Pobierz Zarzadzanie ryzykiem - Notatki - Finanse i bankowość - Część 2 i więcej Notatki w PDF z Bankowość i finanse tylko na Docsity! 1. Ryzyko stopy procentowej i omow pojecie i wskaz jego przyczyny. Ryzyko stopy procentowej można określić jako zagrożenie wynikające z niekorzystnego wpływu zmiany rynkowych stóp procentowych przy posiadanej przez Bank strukturze aktywów i pasywów. Przyczyną występowania tego ryzyka jest nierównomierna elastyczność dostosowywania się do zmian rynkowej stopy procentowej po stronie aktywów i pasywów. Zmiany stopy procentowej mogą bowiem dotyczyć zarówno udzielonych kredytów jak i oprocentowania przyjmowanych depozytów, 2. Omów metode badania aelastycznosci stopy procentowej Polega na przyjęciu założenia ze ryzyko stopy procentowej spowodowane jest różnym stopniem dopasowania się oprocentowania określonych pozycji aktywów i pasywów do zmiany rynkowych stóp procentowych. Chodzi o to ze nie wszystkie pozycje bilansu o charakterze procentowym jednakowo dostosowują się do zmiany rynkowych stóp procentowych. Założenie drugie polega na przyjęciu zasady ze zachowania się pozycji bilansowych w przyszłości będą takie same jak obserwowane w przeszłości. Elastyczność stop procentowych jest wykorzystywana do badania ryzyka stopy procentowej pozycji bilansu o stałej i zmiennej stopie procentowej. 3. Duration – Omów istote i wykorzystanie w zarzadzaniu ryzykiem stopy procentowej Duracja umożliwia ocenę wrażliwości na zmiany stopu procentowej określonego papieru wartościowego lub portfela, co pozwala zbudować ranking równych papierów wartościowych z punktu widzenia ich wrażliwości na zmiany rynkowej stopy procentowej. 4. Istota ryzyka kredytowego Omów Różnice w ujmowaniu istoty ryzyka kredytowego w wąskim i w szerokim ujęciu. Istota ryzyka kredytowego w szerokim ujęciu ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż dłużnik nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając wierzyciela na powstanie straty finansowej. w wąskim ujęciu ryzyko kredytowe określa się przede wszystkim jako niebezpieczeństwo niespłacenia przez dłużnika banku - w całości lub części - zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i należnymi prowizjami 5. Istota ryzyka kredytowego; Scharakteryzuj przyczyny zewnętrzne determinujące ryzyko kredytowe. Przyczyny zewnętrzne: – niezależne od przedsiębiorstwa tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych (globalizacja, liberalizacja, nowe instrumenty finansowe), czynniki ogólnogospodarcze (koniunktura gospodarcza, inflacja, polityka fiskalna), sytuacja w branży kredytobiorcy, czynniki spoleczno-rynkowe (stopa bezrobocia, konkurencja w rejonie działania kredytobiorcy), czynniki środowiska naturalnego. 6. Istota ryzyka kredytowego;S charakteryzuj przyczyny wewnętrzne kształtujące ryzyko kredytowe. Przyczyny wewnętrzne tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych (globalizacja, liberalizacja, nowe instrumenty finansowe), czynniki ogólnogospodarcze (koniunktura gospodarcza, inflacja, polityka fiskalna), sytuacja w branży kredytobiorcy, czynniki spoleczno-rynkowe (stopa bezrobocia, konkurencja w rejonie działania kredytobiorcy), czynniki środowiska naturalnego. Występujące po stronie kredytodawcy niekompletna dokumentacja kredytowa, błędy w ocenie zdolności kredytowej, nieprawidłowa ocena zabezpieczeń, nieumiejętność negocjacji z klientem, wadliwy harmonogram spłaty rat kapitałowych i odsetek Występujące po stronie kredytobiorcy stan i warunki techniczne, kondycja finansowa, perspektywy rozwojowe, jakość zarządzania, cechy menedżerskie kierownictwa, powiązania kapitalowo-organizacyjne i personalne, sprawność funkcjonowania. 7. Ryzyko pojedynczego kredytu a ryzyko łączne,czynniki wpływające na wielkość strat kredytodawcy. Ryzyko pojedynczego kredytu – rodzaje zagrożeń ryzyko terminu - niebezpieczeństwo opóźnionej płatności dokonanej przez dłużnika, tzn. kredytobiorca spłaca kredyt w terminie niezgodnym z umową i/lub nie uiszcza odsetek, prowizji i innych opłat w terminie; ryzyko niewypłacalności (straty) -niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie ureguluje swoich zobowiązań związanych ze spłatą rat kapitałowych, a także częściowo lub wcale nie ureguluje uzgodnionych odsetek, prowizji lub opłat; ryzyko zabezpieczenia - niebezpieczeństwo, że dodatkowo przyznane bankowi zabezpieczenia z powodu braków prawnych lub obniżenia wartości nie pokrywają roszczeń kredytowych; ryzyko wartości pieniądza - zawiera niebezpieczeństwo, że bank przez obniżenie wartości pieniądza otrzyma wprawdzie wartość nominalną zobowiązania kredy-towego, ale kwota ta będzie miała niższą siłę nabywczą. Ryzyko łączne kredytowe jest uzależnione od: wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia, oraz współzależności między pojedynczymi kredytami. Im mniejsza jest wzajemna zależność między poszczególnymi pojedynczymi kredytami, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące niespłacenie jednego kredytu będą również wpływały na niespłacenie innych, zwiększając w ten sposób łączne ryzyko 8. Monitoring kredytowy - zakres monitoringu i jego znaczenie w ograniczaniu ryzyka kredytowego. Monitoring dotyczy obserwacji w 4 obszarach: Personalnej zdolności kredytowej ( stosunek z bankiem, stan zdrowia czy kwalifikacje zawodowe) Ekonomicznej zdolności kredytowej ( sposób kierowania firma, sytuacja rynkowa, system rachunkwossci, marketing Warunkow kredytowania ( wysokość uruchomionego i wykorzystanego kredytu, zmiany w splacie kredytu wartość zabezpieczen w momencie splaty kredytu Zgodnie z Ustawa o Prawo bankowe kredytobiorca zobowiązany w czasie obowiązującej umowu przedstawic bakowi informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz polega na sprawdzaniu przez bank czy kredytobiorca wykorzystuje kredyt zgodnie z umową i zachowuje zdolność kredytow umzliwiajace kontrole wykorzystania i splaty kredytu. 9. Zarządzanie ryzykiem kredytowym a strategia zarządzania bankiem Podstawę zarządzania ryzykiem kredytowym stanowi polityka kredytowa banku, będąca istotnym elementem strategii każdego banku. W strategii konserwatywnej priorytetem w działalności kredytowej banku jest: wysoka jakość portfela kredytowego, udzielanie kredytów obarczonych niewielkim ryzykiem, przestrzeganie odpowiedniej dywersyfikacji portfela kredytowego. Strategia ta wymaga od banku dużej dyscypliny w udzielaniu kredytów. Bank, w którym przyjęto taką strategię, jest postrzegany przez klientów jako pewny i stabilny. Strategia kontrolowanego wzrostu ryzyka zakłada, iż: priorytetem w działalności kredytowej jest osiąganie natychmiastowego zysku, przy czym - zakłada się dużą chwiejność dochodów. W porównaniu ze strategią konserwatywną w tej strategii dopuszcza się udzielanie bardziej ryzykownych kredytów Priorytetem strategii ofensywnej jest bardzo szybki rozwój banku, głównie poprzez: zwiększenie udziału na rynku produktów kredytowych, realizacja strategii wymaga pozyskiwania wielu nowych klientów, co bardzo często odbywa się przez oferowanie im tańszych kredytów. Bank, w którym została przyjęta taka strategia, jest często postrzegany jako mało stabilny. 10. Etapy zarządzania ryzykiem kredytowym Identyfikacja i pomiar ryzyka kredytowego, Sterowanie ryzykiem kredytowym, Nadzór nad ryzykiem kredytowym, Finansowanie ryzyka kredytowego,