ACTIVIDAD CAPÍTULO 10
Ramírez Pérez Karla Rubi
1. ¿Cuál de las inversiones discutidas ha tenido el rendimiento
promedio más alto, así como la su prima de riesgo?
De acuerdo con la tabla de retornos históricos (1926-2007):'Small-
company Common Stocks'(acciones de empresas pequeñas)
tuvieron el rendimiento promedio anual más alto, con un'17.1%. La
prima de riesgo se calcula restando la tasa libre de riesgo (U.S.
Treasury Bills, 3.8%) del rendimiento promedio. Por lo tanto, las
Small-company Stocks también tuvieron la prima de riesgo más
alta:'13.3%'(17.1% - 3.8%).
2. ¿Cuál de las inversiones ha tenido desviación estándar más alta?
La más alta (lo que implica mayor volatilidad o riesgo) fueron las
inversiones de Small-company Common Stocks, con un 32.6%.
3. ¿Por qué la distribución normal es informativa?
La distribución normal es informativa porque, asumiendo que los
retornos de una inversión se distribuyen de manera
aproximadamente normal, nos permite hacer declaraciones de
probabilidad sobre el rango de retornos futuros. Esto proporciona un
contexto estadístico para entender el riesgo aproximado, pero no
preciso.
4. ¿Cuál es la diferencia entre promedio aritmético y promedio
geométrico?
Promedio Aritmético:'Es el retorno ganado en un período
promedio durante múltiples períodos. No considera el efecto
compuesto.
Prom .aritmético
=
R
1+
R
2+
…
+
RT
T
