Docsity
Docsity

Przygotuj się do egzaminów
Przygotuj się do egzaminów

Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity


Otrzymaj punkty, aby pobrać
Otrzymaj punkty, aby pobrać

Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium


Informacje i wskazówki
Informacje i wskazówki

Zarzadzanie ryzykiem - Notatki - Finanse i bankowość - Część 2, Notatki z Bankowość i finanse

Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: zarzadzanie ryzykiem. Część 2.

Typologia: Notatki

2012/2013

Załadowany 19.03.2013

lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley 🇵🇱

4.8

(16)

219 dokumenty

Podgląd częściowego tekstu

Pobierz Zarzadzanie ryzykiem - Notatki - Finanse i bankowość - Część 2 i więcej Notatki w PDF z Bankowość i finanse tylko na Docsity! 1. Ryzyko stopy procentowej i omow pojecie i wskaz jego przyczyny. Ryzyko stopy procentowej można określić jako zagrożenie wynikające z niekorzystnego wpływu zmiany rynkowych stóp procentowych przy posiadanej przez Bank strukturze aktywów i pasywów. Przyczyną występowania tego ryzyka jest nierównomierna elastyczność dostosowywania się do zmian rynkowej stopy procentowej po stronie aktywów i pasywów. Zmiany stopy procentowej mogą bowiem dotyczyć zarówno udzielonych kredytów jak i oprocentowania przyjmowanych depozytów, 2. Omów metode badania aelastycznosci stopy procentowej Polega na przyjęciu założenia ze ryzyko stopy procentowej spowodowane jest różnym stopniem dopasowania się oprocentowania określonych pozycji aktywów i pasywów do zmiany rynkowych stóp procentowych. Chodzi o to ze nie wszystkie pozycje bilansu o charakterze procentowym jednakowo dostosowują się do zmiany rynkowych stóp procentowych. Założenie drugie polega na przyjęciu zasady ze zachowania się pozycji bilansowych w przyszłości będą takie same jak obserwowane w przeszłości. Elastyczność stop procentowych jest wykorzystywana do badania ryzyka stopy procentowej pozycji bilansu o stałej i zmiennej stopie procentowej. 3. Duration – Omów istote i wykorzystanie w zarzadzaniu ryzykiem stopy procentowej Duracja umożliwia ocenę wrażliwości na zmiany stopu procentowej określonego papieru wartościowego lub portfela, co pozwala zbudować ranking równych papierów wartościowych z punktu widzenia ich wrażliwości na zmiany rynkowej stopy procentowej. 4. Istota ryzyka kredytowego Omów Różnice w ujmowaniu istoty ryzyka kredytowego w wąskim i w szerokim ujęciu. Istota ryzyka kredytowego  w szerokim ujęciu ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż dłużnik nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając wierzyciela na powstanie straty finansowej.  w wąskim ujęciu ryzyko kredytowe określa się przede wszystkim jako niebezpieczeństwo niespłacenia przez dłużnika banku - w całości lub części - zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i należnymi prowizjami 5. Istota ryzyka kredytowego; Scharakteryzuj przyczyny zewnętrzne determinujące ryzyko kredytowe. Przyczyny zewnętrzne: – niezależne od przedsiębiorstwa  tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych (globalizacja, liberalizacja, nowe instrumenty finansowe),  czynniki ogólnogospodarcze (koniunktura gospodarcza, inflacja, polityka fiskalna),  sytuacja w branży kredytobiorcy,  czynniki spoleczno-rynkowe (stopa bezrobocia, konkurencja w rejonie działania kredytobiorcy),  czynniki środowiska naturalnego. 6. Istota ryzyka kredytowego;S charakteryzuj przyczyny wewnętrzne kształtujące ryzyko kredytowe. Przyczyny wewnętrzne  tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych (globalizacja, liberalizacja, nowe instrumenty finansowe),  czynniki ogólnogospodarcze (koniunktura gospodarcza, inflacja, polityka fiskalna),  sytuacja w branży kredytobiorcy,  czynniki spoleczno-rynkowe (stopa bezrobocia, konkurencja w rejonie działania kredytobiorcy),  czynniki środowiska naturalnego. Występujące po stronie kredytodawcy  niekompletna dokumentacja kredytowa,  błędy w ocenie zdolności kredytowej,  nieprawidłowa ocena zabezpieczeń,  nieumiejętność negocjacji z klientem,  wadliwy harmonogram spłaty rat kapitałowych i odsetek Występujące po stronie kredytobiorcy  stan i warunki techniczne,  kondycja finansowa,  perspektywy rozwojowe,  jakość zarządzania,  cechy menedżerskie kierownictwa,  powiązania kapitalowo-organizacyjne i personalne,  sprawność funkcjonowania. 7. Ryzyko pojedynczego kredytu a ryzyko łączne,czynniki wpływające na wielkość strat kredytodawcy. Ryzyko pojedynczego kredytu – rodzaje zagrożeń ryzyko terminu - niebezpieczeństwo opóźnionej płatności dokonanej przez dłużnika, tzn. kredytobiorca spłaca kredyt w terminie niezgodnym z umową i/lub nie uiszcza odsetek, prowizji i innych opłat w terminie; ryzyko niewypłacalności (straty) -niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie ureguluje swoich zobowiązań związanych ze spłatą rat kapitałowych, a także częściowo lub wcale nie ureguluje uzgodnionych odsetek, prowizji lub opłat; ryzyko zabezpieczenia - niebezpieczeństwo, że dodatkowo przyznane bankowi zabezpieczenia z powodu braków prawnych lub obniżenia wartości nie pokrywają roszczeń kredytowych; ryzyko wartości pieniądza - zawiera niebezpieczeństwo, że bank przez obniżenie wartości pieniądza otrzyma wprawdzie wartość nominalną zobowiązania kredy-towego, ale kwota ta będzie miała niższą siłę nabywczą. Ryzyko łączne kredytowe jest uzależnione od: wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia, oraz współzależności między pojedynczymi kredytami. Im mniejsza jest wzajemna zależność między poszczególnymi pojedynczymi kredytami, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące niespłacenie jednego kredytu będą również wpływały na niespłacenie innych, zwiększając w ten sposób łączne ryzyko 8. Monitoring kredytowy - zakres monitoringu i jego znaczenie w ograniczaniu ryzyka kredytowego. Monitoring dotyczy obserwacji w 4 obszarach:  Personalnej zdolności kredytowej ( stosunek z bankiem, stan zdrowia czy kwalifikacje zawodowe)  Ekonomicznej zdolności kredytowej ( sposób kierowania firma, sytuacja rynkowa, system rachunkwossci, marketing  Warunkow kredytowania ( wysokość uruchomionego i wykorzystanego kredytu, zmiany w splacie kredytu wartość zabezpieczen w momencie splaty kredytu Zgodnie z Ustawa o Prawo bankowe kredytobiorca zobowiązany w czasie obowiązującej umowu przedstawic bakowi informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz polega na sprawdzaniu przez bank czy kredytobiorca wykorzystuje kredyt zgodnie z umową i zachowuje zdolność kredytow umzliwiajace kontrole wykorzystania i splaty kredytu. 9. Zarządzanie ryzykiem kredytowym a strategia zarządzania bankiem  Podstawę zarządzania ryzykiem kredytowym stanowi polityka kredytowa banku, będąca istotnym elementem strategii każdego banku.  W strategii konserwatywnej priorytetem w działalności kredytowej banku jest:  wysoka jakość portfela kredytowego,  udzielanie kredytów obarczonych niewielkim ryzykiem,  przestrzeganie odpowiedniej dywersyfikacji portfela kredytowego. Strategia ta wymaga od banku dużej dyscypliny w udzielaniu kredytów. Bank, w którym przyjęto taką strategię, jest postrzegany przez klientów jako pewny i stabilny. Strategia kontrolowanego wzrostu ryzyka zakłada, iż:  priorytetem w działalności kredytowej jest osiąganie natychmiastowego zysku,  przy czym - zakłada się dużą chwiejność dochodów. W porównaniu ze strategią konserwatywną w tej strategii dopuszcza się udzielanie bardziej ryzykownych kredytów Priorytetem strategii ofensywnej jest bardzo szybki rozwój banku, głównie poprzez:  zwiększenie udziału na rynku produktów kredytowych,  realizacja strategii wymaga pozyskiwania wielu nowych klientów, co bardzo często odbywa się przez oferowanie im tańszych kredytów.  Bank, w którym została przyjęta taka strategia, jest często postrzegany jako mało stabilny. 10. Etapy zarządzania ryzykiem kredytowym Identyfikacja i pomiar ryzyka kredytowego, Sterowanie ryzykiem kredytowym, Nadzór nad ryzykiem kredytowym, Finansowanie ryzyka kredytowego,