28
E
EX
XE
ER
RC
CI
IC
CI
IS
S
D
D'
'A
AU
UT
TO
OA
AV
VA
AL
LU
UA
AC
CI
IÓ
Ó
1) Escolliu la resposta correcta:
§ El següent procés camí aleatori t1tt uYY += − sense deriva:
a) És estacionari en variància,
b) És estacionari en mitjana,
c) No és estacionari ni en mitjana ni en variància,
d) Es compleix que: j0
j∀=ρ .
§ Un procés camí aleatori es caracteritza per :
a) no ser estacionari en mitjana però si en variància,
b) no tenir memòria permanent,
c) la seva FAS presenta el primer coeficient molt proper a 1,
mentre que la resta són 0,
d) cap de les anteriors.
§ Si un procés estocàstic és estacionari en sentit dèbil és cert que:
a) les variàncies de les variables aleatòries poden variar al llarg
del temps però han de ser finites,
b) les covariàncies en valor absolut han de ser sempre superiors a
les variàncies,
c) si les seves esperances matemàtiques no depenen del temps
serà també estacionari en sentit estricte,
d) les covariàncies entre dos períodes de temps únicament
depenen del temps transcorregut entre aquests períodes.
2) Defineix el concepte d'ergodicitat d'un procés estocàstic.
