temario econometria, Apuntes de Econometría

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HETEROSCED Detección de la lasticidad 1) Detección gráfica y . Xx 4 2) Testde GOLDFELD-QUANDT Puede ser útil cuando la heteroscedasticidad depende de una única variable. H, :Var(U,) =0* Homoscedasticidad H,Var(U,)= ox Heteroscedasticidad El diseño de este contraste sigue los siguientes pasos: a) b) Las observaciones de la posible variable explicativa X', causante de la heteroscedasticidad se ordenan desde el menor valor al mayor. Y el resto de variables del modelo se reordenan en función de la anterior decisión. Se eliminan P observaciones centrales de la muestra ordenada, de forma que se distingan dos submuestras de igual tamaño: a 98