Pobierz Kolokwium z ekonometrii - Notatki - Ekonometria i więcej Notatki w PDF z Ekonometria tylko na Docsity!
ZESTAW A
I Kolokwium z Ekonometrii
Nazwisko i imi................................Grupa.....
- Model teoretyczny ma posta:
zt = α 0 + α 1 xt + α 2 pt + ξt, (t = 1, 2 , ..., 28) (1)
gdzie: zt - koszty produkcji w mln z, pt - wielko zatrudnienia w tysiź- cach osób, xt - wielko produkcji w tysiźcach sztuk, ξt - skadnik losowy, α 0 , α 1 , α 2 - parametry strukturalne. Model empiryczny ma posta:
zt = 294 + 4xt − 20 pt + ξˆt, (t = 1, 2 , ..., 28) (2)
Oszacowania parametrów struktury stochastycznej oraz statystyki:
σˆξ = 2; R^2 = 0, 96; ¯z = 362;
Uzupenij nastpujźce zdania:
(a) Zmiennymi endogenicznymi w tym modelu sź ............... (b) Zmiennymi egzogenicznymi natomiast sź ................ (c) Liczba stopni swobody wynosi ................ (d) rednie bdy szacunku parametów strukturalnych α 1 i α 2 wynoszź odpowiednio ....... i ........ (e) Jeeli pt wzronie o ........, natomiast ..... = ......, to oczekuj, e ..................................................................... (f) Jeeli xt wzronie o ........, natomiast ..... = ......, to oczekuj, e ..................................................................... (g) .......czci rzeczywistej zmiennoci ........ zostaa wyjaniona przez mo- del empiryczny. (h) Wartoci rzeczywiste ..... odchylajź si od wartoci teoretycznych tej zmiennej .................
(i) Bźd resztowy stanowi .......% ............. wartoci ............. ............
- Czy wymienione niej zdania sź prawdziwe? Zakrel odpowiedni kwa- drat.
(a) Wzór ˆ
∑ β =^ σ
2 ξ (X
′X) definiuje próbkowź macierz wariancji bdów estymacji parametrów strukturalnych. 2 tak 2 nie (b) Zmienne objaniajźce nie powinny by zbyt silnie skorelowane ze zmiennź endogenicznź, bo wtedy nie bdź spenione warunki nu- meryczne modelu. 2 tak 2 nie (c) Wspóczynnik zbienoci ϕ^2 informuje, jakź cz zmiennoci reszt sta- nowi zmienno rzeczywista zmiennej endogenicznej. 2 tak 2 nie (d) Liczba stopni swobody, jest to rónica midzy liczebnociź próby a liczbź szacowanych parametrów, pomniejszonź o jeden. 2 tak 2 nie (e) Elastyczno dochodowa popytu równa E(p, d) = 0, 8(± 0 , 3), ozna- cza, e wzrostowi dochodu o sto zotych, przy staoci pozostaych czynników objaniajźcych, towarzyszy wzrost popytu o 0,8% z do- kadnociź do 0,3%. 2 tak 2 nie (f) redni bźd resztowy suy do mierzenia siy i kierunku skorelowania reszt w czasie. 2 tak 2 nie (g) Reszta jest to rónica midzy wartociź rzeczywistź a teoretycznź zmiennej endogenicznej. 2 tak 2 nie (h) Jedno z zaoe stochastycznych MNK mówi, e E(ξ) = 0 2 tak 2 nie (i) Doźczenie do modelu kolejnej, istotnej zmiennej objaniajźcej po- woduje automatycznie wzrost wartoci wspóczynnika determina- cji. 2 tak 2 nie
(i) Bźd resztowy stanowi .......% ............. wartoci .............
- Czy wymienione niej zdania sź prawdziwe? Zakrel odpowiedni kwa- drat.
(a) Wzór ˆ
∑ β = ˆσ
2 ξ (X
′X)− (^1) definiuje próbkowź macierz wariancji i kowariancji bdów estymacji parametrów strukturalnych. 2 tak 2 nie (b) Zmienne objaniajźce powinny by zbyt silnie skorelowane ze zmiennź endogenicznź, bo wtedy bdź spenione zaoenia stochastyczne mo- delu. 2 tak 2 nie (c) Wspóczynnik zbienoci R^2 informuje, jakź cz zmiennoci teoretycz- nej stanowi zmienno rzeczywista zmiennej endogenicznej. 2 tak 2 nie (d) Liczba stopni swobody, jest to rónica midzy liczebnociź próby a liczbź zmiennych objaniajźcych, pomniejszonź o jeden. 2 tak 2 nie (e) Elastyczno dochodowa popytu równa E(p, d) = − 0 , 8(± 0 , 3), ozna- cza, e wzrostowi dochodu o 1%, przy staoci pozostaych czynników objaniajźcych, towarzyszy wzrost popytu o 0,8% z dokadnociź do 0,3%. 2 tak 2 nie (f) redni bźd resztowy suy do mierzenia siy skorelowania reszt w czasie. 2 tak 2 nie (g) Reszta jest to rónica midzy wartociź rzeczywistź a zlogarytmo- wanź zmiennej endogenicznej. 2 tak 2 nie (h) Jedno z zaoe stochastycznych MNK mówi, e E(ξ)^2 = σ ξ^2 = const 2 tak 2 nie (i) Doźczenie do modelu kolejnej, nieistotnej zmiennej objaniajźcej powoduje automatycznie spadek wartoci wspóczynnika determi- nacji. 2 tak 2 nie
ZESTAW A
I Kolokwium z Ekonometrii
Nazwisko i imi................................Grupa.....
- Model teoretyczny ma posta:
yt = α 0 + α 1 xt + γ 1 yt− 1 + ξt, (t = 1, 2 , ..., 38) (5)
gdzie: yt - miesiczne wydatki na paliwo z, xt - miesiczne dochody w setkach zotych, ξt - skadnik losowy, α 0 , α 1 , γ 1 - parametry strukturalne. Model empiryczny ma posta:
yt = 420 + 0 , 71 xt + 0 , 20 yt− 1 + ξˆt, (t = 2, ..., 38), (±168) (± 0 , 09) (± 0 , 05) (6) Oszacowania parametrów struktury stochastycznej oraz statystyki:
ˆσξ = 25; R^2 = 0, 92; ¯y = 400;
Uzupenij nastpujźce zdania:
(a) Zmiennymi endogenicznymi w tym modelu sź .................. (b) Zmiennymi egzogenicznymi natomiast sź ..................... (c) Jest to model (klasyfikacja): (1)....................... (2).......................... (3)............................ (4).................. (d) Jest to model stacjonarny poniewa ................... (e) Liczba stopni swobody wynosi ................... (f) Jeeli xt wzronie o .............., natomiast ......................................., to oczekuj, e ..................................................................... .................................................................................. (g) Jeeli yt− 1 wzronie o .............., natomiast ..... ...............................,to oczekuj, e ..................................................................... ...................................................................................
(f) Wspóczynnik zbienoci ϕ^2 informuje, jakź cz rzeczywistej zmien- noci zmiennej endogenicznej stanowi zmienno reszt. 2 tak 2 nie (g) Liczba stopni swobody, jest to rónica midzy liczebnociź próby a liczbź szacowanych parametrów, pomniejszonź o jeden. 2 tak 2 nie
(h) Elastyczno dochodowa popytu równa E(p, d) = − 0 , 8(± 0 , 3), ozna- cza, e wzrostowi dochodu o 1%, przy staoci pozostaych czynników objaniajźcych, towarzyszy spadek popytu o 0,8% z dokadnociź do 0,3%. 2 tak 2 nie (i) redni bźd resztowy suy do mierzenia siy i kierunku skorelowania reszt w czasie. 2 tak 2 nie (j) Reszta jest to rónica midzy wartociź rzeczywistź a teoretycznź zmiennej endogenicznej. 2 tak 2 nie
(k) Jedno z zaoe stochastycznych MNK mówi, e E(ξ) = 0
2 tak 2 nie (l) Doźczenie do modelu kolejnej, istotnej zmiennej objaniajźcej po- woduje automatycznie wzrost wartoci wspóczynnika determina- cji. 2 tak 2 nie
ZESTAW B
I Kolokwium z Ekonometrii
Nazwisko i imi................................Grupa.....
- Model teoretyczny ma posta:
yt = α 0 + α 1 xt + γ 1 yt− 1 + ξt, (t = 1, 2 , ..., 32) (7)
gdzie: yt - przecitne wynagrodzenie brutto w z, xt - indeks cen towarów i usug konsumpcyjnych w %, ξt - skadnik losowy, α 0 , α 1 , γ 1 - parametry strukturalne. Model empiryczny ma posta:
yt = 1800 − 0 , 6 xt + 0 , 2 yt− 1 + ξˆt, (t = 2, ..., 32), (±450) (± 0 , 6) (± 0 , 05) (8) Oszacowania parametrów struktury stochastycznej oraz statystyki:
σˆξ = 250; R^2 = 0, 42; ¯y = 1400;
Uzupenij nastpujźce zdania:
(a) Zmiennymi endogenicznymi w tym modelu sź .................. (b) Zmiennymi egzogenicznymi natomiast sź ..................... (c) Jest to model (klasyfikacja): (1)....................... (2).......................... (3)............................ (4).................. (d) Jest to model stacjonarny poniewa ................... (e) Liczba stopni swobody wynosi ................... (f) Jeeli xt wzronie o .............., natomiast ......................................., to oczekuj, e ..................................................................... ..................................................................................
(f) Wspóczynnik zbienoci ϕ^2 informuje, jakź cz zmiennoci teoretycz- nej zmiennej endogenicznej stanowi jej rzeczywista zmienno. 2 tak 2 nie (g) Liczba stopni swobody, jest to rónica midzy liczebnociź próby a liczbź zmiennych objaniajźcych, powikszonź o jeden. 2 tak 2 nie
(h) Parametr kracowy popytu wzgldem dochodu równa E(p, d) = 0 , 8(± 0 , 3), oznacza, e wzrostowi dochodu o 1 jednostk, przy sta- oci pozostaych czynników objaniajźcych, towarzyszy wzrost po- pytu o 0,8 jednostki z dokadnociź do 0,3 jednostki. 2 tak 2 nie (i) Reszta jest to rónica midzy wartociź rzeczywistź zmiennej endo- genicznej a jej wartociź oszacowanź za pomocź modelu, co zapi- sujemy jako: ξˆ = y − x βˆ. 2 tak 2 nie (j) Jedno z zaoe stochastycznych MNK mówi, e E(ξ)^2 = σ^2 ξ 2 tak 2 nie
(k) Doźczenie do modelu kolejnej, nieistotnej zmiennej objaniajźcej powoduje automatycznie spadek wartoci wspóczynnika determi- nacji. 2 tak 2 nie
