Wibid wibor, Notatki'z Bankowość i finanse. Jagiellonian University in Kraków
Czartoryski21
Czartoryski2118 września 2015

Wibid wibor, Notatki'z Bankowość i finanse. Jagiellonian University in Kraków

DOCX (16 KB)
3 strony
7Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Działanie wibidu i wiboru
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Stopa referencyjna = 4,25 Stopa lokat dobowych= 2,75 Stopa lombardowa = 5,75

Sytuacja gdy BC planuje zwiększyć stopy procentowe

O/N T/N S/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y WIBID 3,50 3,51 3,52 4,26 4,31 4,35 4,39 4,43 4,47 4,51 WIBOR 3,65 3,66 3,67 4,41 4,46 4,51 4,56 4,61 4,66 4,71 Spread 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2

1. Zacznijmy od Spreadu. Musi się on zaczynać o 0,15 a kończyć na 0,2 i dla 1W i 2W być taki sam. Jego tendencja jest tylko rosnąca, a najłatwiej zapamiętać taki rozkład jak wyżej i przepisywać do każdej tabelki.

2. Jeżeli chodzie o wyliczanie stóp procentowych to najlepiej jest zacząć od liczenia stopy referencyjnej WIBID (1W-1Y)

3. W przypadku gdy BC planuje zwiększyć stopy procentowe używamy odrobinę zwiększonej stopy referencyjnej 4,26

4. Obliczamy stopę 1Y dodając do 1W jak nie jest podane to najlepiej 0,25 czyli 4,26+0,25=4,51

5. Stopy uzupełniamy rosnąco tak aby dojść od 4,26 do 4,51

6. W przypadku planowania wzrostu stóp procentowych przy obliczaniu WIBID O/N bierzemy pod uwagę stopę lokat dobowych(depozytową) i zwiększamy ją ale może być nawet o kilka dziesiątych było 2,75 a bierzemy 3,50

7. Przechodząc na WIBID T/N dodajemy zawsze do WIBID O/N 0,01 czyli 3,50 + 0,01 = 3,51

8. I podobnie przechodząc na WIBID S/N dodajemy 0,1 do WIBID T/N czyli 3,51 + 0,01 = 3,52

9. WIBOR tworzymy przez dodanie Spreadu

Sytuacja gdy BC planuje zmniejszyć stopy procentowe

O/N T/N S/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y WIBID 3,50 3,51 3,52 4,22 4,17 4,13 4,09 4,05 4,01 3,97 WIBOR 3,65 3,66 3,67 4,37 4,32 4,29 4,26 4,23 4,20 4,17 Spread 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2

1. Wpisujemy Spread

2. Zaczynamy od liczenia stopy referencyjnej WIBID (1W-1Y)

3. W przypadku gdy BC planuje zmniejszyć stopy procentowe używamy odrobinę niższej stopy referencyjnej 4,22

4. Obliczamy stopę 1Y odejmując do 1W jak nie jest podane to najlepiej 0,25 czyli 4,22-0,25=3,97

5. Stopy uzupełniamy malejąco tak aby dojść od 4,22 do 3,97

6. W przypadku planowania spadku stóp procentowych przy obliczaniu WIBID O/N bierzemy pod uwagę stopę lokat dobowych(depozytową) i zwiększamy ją ale może być nawet o kilka dziesiątych było 2,75 a bierzemy 3,50

7. Przechodząc na WIBID T/N dodajemy zawsze do WIBID O/N 0,01 czyli 3,50 + 0,01 = 3,51

8. I podobnie przechodząc na WIBID S/N dodajemy 0,1 do WIBID T/N czyli 3,51 + 0,01 = 3,52

9. WIBOR tworzymy przez dodanie Spreadu

Sytuacja gdy BC chce utrzymać stopy procentowe na stałym poziomie

O/N T/N S/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y WIBID 3,50 3,51 3,52 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 4,30 4,31 WIBOR 3,65 3,66 3,67 4,40 4,41 4,43 4,45 4,47 4,49 4,51 Spread 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2

1. Wpisujemy Spread

2. Zaczynamy od liczenia stopy referencyjnej WIBID (1W-1Y)

3. W przypadku gdy BC planuje utrzymać stopy procentowe na stałym poziomie używamy stopy referencyjnej 4,25

4. Obliczamy stopy dl (2W-1Y) najłatwiej dodając po kolei 0,01.

5. W przypadku utrzymania stóp procentowych na stałym poziomie przy obliczaniu WIBID O/ N bierzemy pod uwagę stopę lokat dobowych(depozytową) i zwiększamy ją ale może być nawet o kilka dziesiątych było 2,75 a bierzemy 3,50

6. Przechodząc na WIBID T/N dodajemy zawsze do WIBID O/N 0,01 czyli 3,50 + 0,01 = 3,51

7. I podobnie przechodząc na WIBID S/N dodajemy 0,1 do WIBID T/N czyli 3,51 + 0,01 = 3,52

8. WIBOR tworzymy przez dodanie Spreadu

Sytuacja niedoboru środków pieniężnych

O/N T/N S/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y WIBID 5,62 5,63 5,64 4,26 4,31 4,35 4,39 4,43 4,47 4,51 WIBOR 5,76 5,77 5,78 4,41 4,46 4,51 4,56 4,61 4,66 4,71 Spread 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2

1. Wpisujemy Spread.

2. Zaczynamy od liczenia stopy referencyjnej WIBID (1W-1Y)

3. W przypadku niedoboru środków pieniężnych używamy odrobinę zwiększonej stopy referencyjnej 4,26

4. Obliczamy stopę 1Y dodając do 1W jak nie jest podane to najlepiej 0,25 czyli 4,26+0,25=4,51

5. Stopy uzupełniamy rosnąco tak aby dojść od 4,26 do 4,51

6. W przypadku niedoboru środków pieniężnych przy obliczaniu WIBOR O/N bierzemy pod uwagę stopę lombardową i zwiększamy ją minimalnie 5,76

7. Przechodząc na WIBOR T/N dodajemy zawsze do WIBOR O/N 0,01 czyli 3,50 + 0,01 = 3,51

8. I podobnie przechodząc na WIBOR S/N dodajemy 0,1 do WIBOR T/N czyli 3,51 + 0,01 = 3,52

9. WIBOR (1W-1Y) tworzymy przez dodanie Spreadu a WIBID O/N, T/N, S/N przed odjęcie Spreadu.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument