UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO CARRERA DE ECONOMIA
PRACTICA No. 1 “ECONOMETRIA”
LUIS SUCUJAYO
1. Un investigador desea estimar la
relación: 𝑌𝑡=𝛼+𝛽𝑋𝑡+𝛿𝑋𝑡2+𝑢𝑡, con la
siguiente información:
t
Yt
Xt
1
11
7
2
7
4
3
6
6
4
5
7
5
3
9
6
2
6
7
3
9
8
1
10
Calcular:
a) Coeficientes
b) Varianzas
c) R2 y R2a
2. Un investigador desea estimar la
relación: 𝑙𝑛𝑌𝑡=𝛼+𝛽𝑋𝑡+𝑢𝑡, con la
siguiente información:
t
Yt
Xt
1
9
5
2
7
3
3
6
6
4
5
6
5
3
9
6
4
6
7
3
5
8
2
7
9
2
5
10
3
4
Calcular:
a) Coeficientes
b) Varianzas
c) R2 y R2a
d) Prueba F
e) Elasticidad
3. Un investigador estimó:
t t t
Y X u
una vez estimado el modelo se perdió la
información excepto la que aparece en el
siguiente cuadro:
t
Xt
t
u
1
1
-3
2
2
1
3
3
2
4
4
5
5
6
4
3
7
5
-1
Calcular
2
u
4. Aplicar MCO a los modelos:
Estático
𝑌𝑡=𝛼+𝛽𝑋𝑡+𝑢𝑡
Serie de tiempo
𝑌𝑡=𝛼+𝛽𝑌𝑡−1+𝑢𝑡
En diferencias
∆𝑌𝑡=𝛼+𝛽∆𝑋𝑡+𝑢𝑡
Forma reducida
𝑌𝑡=𝛽𝑋𝑡−1+𝛿𝑌𝑡−1+𝑢𝑡
Ajuste Parcial
𝑌𝑡=𝛼+𝛽𝑋𝑡+𝛿𝑌𝑡−1+𝑢𝑡
Retardos
distribuidos
𝑌𝑡=𝛼+𝛽𝑋𝑡+𝛿𝑋𝑡−1+𝑢𝑡
5. Sea el modelo:
t t t
Y X u
calculada a partir de un tamaño de
muestra de 11. Se conoce la siguiente
información:
22
00
tt
t t t t
XY
X A Y B X Y Z
Se pide:
a) Obtener
y
b) Obtener
2
t
u
c) Si AB=2Z2, cuanto es R2
6. En el modelo:
t t t
Y X u
,
demostrar:
a) Que
y
son insesgados.
b) Que
y
tienen varianza
mínima.
