Docsity
Docsity

Przygotuj się do egzaminów
Przygotuj się do egzaminów

Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity


Otrzymaj punkty, aby pobrać
Otrzymaj punkty, aby pobrać

Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium


Informacje i wskazówki
Informacje i wskazówki

Test istotności parametrów strukturalnych, Notatki z Ekonometria

Test istotności parametrów strukturalnych

Typologia: Notatki

2018/2019

Załadowany 29.05.2019

Julia-Stanczak
Julia-Stanczak 🇵🇱

1 dokument

Podgląd częściowego tekstu

Pobierz Test istotności parametrów strukturalnych i więcej Notatki w PDF z Ekonometria tylko na Docsity! Test istotności parametrów modelu Rutynowe badanie to test istotności parametrów strukturalnych β1, β2, …, βi liniowego modelu ekonometrycznego ma na celu sprawdzenie czy parametry strukturalne β1, β2, …, βi zostały oszacowane z dostateczną precyzją oraz czy zmienne objaśniające stojące przy tych parametrach, istotnie oddziaływają na zmienną objaśnianą. W tym celu dla każdego j=1,2,….,i weryfikuje się hipotezę zerową: H0: aj=0 wobec hipotezy alternatywnej: H1: aj≠0 Sprawdzianem w tym teście jest statystyka, która przy założeniu normalności składników losowych oraz prawdziwości H0 ma rozkład t-Studenta o n-k-1 stopniach swobody. W badaniach ekonomicznych, przyjmujemy poziom ufności α= 0,05 (najczęściej) i odczytujemy w tablicy rozkładu studenta dla n-k-1 – stopni swobody - wartość krytyczną t. Wzór na statystykę testową: ti= T=23 k=3 T-k-1=19[df] ← Liczba stopni swobody α=0,5 ← Poziom istotności α/2=0,02 t0,025(19)=2,09302 ← Wartość krytyczna Reguła decyzyjna: |ti|>tα/2