Pobierz Bezrobocie, model ekonometryczny - Notatki - Ekonomia - Część 2 i więcej Notatki w PDF z Ekonomia tylko na Docsity!
- Test Durbina – Watsona służy do badania czy występuje autokorelacja składnika
losowego.
Stawiamy hipotezę H 0 : E(Ut Ut’) = 0 czyli, że nie występuje autokorelacja. Następnie
obliczamy statystykę dla oszacowanych reszt modelu:
Obliczone d porównujemy z dL i dU tablic dla odpow iedniej liczby obserwacji i poziomu
ufności.
Nierów ność dL > d wskazuje na to, że autokorelacja nie występuje.
Nierów ność dU < d wskazuje na to, że autokorelacja występuje.
W przypadku gdy d (^) L d dU , to w oparciu o stosowany test nie jesteśmy w stanie
jednoznacznie wyrokować o autokorelacji. W takiej sytuacji możemy posłużyć się
współczynnikiem autokorelacji , który z d powiązany jest następująco:
Jednoznacznie dla danej liczby obserwacji n i poziomu ufności można odczytać z tablic
wartość istotnego współczynnika autokorelacji.
2 d
n
t
t
n
r
t t
U
U U
d
1
2
2
2 1
ROZDZIAŁ III
Budowa mode lu e konometrycznego
Badamy kształtowanie się liczby widzów w kinach na 1000 mieszkańców (Y (^) t) w
zależności od liczby miejsc na widow ni w kinach stałych na 1000 mieszkańców (x1t) i
abonentów telewizyjnych na 1000 mieszkańców (x2 t).
- Szacowanie parametrów strukturalnych jednorów naniowego modelu
ekonometrycznego z wieloma zmiennymi objaśniającymi dla danych rocznych klasyczną
metodą najmniejszych kwadratów (KMNK).
Lata Yt y X0t X1t X2t 1992 2,509 2,550458 1 28,391 22, 1993 2,89 2,86294 1 28,38 22, 1994 2,838 2,849081 1 28,903 22, 1995 2,629 2,640405 1 29,106 22, 1996 2,36 2,301097 1 29,486 22, 1997 1,826 1,765722 1 29,727 22, 1998 1,831 1,93049 1 30,061 23, 1999 2,35 2,331955 1 30,388 23, Suma 19, Średnia 2,
Lata X3t Yt-y (Yt-y)^2 Yt-śrYt (Yt-śrYt)^ 1992 15,357 -0,04146 0,001719 0,105 0, 1993 15,118 0,02706 0,000732 0,486 0, 1994 15,282 -0,01108 0,000123 0,434 0, 1995 15,486 -0,01141 0,00013 0,225 0, 1996 15,842 0,058903 0,00347 -0,044 0, 1997 16,295 0,060278 0,003633 -0,0578 0, 1998 16,267 -0,09949 0,009898 -0,573 0, 1999 16,069 0,018045 0,000326 -0,054 0, Suma 0,020031 1, Średnia
Model, którego parametry szacujemy, ma postać:
Zapis macierzowy modelu:
Wyznaczamy wektor Y obserwacji zmiennej objaśnianej oraz macierz X obserwacji
zmiennych objaśniających.
Y 0 1 X 1 2 X 2 ` x 3
X X X Y
ˆ T^^1 T
- Weryfikacja modelu ekonometrycznego.
- Badanie zmienności losowej modelu za pomocą współczynnika zmienności losowej:
Vs = 0,
- Współczynnik zmienności wyraża się wzorem:
Współczynnik determinacji ma postać:
R^2 = 98,26343%
- Badanie istotności przy pomocy testu t - Studenta wg wzoru:
Stawiamy hipotezę
H 0 : (^) i = 0.
H 1 : (^) i 0
Wyliczamy standardowe błędy szacunku.
W celu obliczenia macierzy wariancji i kowariancji ocen parametrów strukturalnych
szacujemy wg wzoru:
D^2 ( ) = S^2 (xT^ x)-
y
s
VS
2
1
2 2
y y
e
t
n
i
t
1
2
1
2 2 n
t
t
n
t
t
y y
y y
R
i
i
D
t
D^2 ( (^) i)= 0, 0, 0,
Standardowe błędy szacunku wynoszą:
D( 0 )= 4,
D( 1 )= 0,
D( 2 )= 0,
D( 3 )= 0,
Mając wszystkie dane, możemy przejść do obliczania istotności.
t( 0 )= 3,
t( 1 )= 1,
t( 2 )= -0,
t( 3 )= -11,
Rozdział IV
Interpretacja uzyskanych wyników
Se= 0,
Przeciętne wartości empiryczne osób bezrobotnych na milion mieszkańców odchylają się
od wartości teoretycznych osób bezrobotnych o +/- 0,063294 miliona osób.
Vs = 0,
- Pojęcie bezrobocia i czynniki kształtujące zjawisko. .............................................
- ROZDZIAŁ II ................................................................................................
- Podstawy teoretyczne ....................................................................................
- ROZDZIAŁ III
- Budowa modelu ekono metrycznego
- Rozdział IV
- Interpretacja uzyskanych wyników
- Literatura
- Spis tabel
- Spis rysunków
