Formulario di Matematica Finanziaria
a.a 2024-2025
•Struttura dei prezzi a pronti
v(t, s) = [1 + i(t, s)]−(s−t)
•Struttura dei prezzi a termine
v(t, T, s) = [1 + i(t, T , s)]−(s−T)
•Valore attuale di una rendita immedi-
ata posticipata di nrate
A(0) = R·an i =R·
1−(1 + i)−n
i.
•Montante di una rendita immediata
posticipata di nrate
S(n) = R·sn i =R·
(1 + i)n
−1
i.
•Valore attuale di una rendita immedi-
ata anticipata di nrate
¨
A(0) = R·¨an i =R·(1+i)·
1−(1 + i)−n
i.
•Montante di una rendita immediata
anticipata di nrate
¨
S(n) = R·¨sni =R·(1+i)·
(1 + i)n
−1
i.
•Rendita frazionata unitaria immediata
posticipata
a(m)
n i =i
j(m)
·
1−(1 + i)−n
i=i
j(m)
·an i
•Ammortamento di tipo italiano (n
rate)
D0=QC ·n
•Ammortamento di tipo francese (n
rate)
D0=R·an i
•Quota interesse (ammortamento ital-
iano o francese)
Ik=Dk−1·i
•forza di interesse
δ(t) = r′(t)
r(t)
•Derivate: (ex)′=ex; (xα)′=αxα−1;
(1
t)′=−1
t2; (ln x)′=1
x
•Integrali: Rexdx =ex+c;
Rαxα−1dx =xα+c;R−1
x2dx =1
x+c;
R1
xdx = ln x+c
1
