genn.brosco

Duration e convexity

Salve potreste aiutarmi con questo esercizio? Si considerino uno ZCB con scadenza fra 1 anno e valore di rimborso 100€ ed uno ZCB con scadenza fra 2 anni e valore do rimborso 1500€. Si consideri poi un portafoglio costituito da 3 unità del primo titolo e 1 unità del secondo titolo. Determinare la convexity del portafoglio in base alla seguente struttura dei prezzi: V°(0,1)=0,97 e V°(1,2)=0,98
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1 risposta

solvair
Ho fatto l'esercizio su un file excel, come te lo mando?
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illenia1
ciao, mi dispiace non so come aiutarti
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