Anteprima parziale del testo
Scarica Utile esempio di esame e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Matematica solo su Docsity!
DOMANDA 1 Si vuole stimare un modello di regressione lineare multipla con 18 regressori (inclusa la costante) utilizzando un dataset di 291 osservazioni. Quali sono le dimensioni della matrice (_X' XY? a.18X18 b. 18X 291 c. 291X 291 d. 291X 18 DOMANDA 2 Stimando il modello di regressione lineare y, = 8, + 2x2 + _ | -4,67 B=| 0,75 18,25 ‘3 + ( su un dataset di 282 osservazioni si ottengono le seguenti stime: Si ottenga la matrice di varianza e covarianza sapendo che la somma dei residui al quadrato (RSS) è pari a 21,36 e che: 25,1 8,71 0,32 (XX) !=| 8,71 8-15 0,32 -1,5 3,9 Quanto risulta essere lo standard error della stima di /33 ? Si utilizzino 3 decimali. DOMANDA 3 L'efficienza di uno stimatore si misura utilizzando: Scegli un'alternativa: a. Nessuna tra le alternative indicate b. il metodo dei momenti c. iltest ADF d. la varianza e. l'errore quadratico medio f. il coefficiente di correlazione DOMANDA 4 Calcolare il valore stimato per il coefficiente 3, nel modello y; = 31 + 332 + }3113 + € sapendo che esso è stimato su un dataset di 60 osservazioni e che: 445 (x)I=| 4-22 933 4 DOMANDA 5 Quando la stima del coefficiente angolare della retta di regressione lineare semplice è pari a 0, si ha che: Scegli un'alternativa: a. Ris0 b RE e R> #8 di 0 1.09842) = 0.337 Indicare di che tipo di test si tratta e che conclusione si può trarre riguardo alla specificazione del modello Scegli un'alternativa: a. Si tratta di un test RESET e si conclude che non ci sono evidenze di una specificazione non lineare b.. Si tratta di un test RESET e si conclude che è necessaria una specificazione non lineare c._ Si tratta di un test CHOW e si conclude che non ci sono evidenze di una specificazione non lineare d.. Si tratta di un test CHOW e si conclude che è necessaria una specificazione non lineare DOMANDA 10 Il coefficiente stimato per una variabile risulta essere 8,38, ed il corrispondente standard error pari a 6,03. Il rapporto t (t-ratio) della variabile (usando 2 decimali) è: DOMANDA 14 Si stima il seguente modello di regressione lineare yy = Ho + 9171 + Î2T2 + & SU un campione di 148 osservazioni, ottenendo le seguenti stime: Parametro Coeff. Bo 02534 3, -0.589 3a 2345 * Con riferimento al coefficiente stimato per Fg Scegli un'alternativa: a. E' possibile concludere che è significativo all'1% b. E' possibile concludere che esso non è statisticamente diverso da 0 a nessun livello di significatività c. E' possibile concludere che è significativo, ma solo al 10% d. Nonè possibile concludere nulla riguardo alla significatività DOMANDA 16 Si considerino i seguenti modelli, stimati su un campione di 324 osservazioni mensili delle seguenti variabili: e y — extra-rendimento titolo Microsoft e ExRm = extra-rendimento di mercato (S&P500) e Inflation = tasso di crescita dell’inflazione e Growth — tasso di crescita del GDP è Spread = tasso di crescita dello spread » TS = differenziale tasso di interesse a 10 anni e a « M= tasso di crescita dell’aggregato monetario M3 13 mesi (1) (2) (3) (4) Costante -0.6137 -0.3817 -0.6425 = -0.6503 (0.706) (0.761) (0.733) (0.733) ExRm 1.3254*4** 1.3284*** 1.3328*** 13628 (0.154) (0.154) (0.154) (0.156) Inflation 2.2792 2.6481 3.2553 (2.105) (2.087) (2.134) M -0.0116 -0.0054 -0.0059 (0.034) (0.034) (0.035) Growth -1.6491 (1.307) Spread 5.7247 (6.888) TS 4.3626 (2.513) R? 0.1868 0.1973 0.1933 0.2027 R? aggiustato 0.184 0.187 0.190 F test 74.18 19.61 25.57 16.16 RSS 52117 51242 51407 50903 Si sottoponga a vetifica l'ipotesi che entrambe le variabili Spread e TS siano congiuntamente non signi- ficative DOMANDA 17 Sulla medesima serie si stima un modello MA ottenendo le seguenti stime: Ue — e — D.bera — OAer9 (a) Definire il processo (b) Esso è invertibile? E stazionario? Giustificare la risposta. (c) Calcolarne i momenti (media, varianza, autocovarianza, autocorrelazione) sapendo che 02 = 0.16. 
