I. Especificación
UXYnx
kx
nxknx )1(
)1(
)()1(+=
β
No omisión de variables relevantes
No inclusión de variables irrelevantes
Elección de la forma funcional correcta (lineal o linealizable)
Sobre la Estructura Sobre la perturbación
aleatoria
Muestra suficiente Homocedasticidad
Regresores deterministas No Autocorrelación
Rango pleno Media nula
Permanencia estructural Normalidad
II. Estimación
Métodos: MCO y MV:
[
]
YXXX ''
ˆ
1−
=β
Propiedades de los parámetros estimados (ELIO+consistentes)
- Lineales:
[
]
UXXX ''
ˆ
1−
+= ββ
- Insesgados: ββ =)
ˆ
(E
- Óptimos (eficientes): “... los de varianza mínima entre los
insesgados”. (Su varianza se calcula
[
]
2
1
')
ˆ
cov( σβ−
=XX )
- Consistentes: ββ =
∞→
)
ˆ
(
limpn
III. Validación y Contraste
III.1. Análisis preliminares: equivalencia entre signo esperado y signo estimado
III.2. Análisis de significatividad individual:
III.2.1. Intervalo de confianza de los parámetros
[
]
εβββββ εε −=+<<− −− 1)
ˆ
(
ˆ
)
ˆ
(
ˆ,
2/
,
2/j
kntablas
jjj
kntablas
jststP
III.2.2. Contraste t-estadística:
kn
j
j
jt
s
t−
→=)
ˆ
(
ˆ
)
ˆ
(β
β
β
