Situación 1 250.000 JPY
EXPORTACIÓN
1 JPY son JPY/EUR
Spot 1 euro 123,76 1 JPY 0,008080 euros Spot
Forward 1 Euro ? 1 JPY 0,008652 euros Forward
EURIBOR 3M -0,498 Tcforwad: tc spot *[ ( 1+iJPY*plazo)/ (1+iEuro*plazo)]
01/10/2020 JPY/EUR
0,008080 0,937500 0,875500 0,008652
JPY 3M -0,250
01/10/2020
Opción 0,0093 0,0015 0,0078 euros Ejerce la Opción At the Money
250.000 0,007800 1.950 EUROS Factura en euros Benefi cio 161,91
FW
0,008652 0,0015 0,0072
250.000 0,0072 1.788,09 EUROS Factura en euros
Situación 2 275.000 GBP
IMPORTACIÓN
1 GBP son GBP/EUR
01/10/2020 Spot 1 euro 0,91235 1 GBP 1,09607 euros
(dato 30 Sept) Forward 1 Euro 1,26759
EURIBOR 3M -0,498 Tcforwad: tc spot * [( 1+iGBP*plazo)/ (1+iEuro*plazo)]
01/10/2020 GBP/EUR
1,09607 1,013 0,8755 1,26758592
GBP 3M 0,050
01/10/2020
Opción 1,52951600 0,002 1,5315160 euros Ejerce la opción????
275.000 421.166,90
FW No ejerce la opción
1,26758592 0,002 1,2695859 euros
275.000 349.136,13
72.030,77 -
