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ANÁLISIS Y GESTIÓN BANCARIA 1ª Convocatoria 1 de junio de 2017 Tipo A APELLIDOS NOMBRE
NORMAS PARA REALIZAR EL EXAMEN:
- En las preguntas tipo test deberá señalarse la respuesta, o respuestas, correctas. En el caso de que se indique como correcta una respuesta errónea se puntuará con cero toda la pregunta. Las respuestas deberán trasladarse a la tabla resumen marcando con una X la casilla donde la respuesta es correcta.
- La puntuación máxima del test es de 3 puntos.
- Las restantes preguntas deberán responderse en los recuadros correspondientes. Todos los cálculos necesarios para llegar a los resultados pedidos deberán incluirse en el reverso del enunciado.
- Sólo se recogerá el cuadernillo entregado.
RESUMEN RESPUESTAS TEST
Nº pregunta A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ESPACIO RESERVADO PARA LA CALIFICACIÓN
TEST
Indique cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, referidas al riesgo de crédito, son ciertas: a) Se encuentra muy ligado al ciclo económico. Aumenta considerablemente en épocas de recesión económica. b) Se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas ante cambios adversos en los precios de mercado de los instrumentos financieros negociables en poder de la entidad. c) Las entidades gestionan este riesgo de forma preventiva, analizando la solvencia de los potenciales prestatarios y solicitando garantías adicionales a la operación. d) La función de transformación de plazos típica de las entidades bancarias es la causa fundamental de su exposición a este riesgo.
Indique cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, referidas al riesgo de interés, son ciertas: a) Este riesgo se refiere a la posibilidad de incurrir en pérdidas por no disponer o poder acceder a fondos líquidos suficientes. b) Las dos manifestaciones más importantes del riesgo de interés son el riesgo de repreciación y el de opcionalidad. c) Surge por variaciones en factores de riesgo tales como la renta variable, precio del petróleo y otras materias primas. d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
Indique cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, referidas a los préstamos, son ciertas: a) Los préstamos en divisa son operaciones posdeterminadas, excepto si se pactan a tipo de interés fijo. b) Todos los bienes hipotecados deben contar obligatoriamente con un seguro de daños y un seguro de amortización. c) La subrogación de un préstamo se produce cuando el prestatario traslada su préstamo a otra entidad de crédito distinta de la inicial. d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
Indique cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, referidas a las operaciones activas, son ciertas: a) La compensación por riesgo de tipo de interés, en caso de cancelación anticipada, puede ser cobrada en todas las hipotecas contratadas a tipo fijo o mixto con independencia de la evolución de los tipos de interés de mercado. b) En los préstamos a tipo variable, cuya revisión se produzca a más de 12 meses, la entidad podrá percibir una compensación por riesgo de tipo de interés. c) La ficha de Información Precontractual recoge la información personalizada del préstamo hipotecario para dar respuesta a su demanda de crédito. d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
Indique cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, referidas al descuento bancario, son ciertas: a) Para disminuir el riesgo de interés de la operación, el banco exige determinada calidad al papel que se presenta al descuento. b) Para el cálculo del tanto efectivo de coste hay que tener en cuenta todas las características comerciales bilaterales que afectan a la operación, con la única excepción de la comisión de negociación. c) El descuento financiero consiste en un préstamo, otorgado por una entidad de crédito a su cliente, instrumentado en una letra de cambio. d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.
11. Describa brevemente las características básicas del mercado interbancario de depósitos. (1 pto.)
12. Describa brevemente los principales desafíos actuales del sector bancario español. (1 pto.)
b) Cuantía de los términos amortizativos del segundo y tercer año del préstamo, sabiendo que el valor del índice de referencia ha sido ir 2 =-0,1% y ir 3 =0,5%. (0,75 ptos)
c) Ecuación para el cálculo a posteriori del tanto efectivo de coste del préstamo suponiendo que no se produce ninguna cancelación anticipada. (0,5 ptos)
d) Si el 16 de mayo de 2020 se llevara a cabo una amortización parcial por importe de 10.000€ euros con el fin de reducir la duración de la operación, determine la duración estimada de la operación sabiendo que el importe de los términos amortizativos se mantiene constante en la cuantía calculada para el tercer año y que el Euribor a 1 año permanece constante en el 0,5% durante el resto de la vida del préstamo. (1 pto)
El Sr. Fuentes compra el 16 de marzo de 2016 20 obligaciones de la empresa FinCorp con las siguientes condiciones: 1.000€ de nominal, tipo de interés nominal anual del 3,60%, cupones semestrales pagaderos el 5 de junio y el 5 de diciembre de cada año, vencimiento el 5 de diciembre de 2020.
- Sabiendo que la compra se realiza a un tipo de interés efectivo anual de mercado del 2,10%, se paga una comisión de compra del 0,3% sobre el nominal y está estipulado el pago de una comisión de amortización del 0,25% sobre el nominal, plantee la ecuación para el cálculo de la rentabilidad a vencimiento obtenida por el Sr. Fuentes. (1 pto.)
