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Asignatura: Econometria 1, Profesor: Desconocido Ni Idea, Carrera: Economía, Universidad: UMA
Tipo: Apuntes
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¡No te pierdas las partes importantes!
1.1 Resumen histórico 1.2 Concepto de econometría 1.3 La lógica de la investigación econométrica 1.4 Clases de datos 1.5 Modelos econométricos y sus clases 1.6 Modelos no lineales
Resumen histórico: Etapas de
la econometría
Concepto Econometría
No es, sin embargo, la simple y mecánica confluencia de estas tres materias lo que constituye la econometría sino que:“Es precisamente en el esfuerzo de adaptación, conjunción y fusión que engendra y suscita métodos nuevos y a menudo originales, donde reside la verdadera naturaleza de la Econometría” (Martín Reyes, entrecomillado de Solari)
Econometría
económicas y verificar Teorías económicas, así como también hacer predicciones y simulaciones de la propia realidad observada.
inferencia estadística aplicados a modelos estocásticos utilizando los datos disponibles.
1.3 LA LÓGICA DE LA
INVESTIGACIÓN ECONOMÉTRICA
Función de consumo
keynesiana
esunavariablealeatoria(términode error)
y sonparámetrosdelmodelo
períododetiempo(meses,trimestres,años...)
u t
t β 1 β 2
=
β 1 > 0 y 0 < β 2 < 1
Datos
Los datos pueden ser cuantitativos (tipos de cambio, precios , número de acciones en circulación, etc.), o cualitativos (los días de la semana, una calificación del crédito, productos financieros adquiridos por particulares durante un periodo de tiempo, etc.)
Los datos de series temporales son datos que han ido coleccionando durante el tiempo en una o más variables. Los datos de series temporales van asociados a una frecuencia (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.). Ejemplos: PIB o desempleo (frecuencia trimestral y mensual respectivamente), Déficit presupuestario del gobierno (frecuencia anual), Valor del Índice bursátil (frecuencia: cuando ocurre la transacción).
Series temporales
Variables flujo : El valor observado corresponde a todo el periodo temporal que se toma como unidad (los beneficios o las ventas de una empresa, el número de turistas, el PIB, etc.).
Variables stock: El valor observado corresponde a una medición en un instante del tiempo dentro del periodo temporal tomado como unidad (las rentabilidades, los ocupados, los parados, el número de empresas que cotizan en bolsa, etc.)
El saber distinguir entre flujo y stock es importante de cara a la agregación de información
1.5 MODELOS ECONOMÉTRICOS
Y SUS CLASES
económico que contiene las especificaciones necesarias para su aplicación empírica” (Barbancho)
Ecuaciones (relaciones)
Variables
Parámetros
Datos
Clases de ecuaciones
impuestosenelperíodot. 2 =
= α
T t
Y (^) t = Ct + It t = 1 , 2 , 3 ...T
Consumoenelperíodo t.
Inversiónenelperíodot.
Rentaenelperíodot.
=
=
=
t
t
t
C
I
Y
Clases de ecuaciones
S (^) t = Dt t = 1 , 2 , 3 ...T
CantidaddeDemandaenelperíodo t.
= t
t D
S
Parámetros
Coeficientes del modelo que representan cantidades fijas. Suelen tener un significado económico concreto y la Teoría Económica, puede y debe adelantar el tipo de signo, incluso el rango de verificación.
talque: 0 0 1
1 2
1 2 > < <
Endógenas Predeterminadas
Exógenas Endógenas retardadas
Nº ecuaciones
Naturaleza temporal
Forma funcional
Uniecuacionales
Multiecuacionales
Estáticos
Dinámicos
Lineales
No lineales
Según número de ecuaciones
Según naturaleza temporal
Según la forma de la función
C (^) t = β 1 ( 1 −ρ) +β 2 Yt −β 2 ρ Yt − 1 + ρ Ct − 1 + ut
¿Modelo lineal en los parámetros?
¿Modelo lineal en las variables? si no
si MRL MRL no MRNL MRNL
RL Modelo de Regresión Lineal MRNL Modelo de Regresión No Lineal
Ct = β 0 + β 1 Pt+ β 2 (W + W´)t + β 3 Pt-1 + u1t
It = β 4 + β 5 Pt + β 6 Pt-1 + β 7 Kt-1 + u2t
Wt = β 8 + β 9 (Y + T - W´)t+ β 10 (Y + T - W´)t-
Tt = Ct +It + Gt - Yt
Yt = W´t + Wt + Pt
Kt = Kt-1 + It
Significado de las variables: C = gastos de consumo P = beneficios empresariales W = sueldos y salarios del sector privado W´ = sueldos y salarios del sector público I = gastos de inversión K = stock de capital Y = renta después de impuestos T = impuestos t = tiempo G = Gasto Público
