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Plantilla de excel cuenta con un ejercicio solucionado paso a paso del tema de cartera de inversion
Tipo: Ejercicios
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Cartera #
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.
La correlación = 1- > implica una relación positiva perfecta entre activos con escaso impacto de la di La correlación = -1- > indica una relación negativa con mayor impacto de la diversificación La correlación = 0- > significa independencia entre activos, permitiendo una diversificación eficaz y la cartera.
Al combinar ambos activos con una correlación negativa (-1), se logra un mínimo riesgo, expresad resultado de la eficaz diversificación
0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0. 0
Combinación Activos A y D- > Alcanza la rentabilidad esperada del 8% con una Varianza = 0.507 y Ra = 60% y Rb = 40 Combinación Activos By D - > No logra alcanzar la rentabilidad esperada del 8%.
Activo A Activo B Activo D Rentabilidad esperada (^) 0.1 0.06 0. Desviación estándar (^) 0.2 0.16 0. Varianza (^) 0.04 0.026 0. Cartera # Rentabilidad A (^) 0% 10.0% 20.0% 30.0% Rentabilidad B (^) 100% 90% 80% 70% Media (^) 0.06 0.064 0.068 0. Varianza (^) 0.042 0.217 0.354 0. Desviación Estandar (^) 0.204 0.466 0.595 0. Cartera # Rentabilidad A (^) 0% 10.0% 20.0% 30.0% Rentabilidad D (^) 100% 90.0% 80.0% 70.0% Media (^) 0.05 0.055 0.06 0. Varianza (^) 0.032 0.208 0.345 0. Desviación Estandar (^) 0.1774824 0.4556589 0.587367 0. Cartera # Rentabilidad B (^) 0% 10.0% 20.0% 30.0% Rentabilidad D (^) 100% 90% 80% 70% Media (^) 0.05 0.051 0.052 0. Varianza (^) 0.035 0.210 0.347 0. Desviación Estandar (^) 0.186 0.459 0.589 0. Cartera # Rentabilidad A (^) 0% 10.0% 20.0% 30.0% Rentabilidad B (^) 50% 45% 40% 35% Rentabilidad D (^) 50% 45% 40% 35% Media (^) 0.055 0.0595 0.064 0. Varianza (^) 0.018 0.017 0.017 0. Desviación Estandar (^) 0.1342572 0.1313402 0.1309045 0. 8 0.19 0.2 0.
nza = 0.532 y Ra/Rb = 50% za = 0.507 y Ra = 60% y Rb = 40%
