Academia Universitaria Vicálvaro
C/ Camino de la fuente de arriba, 7 C.P.28032 Madrid
Tel. 913 716 817 – 618 865 316
www.academiavicalvaro.com
TEST
EXAMEN DE ECONOMETRÍA
- 1 -
1. El estimador MCO ante el cumplimiento de las hipótesis relativas al error será:
a) Insesgado y eficiente
b) Sesgado y Eficiente
c) Insesgado y no eficiente
d) Ninguna es correcta
2. En caso de existencia de colinealidad perfecta podemos afirmar:
a) Tenemos una única estimación de los parámetros del modelo aunque las varianzas de los
coeficientes serán elevadas
b) No existe ninguna estimación de los parámetros del modelo
c) Tenemos infinitas estimaciones de los parámetros del modelo
d) Ninguna es correcta
3. Podemos afirmar que un modelo que explique muy bien el fenómeno:
a) Su SSR será mayor a su SSE
b) Su SSE será mayor a la SST
c) Su SSR será igual que la SSR
d) La SSE será mayor que la SSR
4. Sea el siguiente estimador sobre la varianza de las perturbaciones, señale la respuesta incorrecta:
a) Es el estimador máximo verosímil de la varianza de la perturbación aleatoria
b) Es un estimador sesgado
c) Es un estimador insesgado, eficiente y consistente
d) Es un estimador consistente.
5. Sabemos que uno de los problemas del coeficiente de determinación es:
a) Se ve afectado por cambios de escala en las variables.
b) Siempre se incrementa por inclusión de variables sean o no significativas
c) Sólo se puede calcular en modelo de series de tiempo
d) Ninguna es cierta
6. Se realiza un modelo sobre 35 familias y 4 variables independientes, se sabe que la regresión deparó los
siguientes datos seleccione la respuesta correcta:
SE OF REGRESSION = 1.5
SD DEP VAR = 12.5
a) SST= 5312.50 y SSR = 69.75
b) SST = 185937.50 y SSR = 69.75
c) SST = 5312.50 y SSR = 0.064
d) SST = 185937.50 y SSR = 78.75
7. Si un modelo tiene un coeficiente de determinación corregido de .92, el tamaño muestral es de 50 años y
se han estimado 3 coeficientes entonces:
a) R2 = 0.003265
b) R2 = 0.9967
c) R2 = 0.95625
d) Ninguna es cierta
8. Si dividimos los valores de las variables entre 1000 podemos afirmar que:
a) El coeficiente estimado indica que ante un incremento de una unidad en la exógena se incrementará
la endógena en B unidades
b) El coeficiente estimado indica que ante un incremento de mil unidades en la exógena se
incrementará la endógena en B unidades
c) El coeficiente estimado indica que ante un incremento de una unidad de la exógena se incrementará
la endógena en B miles de unidades
d) Ninguna es correcta
9. Si un modelo tuviera un R2 = 0, seleccione la respuesta correcta:
a) El SSE = SST
b) El SSR = SSE
c) El SSR = SST
d) Ninguna es verdadera
