PROBLEMAS DE ESPECIFICACIÓN EN EL MBRL:
FORMA FUNCIONAL INCORRECTA
¿Qué es?
• Causas y soluciones
• Estimación lineal vs. potencial.
• Estimación lineal vs. polinómica: omisión de una variable relevante (variable al
cuadrado, cubo, etc.)
Función potencial
Función polinómica
Efectos sobre el modelo
• Incremento del error (e’e) y con ello:
• Incremento de la varianza del estimador, lo que afecta a:
■Incremento del intervalo de confianza
■El estadístico t tiende a ser menor
• El estadístico F y R2 tienden a ser menores
• Los estimadores resultan sesgados:
• En el caso de uso de función lineal en vez de potencial es probable incurrir en
un problema de media no nula.
• En el caso de omisión de alguna variable elevada a una potencia se produce un
sesgo por omisión de variable relevante.
¿Cómo se detecta?
Ejemplo1 (datos construidos a priori): errores = f (test)
• Indicio: La variable endógena suele tener una distribución asimétrica
• Gráfico de dispersión entre endógenas y explicativas
• Gráfico del residuo:
• Observaciones: identificación de patrón
