Manual exhaustivo del programa EViews, Guías, Proyectos, Investigaciones de Econometría

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Profesor : Douglas C. Ramírez

Ayudante : Alberto Valenzuela N.

Fecha : Primer Semestre 2005

CAPITULO1 “Inicio de Eviews y comandos”

1.1. Zona de trabajo

Para comenzar a trabajar con el programa Eviews, se tiene que acceder al icono correspondiente al software y activar la aplicación seleccionada, apareciendo la ventana que se muestra en la figura 1.1, la cuál esta dividida en 4 zonas.

Figura 1.

¾ Zona 1 “Menú de Herramientas Generales”

En está primera zona podemos acceder a los diferentes menús desplegables (aplicaciones de tipo Windows):

File Fichero Quick Acceso rápido operaciones básicas Edit Edición Options Opciones Programa Objects Manejo Objetos^ Window Gestión de Ventanas Procs Desarrollo Procedimientos Help Ayuda en Línea

Menús cuyas funciones se irán detallando a lo largo del presente manual.

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Figura 1.

Si se desea crear un nuevo fichero, se abre una nueva ventana de selección (Figura 1.3), en donde se debe indicar las características generales de dicho fichero, es decir, la frecuencia, tipo de datos a incorporar, y el rango o período máximo a analizar.

Figura 1.

Los tipos de datos a ingresar pueden ser:

Annual Anual Semi-annual Semestral Quarterly Trimestral Monthly Mensual Weekly Semanal Daily [5 day weeks] Diario con semanas de 5 días Daily [7 day weeks] Diario con semanas de 7 días Undated or irregular Irregular o atemporal

Los formatos que deben incluirse las distintas fechas:

Stara date Fecha inicio End date Fecha término

Tabla 1.1 “Ejemplo Workfile Range”

Tipo de datos Formato de fecha Ejemplos Anual aaaa Inicio en 2005: 2005 Semestral aaaa:s Inicio en el 1er Semestre de 2005: 2005: Trimestral aaaa: q Inicio en el 1er Trimestre de 2005 : 2005: Mensual aaaa: mm Inicio en Enero de 2005: 2005: Semanal mm:dd:aaaa Inicio el 1 de Julio de 2005: 07:01: Diario (5 días) mm:dd:aaaa Inicio el 1 de Julio de 2005 : 07:01: Diario (7 días) mm:dd:aaaa Inicio el 1 de Julio de 2005: 07:01: Irregular u Al seleccionar esta opción habitualmente la primera observación es el 1 y sólo habría que indicar el número máximo de observaciones

Nota: aaaa: dígitos del año S: Semestre (1 ó 2) q: Trimestre ( 1, 2, 3, 4) mm: meses ( 01, 02, 03, ….., 12) dd: días (01, 02, 03, ….., 31) u: Un número cualquiera entero y positivo

Una vez seleccionado el tipo de datos y el rango deseado, se pulsa el botón , y aparecerá en la zona 3 una nueva ventana (Figura 1.3) cuyo contenido es, precisamente, el nuevo Workfile creado, que aparece denominado genéricamente Untitled , conteniendo únicamente dos elementos, que serán, respectivamente un vector de coeficientes genéricos, denominado C, y una serie genérica de residuos RESID , que no tendrá ningún valor asignado.

Figura 1.

A continuación en la tabla 1.2 se mostraran los respectivos comandos:

Tabla 1.2 “ Comandos Nuevos Objetos ”

Tipo de Objeto Traducción Descripción

Equation Ecuación^ Contiene^ las^ características^ y^ resultados^ de^ una regresión uniecuacional Graph Gráfico Contiene una imagen grafica, generalmente de una serie de datos. Group Grupo Contiene un conjunto determinado de series. LogL Función Contiene las características de una función Máximo verosímil. Matriz-Vector- Coef

Matrices y Vectores

Contiene valores numéricos concretos organizados como matrices, vectores o escalare, que no estan referenciados al indice general del Workfile (temporal). Model Modelo^ Contiene losresultado del modelo estimado para poder ser resuelto. Pool Panel de datos Similar al objeto ecuación pero con los resultados y características de una estimación de panel (panel data) Sample Muestra Contiene las dimensiones concretas de una muestra (periodo de inicio y final). Series Series^ Contiene una serie de datos organizados de acuerdo con las características del Workfile (tipo de datos y rango) SSpace Espacio de estados

Similar al objeto ecuación pero especificado de acuerdo con la formulación en el espacio de los estados. System Sistema Contiene la especificación genérica del modelo para ser estimado. Table Tabla Similar al objeto grupo pero con un formato de presentación definido por el usuario. Text Texto Contiene cualquier tipo de información en modo texto. VAR Modelo VAR Similar al objeto ecuación pero especificado de acuerdo con la formulación de los modelos de vectores autorregresivos (VAR)

1.4. Creación y tratamiento básico de un Objeto tipo SERIE

Como se señalo anteriormente la Series es un objeto básico de los Workfile, ya que en este se recogen los datos estadísticos sobre lo cual se realizaran diversas operaciones.

Para crear un objeto tipo SERIE hay que seguir los siguientes pasos:

1. Crear un nuevo objeto y asignarle un nombre con el cual se desee que aparezca esta nueva serie Workfile. El nombre debe seguir las siguientes reglas de sintaxis:

¾ No más de 16 caracteres ¾ Fundamentalmente Alfanumérico ¾ No deben tener espacios en blanco y ¾ No deben comenzar por un número

Nota: Aunque pueda parecer irrelevante a priori, una selección adecuada de la terminología asignada a nuestras variables puede facilitar enormemente todo el tratamiento posterior de nuestra base de datos con Eviews.

2. Se creara una Serie y para tal efecto trabajaremos con datos anuales del PIB del año 1986 al 2003 (File/New/Workfile/Annual/1986-2003). Ver tabla 1.

Año

MM$

Nominales

Figura 1.

Tabla 1.3 “ Resumen Opciones de Objeto Series ”

Función Traducción Descripción View Vistas Presenta diversas alternativas de visualización de la serie Procs Procedimiento Activa diversos procedimientos a aplicar a la serie Objets Objeto Accede al menú de almacenamiento y presentación del objeto Print Imprimir Imprime la serie Name Nombre Permite cambiar el nombre asignado al objeto serie Freeze Congelar Genera una tabla con el contenido del objeto en ese momento Edit +/- Edición Activa o desactiva el modo de edición Smpl +/- Muestra Muestra los datos para el período seleccionado o para el total del rango Label +/- Etiqueta^ Muestra y oculta la etiqueta (descripción) de la serie Wide +/- Ancho^ Cambia el modo de visualización a una tabla más ancha InsDel Insertar/borrar Inserta o borra observaciones de la serie Title Titulo Permite incluir un título en el objeto serie Simple Muestra Cambia el periodo muestral activo Genr Generar Permite la generación de la serie mediante una expresión aritmética

Comenzaremos analizando la primera opción (View), la que abre una serie de alternativas como:

¾ Line Graph o Bar Graph: La cuál permite observar directamente la evolución temporal de la serie, para nuestro datos los gráficos serian.

Por cualquiera de estos procedimientos se abrirá una nueva ventana del objeto grupo, que presenta unas opciones de menú similares a las del objeto serie, tal como puede comprobarse en la figura 1.8.

Figura 1.

Las diferencias fundamentales con el objeto de serie son:

¾ En la pantalla ver (View), se pueden ver los gráficos juntos y separados.

¾ También el objeto Grupo, analiza los datos y entrega en forma resumida, estadística descriptiva ( Dated Data Table ).

¾ Además ofrece algunos procedimientos multivariantes, tales como: .- Correlograma cruzado .- Test de cointegración .- Test de causalidad .- la opción de procedimientos permite crear un objeto ecuación o un objeto VAR.

Todos estos temas serán estudiados más adelante.

2.1. Estimación y solución de modelos Unicuacionales.

El Objeto Ecuación:

Para poder estimar un modelo Uniecuacional, es necesario generar un objeto tipo “Ecuación”, operación que realizaremos siguiendo la metodología descrita para la creación de un nuevo objeto y que se concretan los siguientes pasos:

Object New Object Equation

A continuación aparecerá una pantalla como la que muestra la figura 2.1, donde debemos seleccionar las opciones básicas de la ecuación a estimar.

Figura 2.

En primer lugar, y en el espacio destinado para ello debemos incluir la especificación básica de la ecuación, pudiendo utilizar dos formatos alternativos:

(1) Listar todas las variables a incluir, comenzando por la variable Dependiente (Y), seguida del conjunto de variables explicativas (X’s). (2) Escribir la especificación concreta de la ecuación incluyendo los coeficientes a estimar denominados en formato genérico como c(1), c(2), etc.

Para efecto de un mayor aprendizaje, trabajaremos con el siguiente ejemplo (Muestra 1 ejemplo de Diapo N°3)

Ingreso X 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150 Consumo Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Con los datos del ejemplo anterior si quisiéramos estimar un modelo que nos muestre el nivel de Consumo (Y) en función del Ingreso (X), debemos ingresar como ecuación (Obviamente ya deben esta creado los grupos con las respectivas series de datos), la letra “C” es la constante, que de modo matricial sería la columna de unos.

Figura 2.

Una vez especificada la ecuación debemos elegir el método de estimación a utilizar, que por defecto será el de Mínimos Cuadrados Ordinarios (LS Least Squares) que es el que más utilizaremos en nuestro estudio.

Antes de ejecutar el comando, podemos modificar las opciones del proceso de estimación pulsando el botón correspondiente (Options) accediendo a un nuevo menú, como el que muestra la figura 2.3, en el caso observado que se estima MICO LS desde podremos seleccionar dos alternativas de corrección de Heterocedasticidad ( Hetrroskedasticity), realizar una estimación ponderada mediante una variable adicional (weighted Ls/TSLS), variar los criterios de convergencia (Max Iterations, y Convergente), o alterar los valores iniciales de los coeficientes autorregresivos o de medias móviles (ARMA options) incluidos en la estimación.

Figura 2.

Resids Residuos Gráfico de residuos

Área 1: Esta área muestra las características generales de la estimación realizada, comenzando con la variable dependiente que para nuestro ejemplo es el CONSUMO , luego el método de estimación (Mínimos Cuadrados Ordinarios), la fecha en la que se ha realizado la estimación y el tamaño de las observaciones (10).

Área 2: Esta zona recoge la información individual sobre cada una de las variables explicativas (X’s), incluyendo el nombre de la variable (C constante, Ingreso), muestra también el valor del Coeficiente Estimado (Coefficient), la desviación típica de dicho coeficiente estimado ( Std. Error), el valor del estadístico t-Student (t-Statistic), y la probabilidad asociada a dicho estadístico (Prob.)

Área 3: Finalmente el tercer bloque recoge una serie de estadísticos conjuntos de la estimación realizada, comenzando en la columna izquierda con el Coeficiente de Determinación y su equivalente corregido por los grados de libertad (R-squared y Adjusted R-squared ), el valor estimado de la desviación típica del error (S.E. of regresión), la suma de los errores al cuadrado (Sum Squared residual), el valor final del logaritmo de máxima verosimilitud (Log likelihood) y el estadístico de Durbin Watson (Durbin-Watson stat). En la columna de la derecha aparece el valor medio y la desviación típica de la variable endógena (Mean y S.D. Dependen var.) , los criterios de selección de Akaike y Schwart (Akaike y Schwartz criterios) y los valores del estadístico de contraste de significación conjunta (F-statitic) y su correspondiente nivel de probabilidad asociado (Prob).

Una vez realizada la descripción y valorización aproximada de los resultados básicos de la estimación vamos a pasar a describir las principales utilidades que nos muestra el menú de herramientas de la ventana del objeto ecuación.

Comenzando con la primera de ellas, la opción de visualización (View), se accede a un sub- menú de opciones en la que podemos optar por las siguientes alternativas:

Representations Representaciones alternativas Estimation Output Resultados Básicos Actual, Fitted, Residual Gráficos alternativos Covarince matrix Matriz de covarienza de los parámetros Coefficient Test Contraste sobre los coeficientes Residual Test Contraste sobre los Residuos Stability Test Contraste de estabilidad de los parámetros Label Etiquetado de la ecuación

A continuación describiremos las distintas opciones que aparecen bajo los cuatro primeros apartados.

Seleccionando la primera alternativa, la ventana del objeto ecuación nos mostrara la especificación de la ecuación bajo tres formatos alternativos, como los que presenta la figura 2.5 y 2.6, comenzando con el comando de estimación, y siguiendo con la especificación algebraica genérica y la correspondiente una vez estimados los coeficientes. (Para el desarrollo practico usaremos el ejercicio número 6 de la guía, en donde; CONCER = Consumo de cerveza, INGRESO = nivel ingreso)

Figura 2.

Figura 2.