Операциона истраживања
Предавач: др. Бранко Урошевић, ванредни професор
60+60 часова. Настава понедељком од 16.00 до 19.45, учионица 29, и уторком од
14.00 до 17.45, учионица 29.
Пријем студената уторком од 11.00 до 13.00. Кабинет 529
Телефон 011 3021 118. Емаил [email protected].
Уџбеник: Операциона истраживања и квантитативне методе инвестиција. Издаје
Издавачки центар Економског факултета у Београду
Циљ
Основни циљ овог предмета је да студенти савладају неке од основних и за
праксу најважнијих метода оптимизације, као и да се оспособе да их самостално
примењују у квантитативној инвестиционој анализи и другим областима
финансија и економије. Нагласак се, при томе, ставља на практичну
релевантност као и на то да студент научи да мисли и да самостално препознаје
и решава релевантне проблеме. Предзнање из финансија и финансијске
математике се не подразумева а стечено знање из квантитативних метода
инвестирања даје солидну основу за даље усавршавање како из области
финансија тако и из области економије у целини.
Структура предмета
Предмет се састоји од три логичке целине. У првом, уводном делу полазници се
потсећају на важне резултате из линеарне алгебре, теорије конвексних скупова
и функција, као и на методe оптимизације са и без додатних услова. У другом
делу упознајете се са разним практичним применама временске вредности
новца укључујући израчунавање нето садашње вредности, интерне стопе
приноса, и разних метода за вредновање пројеката. Проучавају се, такође,
примене метода оптимизације на хартије од вредности са фиксним приходом
(зајмови и обвезнице). У трећем делу се проучава проблем портфолио
оптимизације у условима ризика као и равнотежна теорија вредновања хартија
од вредности. У четвртом делу проучава се вредновање финансијских деривата,
пре свега опција. Користе се методи вредновања у дискретном времену
трговања (метод биномног стабла), као и вредновање у континуалном времену
(Блек-Шолс формула и стохастички диференцијални рачун).
Оцењивање
Оцена за овај предмет састојаће се од: присуства и активности на настави као и
изради пројеката (10%), два колоквијума (сваки по 15%), и финалног писменог
испита (60%). Приликом колоквијума и писменог испита студент не могу се
користити никаква помагала осим непрограмабилних дигитрона. Студентима ће
бити доступно и неколико сетова нерешених задатака за вежбу.
