Apuntes econometría, Apuntes de Econometría

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RSG

Introducci ´

on a la Econometr´

ıa – 1 / 14

Introducci ´

on a la Econometr´

ıa

Rom ´

an Salmer ´

on G ´

omez

Universidad de Granada

Contenidos

ıa y modelos etricos etodo etrico

etrico on utilizada en ıa

RSG

Introducci ´

on a la Econometr´

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Econometr´

ıa y modelos econom ´

etricos

Fases del m ´

etodo econom ´

etrico

Componentes de un modelo econom ´

etrico

Naturaleza de la informaci ´

on utilizada en Econometr´

ıa

Econometr´

ıa

ıa y modelos etricos Definici ´

on de Econometr´

ıa Modelo econ ´

omico y econom ´

etrico etodo etrico

etrico on utilizada en ıa

RSG

Introducci ´

on a la Econometr´

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La Estad´

ıstica juega un papel importante en cualquier ciencia emp´

ırica a la hora

de estimular la formulaci ´

on de modelos y contrastarlos. En la ciencia econ ´

omica

este papel se hace especialmente importante hasta el punto de que la necesidadde extender la Estad´

ıstica ha dado lugar al nacimiento de una disciplina nueva

que hoy goza de una gran vitalidad: la

Econometr´

ıa.

La Econometr´

ıa es una rama de la Econom´

ıa que aglutina a la Teor´

ıa

Econ ´

omica, las Matem ´

aticas, la Estad´

ıstica y la Inform ´

atica para estudiar y anali-

zar fen ´

omenos econ ´

omicos. Puede decirse que constituye en s´

ı misma una dis-

ciplina dentro de la Econom´

ıa y a la vez una potente herramienta que tanto los

economistas como otros muchos investigadores sociales utilizan para el estudiode sus problemas concretos. El principal prop ´

osito de la Econometr´

ıa es propor-

cionar un sustrato emp´

ırico a la Teor´

ıa Econ ´

omica.

Una breve descripci ´

on de la historia econom ´

etrica la puedes encontrar en las

lecturas recomendadas.

Definici ´

on de Econometr´

ıa

ıa y modelos etricos Definici ´

on de Econometr´

ıa Modelo econ ´

omico y econom ´

etrico etodo etrico

etrico on utilizada en ıa

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Introducci ´

on a la Econometr´

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De entre las muchas definiciones existentes sobre la Econometr´

ıa destacar´

ıa la

siguiente:

“ La Econometr´

ıa, usando la Teor´

ıa Econ ´

omica, las Matem ´

aticas y

la Inferencia Estad´

ıstica como fundamentos anal´

ıticos, y los datos

econ ´

omicos como la base informativa, proporciona una base para:1. Modificar, refinar o posiblemente refutar las conclusiones en elcuerpo de conocimientos conocido como Teor´

ıa Econ ´

omica.

2. Conseguir signos, magnitudes y afirmaciones de calidad para

los coeficientes de las variables en las relaciones econ ´

omicas,

de modo que esta informaci ´

on puede usarse como base para

la elecci ´

on y toma de decisiones.”

Judge y otros (1985)

Fases del m ´

etodo econom ´

etrico

ıa y modelos etricos etodo etrico Fases del m ´

etodo econom ´

etrico

etrico on utilizada en ıa

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Introducci ´

on a la Econometr´

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Fases del m ´

etodo econom ´

etrico

ıa y modelos etricos etodo etrico Fases del m ´

etodo econom ´

etrico

etrico on utilizada en ıa

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Introducci ´

on a la Econometr´

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La elaboraci ´

on de un modelo econom ´

etrico se puede dividir en las siguientes

fases: Especificaci ´

on:

En esta fase se propone la forma matem ´

atica de la relaci ´

on

que liga las variables presentes en el modelo y la perturbaci ´

on aleatoria.

Tambi ´

en debe decidirse el n ´

umero de ecuaciones y variables que forman

el modelo. Todo ello se realizar ´

a partiendo de la Teor´

ıa Econ ´

omica.

Estimaci ´

on:

Esta fase consiste en la obtenci ´

on de valores num ´

ericos de las can-

tidades constantes del modelo econom ´

etrico. Por tanto, ser ´

a necesario dis-

poner de informaci ´

on emp´

ırica sobre el fen ´

omeno (datos) y haber decidido

el m ´

etodo de estimaci ´

on a usar.

Validaci ´

on:

En esta fase se eval ´

uan los resultados obtenidos en la etapa anterior

para decidir si los mismos son o no aceptables tanto desde el punto de vistade la teor´

ıa econ ´

omica (magnitudes, signos, etc) como desde el punto de

vista estad´

ıstico (validez del modelo).

Explotaci ´

on:

Si el modelo es aceptado, este puede ser usado para la predicci ´

on

y contrastar la permanencia de la estructura estimada.

Componentes de un modelo econom ´

etrico

ıa y modelos etricos etodo etrico

etrico

Componentes de unmodelo econom ´

etrico on utilizada en ıa

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Las principales componentes de un modelo econom ´

etrico son:

Variables:

Dentro de las variables podemos distinguir entre las variables obser-

vables (aquellas de las que se disponen datos) y no observables (la pertur-baci ´

on aleatoria). Y dentro de las primeras tenemos a las variables depen-

dientes, explicadas o end ´

ogenas (aquellas que est ´

an influidas por otras va-

riables) y variables independientes, explicativas o ex ´

ogenas (aquellas que

no est ´

an influidas por otras).

Par ´

ametros:

Los par ´

ametros son las cantidades fijas o constantes del modelo

econom ´

etrico que se desean estimar (los coeficientes de las variables y la

varianza de la perturbaci ´

on aleatoria).

Ecuaciones:

Las relaciones entre las distintas variables se explicitar ´

a mediante

una o m ´

as ecuaciones.

Naturaleza de la informaci ´

on utilizada

en Econometr´

ıa

ıa y modelos etricos etodo etrico

etrico on utilizada en ıa Naturaleza de lainformaci ´

on utilizada en Econometr´

ıa

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Introducci ´

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Lecturas recomendadas

ıa y modelos etricos etodo etrico

etrico on utilizada en ıa Naturaleza de lainformaci ´

on utilizada en Econometr´

ıa

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Introducci ´

on a la Econometr´

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[1] Presentaci ´

on de la edici ´

on espa ˜

nola de

Johnston, J. (1989). M ´

etodos de Eco-

nometr´

ıa. Ed. Vicens-Vives

por A.G. Barbancho.

[2] Portillo, F. (2006). Introducci ´

on a la Econometr´

ıa. Logro ˜

no: autoedici ´

on.

Bibliografia

ıa y modelos etricos etodo etrico

etrico on utilizada en ıa Naturaleza de lainformaci ´

on utilizada en Econometr´

ıa

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Introducci ´

on a la Econometr´

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[1] Gujarati, D. (1997).

Econometr´

ıa. Ed. McGraw Hill. Cap´

ıtulo 1.

[2] Johnston, J. (1989).

M ´

etodos de Econometr´

ıa. Ed. Vicens-Vives. Presen-

taci ´

on de la edici ´

on espa ˜

nola por A.G. Barbancho.

[3] Uriel, E., Contreras, D., Molt ´

o, M.L. y Peir ´

o, A. (1990).

Econometr´

ıa. El Mo-

delo Lineal

. Editorial AC. Cap´

ıtulo 1.

[4] Wooldridge, J.M. (2005).

Introducci ´

on a la Econometr´

ıa:^

Un enfoque mo-

derno

. Thomson. Cap´

ıtulo 1.