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Metodi Quantitativi I Esercitazione 8 6 dicembre 2023 Esercizio 1 Il file IP.x1sx contiene, nella colonna IP, la serie storica mensile IP; dell'indice di produzione industriale, che misura la quantità di beni industriali prodotti negli Stati Uniti dal 1947:1 al 1992:12. 1. Ottenere e commentare il grafico della serie in livelli IP; e della serie logaritmica ip; = In(IPi), 2. calcolare, a mano, il tasso di crescita annualizzato dell'indice di produ- zione IP per l’ultimo trimestre. Indicare la serie del tasso di crescita con il simbolo yt; 3. Ottenere in Matlab, e disegnare, l’intera serie yt; 4. Si supponga di voler stimare un modello autoregressivo per y;. Scegliere un valore adeguato dell'ordine autoregressivo; 5. Riportare la stima del modello ottenuto in forma estesa; 6. Ottenere una previsione puntuale ed intervallare per il valore di y nel gennaio 1993. Fornire un commento per i risultati ottenuti; 7. Si indichi con R; la serie del tasso di interesse dei “US Treasury bills” tri- mestrali. Si stima un modello ADL(1,4), inserendo anche 4 ritardi della serie AR;. Il valore osservato della statistica test di causalità di Granger sui quattro ritardi di AR; è 1.68. Cosa si può concludere?