Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Finanse. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego - Notatki - Prognozowanie, Notatki'z Finanse. University of Szczecin

PDF (221 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do prognozowania: prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego' pięć etapów budowy modelu; podstawowe założenia teorii predykcji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO

Żeby móc prognozować trzeba zbudować model ekonometryczny. Mamy

pięć etapów budowy modelu:

 specyfikacja modelu, który obejmuje określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających oraz postaci analitycznej modelu (model

liniowy o nieliniowy);

 zbieranie informacji statystycznych;

 estymacja modelu, czyli szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego;

 weryfikacja modelu;

 wykorzystanie modelu do prognozowania

- musi mieć istotne parametry; - musi mieć odpowiednio wysoki stopień dopasowania modelu

(dopasowanie modelu do danych empirycznych);

- nie występuje autokorelacja składnika losowego, a wariancja jest

stała; - parametry modelu mają sezonową interpretację ekonomiczną.

Podstawowe założenia teorii predykcji:

 znany jest oszacowany model ekonometryczny wyjaśniający

kształtowanie się zmiennej, dla której budujemy prognozę;

 struktura opisywanych przez model zjawisk jest stabilna w czasie (nie zmienia się postać analityczna modelu, nie występują zmiany

parametrów strukturalnych modelu oraz struktura powiązań

przyczynowych jest stała w czasie → nie zmieni się zestaw przyczyn);

 znane są wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym;

 rozkład składnika losowego nie ulega zmianom w czasie (jest stały);

 dopuszczalna jest ekstrapolacja modelu poza obszar zmienności

zmiennych objaśniających obserwowanych w próbie x ± S(x) - obszar zmienności

jeżeli zmienne objaśniające przekraczają ten obszar to mamy do czynienia z modelem trendu.

Zasady predykcji jest to reguła pozwalająca na wyznaczenie najlepszego

w danych warunkach przybliżenia przyszłej realizacji zmiennej

prognozowanej. Zasada predykcji określa sposób postępowania do

budowy prognozy na podstawie modelu ekonometrycznego. Mamy dwie zasady predykcji: zasadę predykcji nieobciążonej oraz zasadę predykcji

według największego prawdopodobieństwa.

Zasada predykcji nieobciążone polega na tym, że prognozę wyznacza

się na poziomie wartości oczekiwanej zmiennej prognozowanej w okresie prognozowanym T.

t - dotyczy okresu próby

T - dotyczy okresu poza próbą (T = n+1, n+2, ..., n+h)

  

 k

1j

ttjtjt 0EXY

 

 k

1j

TjTjT XY

docsity.com

   

  

 

 

k

1j

jTj

k

1j

TjTjT XXEYE

E(ηT) = 0 Tę zasadę stosuje się gdy proces predykcji jest powtarzalny, ponieważ

wtedy popełniane błędy dodatnie i ujemne równoważą się tak, że proces

predykcji ani nie zawyża ani nie zaniża przyszłych realizacji zmiennej

prognozowanej.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument