4% 12,4% 0,00273 0,002025 0,018940641 0,002351 0,0071909063 septembre -5,7% 5,6% -7,9% septembre -5,7% 5,6% -7,9% 0,002783 0,004489 0,004273891 -0,003534 0,0034485313 octobre 2,3% -2,2% 11,5% octobre 2,3% -2,2% 11,5% 0,000743 0,000121 0,016544391 -0,0003 0,0035050313 novembre -4,6% -6,5% -14,4% novembre -4,6% -6,5% -14,4% 0,001743 0,002916 0,016997641 0,002255 0,0054431563 décembre 1,3% -0,2% 3,4% décembre 1,3% -0,2% 3,4% 0,000298 0,000081 0,002268141 0,000155 0,0008215313

2001 Janvier 1,2% -3,7% 4,1% 2001 Janvier 1,2% -3,7% 4,1% 0,000264 0,000676 0,002983891 -0,000423 0,0008876563 février -6,0% -9,0% -14,1% février -6,0% -9,0% -14,1% 0,003108 0,006241 0,016224391 0,004404 0,0071011563 mars -4,8% 7,3% -6,5% mars -4,8% 7,3% -6,5% 0,001914 0,007056 0,002639391 -0,003675 0,0022476563 avril 5,9% 4,7% 12,6% avril 5,9% 4,7% 12,6% 0,004001 0,003364 0,019495141 0,003669 0,0088312813 mai -2,9% -7,1% -0,7% mai -2,9% -7,1% -0,7% 0,000613 0,0036 4,3891E-005 0,001485 -0,000163969 juin -2,7% 0,5% -14,5% juin -2,7% 0,5% -14,5% 0,000518 0,000256 0,017259391 -0,000364 0,0029887813 juillet -2,0% -0,5% -11,4% juillet -2,0% -0,5% -11,4% 0,000248 0,000036 0,010075141 -9E-005 0,0015809063

Somme -10,2% -26,4% -32,7% 4,0% 8,1% 21,6% 2,0% 8,1% E( R ) -0,425% -1,100% -1,363% 0,168% 0,338% 0,898% 0,083% 0,336%

Régression alpha -0,889% -0,510% beta 0,4965 2,0065 Beta du titre - Marché = 0,497 2,006 Corrélation 0,35 0,87 Alpha = -0,889% -0,510% R carré 0,12 0,75

Corrélation avec le marché 0,349544 0,8668925236 R carré 0,122181 0,7515026474

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