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Risposte Multiple per l'esame di econometria, Appunti di Econometria

Domande a risposta multipla per l'esame scritto di econometria prof Lagravinese

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 03/08/2020

stef..
stef.. 🇮🇹

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(serie storiche da studiare i concetti base)
I quasi esperimenti
Scegli un'alternativa:
a. usano gli stessi metodi studiati nei capitoli precedenti del libro, quindi l’interpretazione di questi
metodi è la stessa.
b. nella maggior parte dei casi usano stimatori delle differenze di differenze, che sono abbastanza
diversi dai metodi OLS e delle variabili strumentali studiati nei precedenti capitoli del libro.
c. forniscono un ponte tra l’analisi econometrica di dati non sperimentali e il concetto statistico di
esperimento controllato casualizzato.
d. non coincidono con gli esperimenti, e quanto appreso dall’uso dei secondi non è applicabile ai
primi.
Un insieme di dati sezionali ripetuti è
Scegli un'alternativa:
a. una collezione di insiemi di dati sezionali, dove ogni insieme di dati sezionali corrisponde a un
diverso periodo temporale.
b. identico a un insieme di dati panel.
c. ciò che Card e Krueger hanno usato nel loro studio dell’effetto dei salari minimi sui livelli di
occupazione degli adolescenti.
d. una serie temporale.
Le minacce alla validità interna di quasi esperimenti includono
Scegli un'alternativa:
a. mancato rispetto del protocollo di trattamentol.
b. tutti i precedenti con alcune modifiche dagli esperimenti controllati casualizzati.
c. mancanza di casualità.
d. attrito.
I seguenti metodi di stima non dovrebbero essere usati come test di causalità quando X i ,
è binario:
Scegli un'alternativa:
a. modello di probabilità lineare (OLS) con errori standard in omoschedasticità pura.
b. modello di probabilità lineare (OLS) con errori standard robusti all’eteroschedasticità.
c. logit.
d. probit.
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Scarica Risposte Multiple per l'esame di econometria e più Appunti in PDF di Econometria solo su Docsity!

(serie storiche da studiare i concetti base)

I quasi esperimenti

Scegli un'alternativa: a. usano gli stessi metodi studiati nei capitoli precedenti del libro, quindi l’interpretazione di questi metodi è la stessa. b. nella maggior parte dei casi usano stimatori delle differenze di differenze, che sono abbastanza diversi dai metodi OLS e delle variabili strumentali studiati nei precedenti capitoli del libro. c. forniscono un ponte tra l’analisi econometrica di dati non sperimentali e il concetto statistico di esperimento controllato casualizzato. d. non coincidono con gli esperimenti, e quanto appreso dall’uso dei secondi non è applicabile ai primi.

Un insieme di dati sezionali ripetuti è

Scegli un'alternativa: a. una collezione di insiemi di dati sezionali, dove ogni insieme di dati sezionali corrisponde a un diverso periodo temporale. b. identico a un insieme di dati panel. c. ciò che Card e Krueger hanno usato nel loro studio dell’effetto dei salari minimi sui livelli di occupazione degli adolescenti. d. una serie temporale.

Le minacce alla validità interna di quasi esperimenti includono

Scegli un'alternativa: a. mancato rispetto del protocollo di trattamentol. b. tutti i precedenti con alcune modifiche dagli esperimenti controllati casualizzati. c. mancanza di casualità. d. attrito.

I seguenti metodi di stima non dovrebbero essere usati come test di causalità quando X i ,

è binario:

Scegli un'alternativa: a. modello di probabilità lineare (OLS) con errori standard in omoschedasticità pura. b. modello di probabilità lineare (OLS) con errori standard robusti all’eteroschedasticità. c. logit. d. probit.

Campioni di dimensioni piccole in un esperimento

Scegli un'alternativa: a. potrebbero avere un impatto sugli intervalli di confidenza ma non sui test di ipotesi. b. potrebbero presentare un problema perché l’assunzione che gli errori abbiano distribuzione normale è dubbia per dati sperimentali. c. causano distorsione degli stimatori dell’effetto causale. d. non generano minacce alla validità di intervalli di confidenza purché si utilizzino errori standard robusti all’eteroschedasticità.

La seguente non è una minaccia alla validità esterna:

Scegli un'alternativa: a. il trattamento oggetto di studio non è rappresentativo del trattamento che sarebbe implementato a livello più ampio. b. i partecipanti all’esperimento sono volontari. c. rispetto parziale del protocollo di trattamento. d. il campione sperimentale non è rappresentativo della popolazione di interesse.

L’AIC è una statistica

Scegli un'alternativa: a. usata come alternativa al BIC quando la dimensione del campione è piccola T < 50. b. usata per aiutare un ricercatore a scegliere il numero di ritardi in una serie temporale con predittori multipli c. tutte le precedenti d. usata spesso per test di eteroschedasticità

Una ragione per calcolare i logaritmi ln , o le variazioni nei logaritmi, di serie temporali

economiche è che

Scegli un'alternativa: a. spesso le variabili economiche presentano una crescita approssimativamente esponenziale. b. difficilmente le variabili economiche sono negative. c. i logaritmi naturali sono più facili da utilizzare dei logaritmi in base 10. d. i numeri spesso diventano molto grandi.

Si dovrebbe usare il test QLR per rotture nei coefficienti di regressione quando

Scegli un'alternativa: a. i dati di rottura sospetti non sono noti.

L’interpretazione dei coefficienti in una regressione a ritardi distribuiti come effetti dinamici

causali si basa

Scegli un'alternativa: a. sull’assunzione che X sia esogena. b. sull’uso di GLS anziché di OLS. c. sul fatto di non avere più di quattro ritardi quando si usano dati trimestrali. d. sull’uso di dati mensili anziché annuali.