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Universitat d'Alacant —> Universidad de Alicante Departament d'Economia Financera i Comptabilitat Departamento de Economía Financiera y Contabilidad FINANZAS 3% A.D.E Examen Parcial, Noviembre de 2012 APELLIDOS: NOMBRE: | INSTRUCCIONES: El examen consta de dos partes. La parte teórica vale 3 puntos y los problemas 7 puntos. Para aprobar se requiere una nota mínima de 1,25 puntos en la parte teórica y de 3 puntos en los problemas, TIEMPO: 60' REDONDEAR LOS RESULTADOS INTERMEDIOS Y FINALES A CUATRO DECIMALES Sean las rentabilidades observadas en los últimos cuatro meses de tres activos arriesgados y del activo seguro: Mes (t) RI R2 R3 Rf 1 0.0195 0.1343 -0,1774 0.0200 2 0.3263 0.4456 0.1233 0.0200 3 0.5277 -0,1390 0.0643 0.0200 A -0,1935 -0,0008 0.1898 0.0200 a) las rentabilidades. b) [1,5] Composición de las carteras de menor varianza y ecuación de la frontera eficiente con todos los activos (AA+ALR) c) riesgo del inversor es y=8. Generated by CamScanmner from intsig.com [2,5] Estimar la rentabilidad media esperada y el riesgo de cada activo, así coma la covarianza entre [1,5] ¿Qué composición tendría la cartera eficiente completa con la misma rentabilidad esperada que la cartera de mínimo riesgo global (mv) de activos arriesgados?. d) [1,5] Composición de la cartera óptima de todos los activos (AA+ALR] si el grado de aversión al