MESA DE DINERO
Usted hace parte de un fondo de inversión muy reconocido en la ciudad, al
incorporarse después de unas vacaciones se encuentra con que hay un
cliente que desea que le estructure y gestione un portafolio de inversión.
Su nuevo cliente desea una cartera de renta variable con acciones
americanas para un plazo de 2 años.
Por lo que usted y su equipo deberán:
Determinar perfiles de riesgo y requerimientos de su cliente XX.
Seleccionar los activos a utilizar en la cartera (Justificar metodología)
Determinar las proporciones óptimas entre las acciones a recomendar.
(según perfil). Justificar.
Realizar las recomendaciones necesarias a su cliente según su análisis.
PARTE I
Su primera tarea consiste en convencer a sus clientes que es mejor invertir
en una cartera eficiente o diversificada, que en una de las acciones elegidas o
en cualquiera otra cartera posible que no haya sido optimizada.
Calcule la rentabilidad y riesgo esperado de la cartera final
seleccionada para su cliente, según sus requerimientos. Expresar los
datos en % anualizados.
De acuerdo con la teoría de Markowitz, presente una alternativa de
cartera para su cliente indicando porque sería mejor esta alternativa
que la inicialmente plateada.
Con los resultados obtenidos, realice un informe para sustentar
su respuesta. Incorpore los gráficos necesarios para respaldar su
análisis.
PARTE II
Como parte de sus análisis y teniendo en cuenta las restricciones de su
cliente, presente la cartera optimizada, sus beneficios y los nuevos
porcentajes a invertir en cada una de ellas.
Con los resultados obtenidos, realice un informe para sustentar
su respuesta. Incorpore los gráficos necesarios para respaldar su
análisis.
PARTE III
Dentro del mercado se está proyectando un crecimiento del mercado del
35% para el próximo año. En función de este dato determine la rentabilidad
esperada y el riesgo de la cartera final y suponiendo que se cumple el modelo
de valoración de activos en equilibrio (modelo C.A.P.M).
PARTE IV
Partiendo de la cartera recomendada, desarrolle una estrategia activa de
inversión.
