erika-palmas

Aiuto in un esercizio

Si considerino i seguenti due titoli obbligazionari:
  1. CB che paga cedole pari a 12 e rimborsa il capitale, pari a 100, tra 2 anni;
  2. CB che paga cedole pari a 8 e rimborsa il capitale, pari a 100, tra 4 anni. Sapendo che la curva dei tassi è data da i(0;t) = 0,06 calcolare: a) le quote di composizione ed il valore del portafoglio (= prezzo) formato dai due titoli, che immunizza un’unica uscita di Euro 7.000 prevista all’epoca 2; b) il saldo residuo all’epoca 4, del portafoglio complessivo (comprensivo dell’unica uscita), nell’ipotesi in cui si verifichi uno shift negativo pari 2 punti percentuali nella curva dei tassi.
Aggiungi un commento
0%