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Una investigación sobre la toma de decisiones bajo riesgo en el contexto de la investigación de operaciones. El profesor Camilo Campos Valdés explica el proceso de toma de decisiones bajo riesgo y el criterio del valor esperado. Se utiliza un ejemplo para ilustrar el proceso, donde se debe decidir invertir $10,000 en acciones de dos compañías diferentes (A y B) en función de las probabilidades de que el mercado estará 'a la alza' o 'a la baja'. Se discuten también las probabilidades a posteriori y las variaciones del criterio del valor esperado.
Tipo: Diapositivas
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PROFESOR: CAMILO ADOLFO CAMPOS VALDÉS M.SC. [email protected] Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 1 / XX UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL TALCA, AGOSTO DE 2018
1. Toma de decisiones bajo certidumbre, en la que los datos se conocen en forma determinista (Proceso de jerarquía analítica). 2. Toma de decisiones bajo riesgo, en la que los datos se pueden describir con distribuciones de probabilidades. 3. Toma de decisiones bajo incertidumbre, en donde a los datos no se les puede asignar pesos o factores de ponderación que representen su grado de importancia en el proceso de decisión. Teoría de Decisiones Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
1. Toma de decisiones bajo certidumbre, en la que los datos se conocen en forma determinista (Proceso de jerarquía analítica). 2. Toma de decisiones bajo riesgo, en la que los datos se pueden describir con distribuciones de probabilidades. 3. Toma de decisiones bajo incertidumbre, en donde a los datos no se les puede asignar pesos o factores de ponderación que representen su grado de importancia en el proceso de decisión. Teoría de Decisiones Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
En condiciones de riesgo, las ventajas asociadas a cada alternativa de decisión se describen con distribuciones de probabilidades. Se suele basar en el criterio de valor esperado
Teoría de Decisiones Toma de decisiones bajo riesgo: Criterio del valor esperado Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
También se puede representar el problema mediante un árbol de decisión , utilizando la siguiente simbología: Representa un punto de decisión , o nodo de decisión. Representa un evento aleatorio o nodo de evento. Teoría de Decisiones Toma de decisiones bajo riesgo: Criterio del valor esperado Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Teoría de Decisiones Toma de decisiones bajo riesgo: Criterio del valor esperado Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
En la terminología de la teoría de decisiones, los mercados “a la alza” y “a la baja” del ejemplo anterior se llaman estados de la naturaleza. En general, un problema de decisión puede incluir estados de la naturaleza y alternativas. Si es la probabilidad de ocurrencia para el estado de la naturaleza y es la retribución de la alternativa dado el estado de la naturaleza , la retribución esperada para alternativa se calcula como sigue: Por definición, Teoría de Decisiones Toma de decisiones bajo riesgo: Criterio del valor esperado Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Probabilidades a posteriori (de Bayes). Las probabilidades que se usaron en el criterio del valor esperado en realidad se obtienen con datos históricos. En algunos casos se pueden modificar con ventaja esas probabilidades usando muestreo o experimentos. Las probabilidades que resultan se llaman probabilidades a posteriori (o de Bayes) , en contraste con las probabilidades a priori que se determinan a partir de los datos en bruto. Teoría de Decisiones Toma de decisiones bajo riesgo: Variaciones criterio del valor esperado Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
En el ejemplo las probabilidades (a priori) de 0.6 y 0.4 para un mercado “a la alza” y “a la baja”, respectivamente, se determinaron en publicaciones financieras a la mano. Ahora suponga que más que sólo confiar en esas publicaciones, ha decidido usted hacer una investigación más “personal” consultando a un amigo que ha tenido éxito en el mercado de valores Teoría de Decisiones Toma de decisiones bajo riesgo: Variaciones criterio del valor esperado Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Teoría de Decisiones Toma de decisiones bajo riesgo: Variaciones criterio del valor esperado Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
1. Si la recomendación del amigo es “a favor”, ¿invertiría usted en las acciones de A o en las de B? 2. Si la recomendación del amigo es “en contra”, ¿invertiría usted en las acciones de A o en las de B?
Pasos Teoría de Decisiones Toma de decisiones bajo riesgo: Variaciones criterio del valor esperado Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Teoría de Decisiones Toma de decisiones bajo riesgo: Variaciones criterio del valor esperado Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Teoría de Decisiones Toma de decisiones bajo riesgo: Variaciones criterio del valor esperado Camilo Campos Valdés INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
