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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA D EP AR T AME NTO DE ADM INI ST R ACI ÓN MÉTODOS Y MODELOS DE PROYECCIÓN P R O F E S O R A : P A U L I N A C A Ñ A S R O J A S
Guía EViews para Métodos y modelos de Proyección
1) Abrir Programa Seleccione el icono en su escritorio y haga doble click sobre él o diríjase al Menú Inicio Programas EViews EViews 3. A continuación, se desplegará la siguiente pantalla: { 2) Crear Archivo de Trabajo File New Workfile Se desplegará la siguiente pantalla "Workfile Range" Seleccione la frecuencia de sus datos OK
Ejemplos: Anual: Datos anualizados, período 1990 – 2000. Start Date = 1990 End Date = 2000 Mensual (Monthly): Datos recolectados en forma mensual, período Enero 1990 – Junio 2001 Start Date = 1990:1 End Date = 2001: Una vez que ingrese la frecuencia, se desplegará la siguiente pantalla: Los subarchivos C (archivo que guarda los coeficientes estimados de cada modelo estimado) y resid (archivo que guarda las perturbaciones estimadas de cada modelo) han sido creadas predeterminadamente y no deben ser modificadas por usted. 3 ) Guardar Archivo de Trabajo Primera vez: File Save As… Seleccione el directorio donde desea guardar su Archivo Guardar Actualizar Archivo de Trabajo: File Save
6 ) Salida EViews El paso siguiente es obtener la salida EViews, que le entregará las herramientas básicas necesarias para trabajar. Desde el Grupo de Trabajo Procs Make Equation Especificar Modelo en el siguiente orden: Variable Dependiente, Intercepto (C), Variables Independientes OK
Y = β 1 + β 2 * X 2 + β 3 * X 3 + β 4 * X 4 + β 5 * X 5 + μi
Donde, para el ejemplo: IMPORT: Importaciones Totales de Petróleo Crudo, en Dólares CIF PETRO: Precio del Petróleo Crudo, en Dólares por barril TC: Tipo de Cambio, Pesos por Dólar GAS: Precio del Gas Natural, Pesos por M IMACEC: Variable Proxy del Ingreso Nacional, Puntos Porcentuales Para Guardar Salida EViews: Name OK La Salida EViews entrega: Estimación de cada Parámetro: En el ejemplo, para el modelo
Y = β 1 + β 2 * X 2 + β 3 * X 3 + β 4 * X 4 + β 5 * X 5 + μi
Los valores de cada Coeficiente Estimado son:
7 ) Transformación de Variables Lineales a Variables Logarítmicas Trabajando directamente en Workfile: Ejemplo: Para la Variable PETRO Quick Generate Series ... Enter equation: lnpetro=log(petro) EViews le indicará si la variable fue transformada a logaritmo natural con el siguiente mensaje en el extremo inferior izquierdo: “LNPETRO successfully computed”
8 ) Gráfico de Tendencia Abra la base de datos de la variable a graficar (en Workfile) View Graph Line Para guardar Gráfico: Freeze Name OK Para volver a la serie: View Spreadsheet 9 ) Gráfico de Dispersión Crear Grupo en obs: variables a graficar en el siguiente orden: Variable Independiente, Variable Dependiente View Graph Scatter Simple Scatter Para guardar Gráfico: Freeze Name OK Para volver al grupo: View Spreadsheet
Aplicaciones: Violación de Supuestos MICO
Las siguientes pruebas son analizadas teóricamente en el texto guía. A continuación, se presentan aquellas pruebas aplicables en EViews y que necesitan un procedimiento especial. Multicolinealidad 1 ) Matriz de Correlación Abrir o Crear Grupo (que incluya todas las variables del modelo) View Correlations Para guardar Matriz Freeze Name OK Para volver al grupo View Spreadsheet Heteroscedasticidad 2 ) Método Gráfico Paso 1: Generar Residuos Desde la Salida del Modelo en análisis Procs Make Residual Series… OK
Paso 2: Generar Residuos al cuadrado (ei^2 ), de acuerdo al ejemplo: Procs Generate Series… Enter equation: ei2=resid01*resid01 OK (usted puede darle el nombre que desee) Paso 3: Actualizar Coeficientes (este procedimiento actualizará los coeficientes estimados, en caso que usted haya generado otro modelo, distinto al modelo en análisis) Desde Salida del Modelo en análisis Procs Update coefs from equation Paso 4: Generar Y estimado Para simplificar, denominaremos a Y estimado como Z Procs Generate Series… Enter equation OK
3) Prueba de White Abrir Salida E-Views View Residual Test White Heteroskedasticity (cross term) Para guardar Freeze Name OK Para volver a la Salida EViews View Estimation Output
**Autocorrelación
- Prueba** d de Durbin y Watson Abrir Salida E-Views del Modelo de Regresión en análisis identifique estadístico d identifique la zona donde cae el valor del estadístico d De acuerdo al ejemplo: Rechazar H 0 Evidencia de Autocorrelación Positiva Zona de Indecisión No rechazar H 0 No existe Autocorrelación Zona de Indecisión Rechazar H 0 Evidencia de Autocorrelación Negativa 0 dl
du
4 - du
4 - di
Para el ejemplo , se le ordenó a EViews dos valores rezagados de los residuos: 7 ) Prueba m de Durbin Corresponde, simplemente, a la prueba de Breusch y Godfrey con un residuo rezagado, o sea ρ = 1
