EXAMEN D’ECONOMETRIA III. GENER 2003
COGNOMS…………………………………………………………………………NOM…………………
DNI……………………… TREBALL: SÍ NO
A) Discuteix l’estabilitat dels següents models dinàmics:
1) yt = 6.23+0.87xt-1+0.86 yt-1+ût(1/3 punt)
2) yt = 2.17+0.42xt+0.24xt-1+0.16xt-2+ût(1/3 punt)
3) yt = -1.16xt+0.13xt-1+0.5yt-1+0.5yt-2+ût(1/3 punt)
B) La teoria clàssica de la balança per compte corrent estableix una relació un a un entre el saldo d'aquesta (CC) i la taxa
d’estalvi (S) d’una economia. Per contrastar aquesta teoria es formula la següent especificació, en la qual s’ha
incorporat el supòsit de l’existència de cost d’ajust en la balança:
CC*t = F0 6 1
0 + F 0 6 1
1St+F0 6 1
2gProdt+F0 6 5
t
on CC* és el saldo òptim de la balança i gProdt és una variable que controla pel creixement de la productivitat de
l’economia. Es disposa de dades per CC, S i gProd per una economia pel període 1960 a 1998.
4) Com es podrien estimar els paràmetres del model? Descriu de forma precisa el procés. (1 punt)
S’han obtingut els següents resultats amb una estimació de MQO:
Dependent Variable: CC
Method: Least Squares
Sample: 1961 1998
Included observations: 38
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.013434 0.024047 -0.558641 0.5801
S 0.109852 0.021976 4.998705 0.0000
GPROD -0.105679 0.025547 -4.136595 0.0002
CC(-1) 0.717135 0.088615 8.092748 0.0000
R-squared 0.759056 Mean dependent var 0.091381
Adjusted R-squared 0.737796 S.D. dependent var 0.258972
S.E. of regression 0.132609 Akaike info criterion -1.103527
Sum squared resid 0.597893 Schwarz criterion -0.931149
Log likelihood 24.96700 F-statistic 35.70388
Durbin-Watson stat 0.742243 Prob(F-statistic) 0.000000
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 25.95870 Probability 0.000014
