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ECONOMETRÍA Il Ñ 2* SEMANA LICENCIATURA DE ADE y ECONOMÍA. 2 HORAS. JUNIO 2006 TEORÍA Sistemas de ponderación de Tuckey v Parzen. Significado de los teoremas ergodicos, Concepto de tendencia estocástica. Causalidad lógica y en el sentido de Granger (extensa). Pd APLICACIÓN APLICACIÓN Con los datos de la primera diferencia de los tipos de interés a largo plazo, D(ilp), en la Unión Europea y Monetaria entre 2001:1 y 2005:12. Identifique y estime el modelo de serie de tiempo más adecuado. Tipos de interés a largo plazo D(ilp) 2001:01 -0.060000 -0,050000 -0.040000 -0.030000 -0.020000 -0.010000 2001:07 — -0.020000 -0,020000 -0.040000 -0.050000 -0,050000 -0.020000 2002:01 -0.010000 0.000000 0.030000 0.010000 0.000000 -0.010000 2002:07 — -0.020000 -0.030000 -0.050000 -0.020000 -0.020000 -0,040000 2003:01 -0.070000 -0.090000 -0.110000 -0.100000 -0.120000 -0.130000 2003:07 -0.080000 -0,050000 -0.030000 -0.030000 -0.020000 -0.010000 2004:01 0,000000 0.010000 0.000000 0.000000 0.040000 0,060000 2004:07 0.020000 -0.010000 -0.010000 -0.020000 -0.050000 -0.060000 2005:01 -0.050000 -0.040000 -0.030000 -0.050000 -0.080000 -0.100000 2005:07 — -0.090000 -0.080000 -0.080000 -0.060000 -0.030000 -0.020000 Para realizar los cálculos necesarios se tiene: PP Sumatorios - PUSE E e -)=0.076555 | Di total | Y Drs — 7) =0.058236 | Destese || AC_ [_ PAC ] Y Gx, —(x,., — 7) =0.042330 AA Y 6% 6%. 2) -0.027682 5 pS Y DG, -7)=0.012776 | Si As + DN (, —D(x,_, -%)=0.000371 | no 7 0.035| Y Gr, Xt, 2) =-0.007121 a | 9.104 ¡YE =-0.0 12427 Para identificar el modelo debe partir del correlograma (Cuadro 1) rellenando las casillas en blanco, 2 9NZO 2006 MED ECeanTa E Pare la vdenturranon Nuegsciomes A correlozrama . ACF y PACF * EAT Mp: L. E> CovCKe dedo E CAÑÓN £)_ 00%E55S. pgr32 Co do ro) Pr > €. GrUe lez) _ Elkek) (Ke2 5) _ goss256 . prue e vox Oe Ear TES GS. GuUeteal, 00233. guga — arta) OR ly= e, Com (%e, Mea) 00027682. pias? e varda) 0068 fo=C5. 0 Crees) ORTA sr e Uri) ORPER cd: Cor (Ke X6:6)_ gran > ora0uzs : larcro 003 == Gu Crerteal - gestizl . 008% E Vara) 0083 m- 8. Cos (Ke ¿e Oo Ruzt . -o 04 . tardé OPE o o ler volore, de la PacF Cy po L RCD . Paro. es mar los corhiaemits de de ARCZ vir de da ALF: plntcomdo dos Memadon Beuociore de pue E dorama A par wolKer. o y Ox > pila + Pela l lua Hi qe l AR Cp te = bi Ct de fo Re a Rica e ot Re ¿dp Ru-p AAN SS de formo (Jl a kpa fp Ro Sy do exprencomos Da rr Pr ke