TEORÍA
1. (2 puntos) Modelo de ecuaciones simultaneas. Hipótesis del modelo.
2. (1,5 puntos) Estudiar la consistencia del EMCO de la forma reducida de un
modelo de ecuaciones simultáneas.
3. (1,5 puntos) A partir del modelo yX u
β
=
+, con
(
)
2
uu´E
σ
=Ω
, obtener el
Estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados y comprobar que la matriz de
varianzas-covarianzas de las perturbaciones del modelo transformado es escalar.
PRACTICA
1. (2 puntos) Al estimar por MCO un modelo lineal, utilizando 21 observaciones se
obtuvo:
ttt xyy 31,297,03,1 1
+
+= −; DW=1,21
(0,3) (0,18) (0,41)
donde las cifras entre paréntesis son las desviaciones típicas. Contraste la
presencia de autocorrelación en el término de error.
2. Dado el modelo
tttt
ttttt
uXyy
uXXyy
22221212
13131112121
++=
+
+
+
=
γγ
β
β
γ
Con la siguiente matriz de las sumas de los productos cruzados:
y1 y2 X1 X2 X3
y1 50 20 3 10 8
y2 40 0 7 20
X1 800
X2 50
X3 3
a. (1 punto) Identificar el modelo.
b. (2 puntos) Estimar cada una de las ecuaciones según el método que
considere más apropiado.
DURACIÓN DEL EXAMEN: 2 HORAS Y MEDIA
Dpto. de Métodos Cuantitativos
para la Economía y la Empresa
ECONOMETRÍA II 11 de septiembre de 2009
APELLIDOS: ………………………………………………………………………...........................
NOMBRE: ………………………………. Grupo: …… DNI: ……………..……....NOTA:……...