Universit`a di Genova Dipartimento di Economia
Frequenze
d
i
=
f
i
=
i
Indici di posizione
x
=1
n
P
i
x
i
x
=1
n
P
j
x
j
n
j
M
g
(
X
) =
n
pQ
i
x
i
Me
=
x
i
+0
:
5
F
i
1
F
i
F
i
1
(
x
i
+1
x
i
)
Indici di variabilit`a
2
=1
n
P
i
x
2
i
x
2
CV
=
x
E
=
K
K
1
1
P
i
f
2
i
R
= 1
P
n
1
i
=1
Q
i
P
n
1
i
=1
F
i
= 1
2
n
1
P
n
1
i
=1
Q
i
R
= 1
P
i
(
F
i
F
i
1
)(
Q
i
+
Q
i
1
)
Associazione
2
=
P
i
P
j
(
n
ij
n
0
ij
)
2
n
0
ij
2
=
2
=n
V
=
s
2
min
f
r; c
g
1
XY
=1
n
P
i
x
i
y
i
x
y
=
XY
X
Y
Regressione
b
1
=
XY
2
X
b
0
=
y
b
1
x
2
^
Y
=1
n
P
i
(^
y
i
y
)
2
2
e
=1
n
P
i
e
2
i
R
2
=
2
^
Y
2
Y
Probabilit`a elementare
P
(
E
) =
P
i
P
(
E
j
F
i
)
P
(
F
i
)
P
(
F
i
j
E
) =
P
(
E
j
F
i
)
P
(
F
i
)
P
(
E
)
Variabili casuali discrete
E
(
X
) =
P
x
xf
X
(
x
)
Var
(
X
) =
P
x
x
2
f
X
(
x
)
E
(
X
)
2
Variabile casuale Binomiale
f
X
(
x
) =
n
x
x
(1
)
n
x
E
(
X
) =
n
Var
(
X
) =
n
(1
)
Variabile casuale di Poisson
f
X
(
x
) =
e
x
x
!
E
(
X
) =
Var
(
X
) =
Variabili casuali continue
E
(
X
) =
R
+
1
1
xf
X
(
x
)
dx
Var
(
X
) =
R
+
1
1
x
2
f
X
(
x
)
dx
E
(
X
)
2
Intervalli di confidenza
x
t
2
s
p
n
n
z
2
2
s
2
2
^
p
z
2
r
^
p
(1
^
p
)
n
!
n
z
2
2
^
p
(1
^
p
)
2
Test di ipotesi
T
=
X
0
S=
p
n
T
=^
P
0
p
0
(1
0
)
=n
T
=
X
Y
s
D
s
D
=
r
(
n
1)
S
2
X
+ (
m
1)
S
2
Y
n
+
m
2
n
+
m
nm
